Построение системной торговли, чаще всего, строится на зависимости от чего либо. В данном посте хотелось бы рассказать, как делать алгоритмы используя объемы. Роботы уже собранны и торгуются в программе TSLab, и данная статья не несет в себе рекламы, просто делюсь наблюдениями, может кто-либо будет модифицировать и использовать механизмы в своей торговле.
Первая система трендовая, и сделки совершаются в сторону движения рынка. Условия для открытия позиции 

• Позиция в шорт открывается в сторону пробития уровня поддержки, со стопом на уровне сопротивления, и наоборот
• Данные уровни строятся по экстремумам больших свечей с обязательным наличием большога объема контрактов за небольшой период времени (5-10 минут 30-70т контрактов).
• Уровни поддержки/сопротивления постоянно обновляются при выполнении условия больших объемов
• Направление объемов не важно, то есть будет это растущая свеча с большим объемом или же падающая, уровни все равно будут обновляться

( Читать дальше )

В очередном видео уроке, постарался обьяснить разницу между различными видами заявок в программе TSLab.
1 Лимитная заявка. Нельзя поставить лимитку в покупку, выше текущей цены и в продажу, ниже текущей цены. Если на маленьком таймфрейме использовать лимитные заявки, то можно получить штраф от биржи за превышение  допустимого количества транзакций в день. Лимитная заявка всегда висит в стакане (на бирже). 
2 Открытие если выше/ниже (стоп-лосс и тейк-профит в том числе) - условный вид заявки. Данная заявка не висит в стакане, а находится у брокера и при достижении заданной цены, брокер пересылает ее на биржу! Транзакции в данном случае не будут накапливаться. Заявки в покупку или продажу можно разместить где угодно, не зависимо от текущей цены. Сработает данная заявка или нет зависит от проскальзования и заданного алгоритма. 
3 Открытие позиции по рынку. В момент наступления сигнала совершается сделка, наиболее простой вид заявки и 100%-е срабатывание.


( Читать дальше )

Идут закрытия реестров и СД эмитентов  принимают решения о выплатах и величинах дивидендов. Обязательным условием  начисления дивидендов является наличие чистой прибыли ( ЧП) по РСБУ. Поэтому особенно интересны  аутсайдеры и  ударники  чистоприбыльного производства по итогам 2012 года, ведь это может  напрямую найти отражение на  размерах дивидендов  в этом году.
Конечно же есть аутсайдеры и дивиденды в этих компаниях снизятся или их не будет вообще.
Таблица 1 .
Чистая прибыль по РСБУ  в млн рублей, дивиденды в рублях



( Читать дальше )

нашел тут- timesales.ru/poleznoe

Англоязычные блоги:
timothysykes.com/
www.reapertrades.com/
www.investorslive.com/
stockson.blogspot.com/
traderbigt.blogspot.com/
www.alphatrends.net/
kabam.com/
stockbee.blogspot.com/p/books.html
www.investors.com


( Читать дальше )

Дорогие смарлабовцы, хватит быть жертвами всяких рекламных акций. Держите полный комплект бесплатных видео по C#!

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ЭТИХ ВИДЕО-УРОКОВ, ВЫ СМОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПИСАТЬ РОБОТОВ, НА РАЗНЫХ ПЛАТФОРМАХ К ПРИМЕРУ ТАКИХ S#.STUDIO или Wealth-Lab
 

К сожалению функционал смартлаба не позволяет все видео добавить через IFrame, поэтому добавляю ссылками:


1. Visual C# for beginners. Variables and expressions.

2. Visual C# for beginners. Conditions and cycles.

3. Visual C# for beginners. Type conversions. Enumerations, structures, arrays.

4. Visual C# for beginners. Functions.

5. Visual C# for beginners. Introducing to OOP.

6. Visual C# for beginners. Classes Definition.

7. Visual C# for beginners. Class Members Definition.

8. Visual C# for beginners. Коллекции, сравнения.

9. Visual C# for beginners. Events.

10. Visual C# for beginners. Лямбда-выражения.

Здравствуйте!
 
Потратив достаточно времени, изучая влияние вертикального   объема на движения цен, разработал стратегию которая использует объем торгов и  преимущественно работает на флэтовой фазе рынка.
Алгоритм основан на анализе важных уровней и объема проходящих на этих уровнях.
Т.е основная логика, «срыв» стопов, которые находятся за уровнем, и всплеск объема на этом баре, но не абсолютного объема (т.к он меняется постоянно), а в сравнении за период.
Заметьте, что логика противоречит общепринятому подходу – прорыв уровня, сопровождающеся подтверждением объема.  А наш алгоритм входит против движения. Выход осуществляем по стоп-лоссу, короткому тейк – профиту, и объему.
В боевом режиме алгоритм торгуется с  06.2012. Но с 12.12 внес некоторые поправки, для адаптации к текущему низковолатильному рынку. Эквити, параметры, трейды приведены ниже.



( Читать дальше )

Торговая система номер 4. Интрадей паттерн на RI.




На SI работает тоже, но с небольшими поправками:


( Читать дальше )

Ссылка для скачивания http://pmntrade.ru/dividends.rar

Страница программы: http://pmntrade.ru/dividends.html

Видео: www.youtube.com/watch?v=hmX1_t_oCKI&feature=player_detailpage 

Продолжение видео урока под номером 4, в котором я реализовал условие с использованием разных таймфреймов. 
В текущем видео, я добавил фильт сделки, которая зависит от стороннего сигнала, так же, частичное открытие и закрытие позиции. 

Кстати сам понимаю что с дикцией чет не то стало…  
 
Оставляйте свои предложения и пожелания в комментариях или личке.
Программу можно скачать на сайте TSLab, если необходим квиковый коннект, выбрать его можно в разделе для скачивания.

Так получилось, что я пропустил месяц февраль. Главная причина  - я просто вымотался за последнее время. К тому же хотел ответить на один вопрос для завтравки, но вопрос оказался слишком емким и требующим размышлений, на которые у меня просто не было сил, я поздно сообразил что это ловушка и я так и не начну отвечать :-) Так что начну топик с чистого листа.
В настоящее время я временно прекратил торговлю — нужен приличный отд ых (3-6 месяцев). Буду заниматься другими делами, но все так или иначе связано с рынком. В настоящем топике  постараюсь ответить и на накопившиеся вопросы и на заданные здесь.