…Я ему сказал – превед!, он ответил – лохопед!)
 
Да, это удивительно, но заработать ничего не удалось)) И даже по части открытых позиций схватил лося, жирного такого и лохматого.  Все трейды по созданию позиции на экспирацию, а также мотивация указаны тут  и в каментах… не буду повторяться, вкратце были залиты 140е (50 штук), 145е (30 штук) и 150е (20 штук) стрэддлы… отмечу только, что вмешались два непредвиденных фактора, не позволивших активно поработать с позицией в последние 7 рабочих дней контракта:
1)  повышение ГО, из-за чего активное увеличение позиции стало проблематичным;
2)  в начале прошлой недели метеопрогноз «порадовал» меня, заядлого лыжника, прогнозом  на резкое похолодание к концу недели, и я не смог отказаться от соблазна использовать пока ещё приемлемую забортную температуру… свалил в общем на лыжную базу (ну её, эту биржу!)),  оставив брокеру стандартные указания по риск-менеджмету (закрывать в случае неблагоприятного движения опасную «ногу» стрэддла фьючерсом, когда цена пересекает величину (стоимость) продажи стрэддла плюс 50%).


( Читать дальше )

Если она есть, то впереди нас ждет хороший обвал фондового рынка США.



на рисунке видно, что СП500 запаздывает за Банковскими деривативами на 28 недель. Опережающий индикатор?

Использования объема с сочетанием точек входа.

Почему объем с открытия да и вообще объем очень важен? Все дело в деньгах, чем больше активность тем больше движение. Без объема очень сложно заработать денег. А нет объема, значит, нет денег.

 К примеру бумага стоит 24 долларов, открывается с открытия в районе вчерашнего закрытия и идет вверх, вдруг она пробивает уровень хайя прошлого дня и начинает жестко консолидироваться….т.е рисует линейку ( уровень ) и уровень рисуется не четко по одной цене, а местами есть прорывы, но цена после этого возвращается в свою консолидацию. Почему есть прорывы местами? Потому что крупный трейдер пытается набрать позицию. Как делаются прорывы? Делаются  путем снятия лимитной заявки по тому ценовому уровню, где удерживает уровень или можно убирать большую часть лимитной заявки, тем же дать другим участникам рынка его исполнить, но когда ее исполняют, снова ставится большая лимитная заявка на прежний ценовой уровень и цена возвращается назад. 

( Читать дальше )

Извините, но убрал топик. Причина в последующих топиках ленты. Хотел удалить совсем, но не получается. Что ж дискуссия пусть останется, благодарен всем, принявшим в ней участие. Ваше мнение было для меня ценно.

С уважением

перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло.
Говорю правду, только правду, и ничего кроме правды  . Для анализа использовал «сводный» контракт на индекс РТС, проще говоря – то, что на сайте финама называется «Фьючерсы ФОРТС -RTS».  Что хотим узнать – в какие часы чаще всего достигаются максимумы и минимумы дня, т.е. когда максимум (или минимум) часовой свечи равен максимуму (или минимуму) дневной свечи.
Вот, что из этого получилось:
Максимумы :



( Читать дальше )