Случились интересные дискуссии с опционщиком Stanis 

В них он утверждает что имеет рабочие «граали» и успешно торгует их на любом рынке уже 2 года.

Наивно предполагает, что мне о таких «граалях ничего не известно»

1.доходность

опционщики любят хвастать доходностью, типа вот закрыл недельки, 20% за неделю, 1000% годовых (квартира в сочи за 3 месяца)
но надо трезво понимать что эти доходности они считают по задействованному ГО, которое на срочке очень маленькое по отношению к капиталу в игре.

при этом, капитал устойчивого опционщика выглядит примерно так, на примере условного 1млн:
900тр в LQDD или коротких облигах
100тр на срочке
20тр задействованное среднее ГО 

поэтому доходность 20%\нед выглядит примерно так:
4% на капитал на срочке (его нельзя вывести в LQDD тк нужен для управления позициями)
0,4% на весь капитал с учетом 900тр LQDD

занавес!, как говорится

2. элементы «граалей»

2.1 усреднение

все эти конструкции чтобы не развалились, конечно динамически управляются, а когда все совсем плохо — усредняются. поэтому деньги которые лежат в LQDT нельзя приткнуть в акции, они всегда должны быть под рукой для усреднения и повышение ГО на резких движениях

( Читать дальше )

Я искал, где бы мог заработать больше, чем, крутя баранку на машине с прицепом. И узнал, что 90% всего чеснока, который продается в России – это импорт. То есть увеличить количество нашего чеснока можно минимум в 5 раз.

Вы едите его каждый день, он легкий, дорогой, а в магазинах китайский.

А чеснок – это как раз та культура, про которую можно было сказать 1 млн ₽ с гектара. Картошка – дешевая, в клубнике – много ручного труда. А вот выращивание чеснока можно автоматизировать, а цены доходят до 380 ₽ за кг.

Ожидание

Бизнес на чесноке с нуля 

В книге рецептов выращивания чеснока есть 20+ блюд, которые надо хорошо приготовить для получения прибыли. Но, даже если вы приготовите все по инструкции, вероятность вашего успеха 50 на 50. 

Я начинал с 30 соток и дошел до 4,5 Га, поэтому могу рассказать, как выглядят расходы у начинающего фермера, а как на объеме у опытного предпринимателя. 

Чеснок растим в Кировской области, поэтому описан опыт северного региона.  

( Читать дальше )

После того, как связанные с Ираном боевики-хуситы запустили ракеты по судам, направляющимся в Суэцкий канал, ставки фрахта более чем удвоились с примерно 1200 долларов за рейс в 2023 году до январского максимума в 3400 долларов, согласно индексу, составленному транспортной платформой Freightos, которая отслеживает спотовые цены на 40-футовые контейнеры в 12 основных торговых направлениях. Цены снизились в марте и апреле, но с мая они выросли до 4500 долларов – более чем втрое по сравнению с докризисным уровнем.



Множество уравновешивающих факторов завышают тарифы. Одним из них является циклическое восстановление мировой экономики. Объем мирового промышленного производства ускорился, самыми быстрыми темпами в годовом исчислении за 22 месяца в мае, согласно Индексу менеджеров по закупкам, подготовленному S&P Global. Объедините этос крупными забастовками в портах, которые обрушились на Германию и Францию, а также могут повлиять на Соединенные Штаты на Восточном побережье и Мексиканский залив, и ставки окажут повышательное давление, даже если не будут задействованы два других необычных фактора.

( Читать дальше )

За последнее десятилетие резко возросла концентрация фондового рынка, которая отражает процент от общей рыночной капитализации, приходящийся на небольшое количество акций. Сегодня рыночная капитализация 10 крупнейших акций США составляет более 13% мировой рыночной стоимости. Намного выше пика пузыря доткомов в 9,9% в марте 2000 года.

Это имеет и практическое значение, поскольку активные менеджеры, которые обычно формируют портфели акций со средней рыночной капитализацией, с трудом получают избыточную доходность в условиях растущей концентрации. Ведь большую часть их портфелей составляют не Amazon, Apple, Microsoft, Google и Nvidia, а остальные 495 компаний, капитализация которых выросла всего на 6% с начала года.

Темой концентрации заинтересовался и Майкл Мабуссин (главный спец. по инвест. стратегиям Morgan Stanley Investment Management). В его последней статье он привел в т.ч. и такие графики.

Доля капитализации топ-1/3/10 акций вышла на уровень 60-х годов– эпоха «Go Go» рынка, Nifty-Fifty, бума «Tronics» акций.

( Читать дальше )

Фиксируем мысли и факты, чтобы спустя пару месяцев сделать повторный срез рынка

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами

---

Цены

Есть две проекции на цены жилой недвижимости:

— огромный пузырь в первичке, который надула льготная ипотека, и подхватила за собой вторичный рынок

— альтернативный взгляд: даже по графику выше среднегодовой рост цен около 16%. Это всего на пару процентов выше, чем недвижимость в среднем роста за 20 лет (~13%). Где тут пузырь?

За рост цен — инфляция, рост денежной массы

Против  — оторванность цен от себестоимости в крупных городах, высокие ставки по ипотеке

( Читать дальше )

Курс юаня на закрытии торгов в пятницу, 21 июня, превысил 12 рублей на фоне смягчения норм продажи валютной выручки экспортерами. Перед этим китайская валюта снижалась на 8%

Какие факторы будут влиять на рынок на следующей неделе? Комментирует руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций:

«Основные события будущей недели — это то, каким образом повлияет на ход торгов возможность для экспортеров продавать не 80% выручки, а 60%. Есть вероятность того, что валюта на этом фоне будет подрастать, с одной стороны. И, с другой стороны, инвесторы будут смотреть на данные по недельной инфляции, которые, вероятнее всего, будут опубликованы в среду. И, соответственно, эти две составляющие во многом определяют движение фондовых индексов и в значительной степени курс рубля. К концу недели на рынок будут влиять уже внешние факторы. Это прежде всего статистические данные по США, выйдет большой пакет данных, которые касаются инфляции, и, соответственно, эти данные во многом будут определять кредитно-денежную политику.

( Читать дальше )

неделька



( Читать дальше )

«Я не боюсь ада. Я уже зарезервировал там VIP-ложу. Буду наблюдать, как горят мои конкуренты.»


Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды«Fond&Flow»

☕#44. За чашкой чая..

Сделал для вас разбор санкций, а также разобрал Компанию «Самолёт», также разбираю идеи в своем канале, у нас уютно❤️ Если интересно заходи!

Дэниел Лёб — не просто еще один успешный трейдер, о котором я решил написал. Это странный и противоречивый человек, чей разум балансирует на грани между финансовым гением и абсолютным безумием.

🧠 Анатомия социопата: Как устроен мозг Дэниела Лёба

 Истоки «безумия» Лёба уходят корнями в его детство. Родившись в обеспеченной семье в Санта-Монике, юный Дэниел с ранних лет проявлял нездоровый интерес к миру финансов. В то время как его сверстники зачитывались комиксами, Лёб уже в 12 лет купил свои первые акции. Обычный подросток? Ну почти..

«Я не социопат, я просто очень целеустремленный человек»

Психологический портрет Лёба — это портрет человека, балансирующего на краю. 

( Читать дальше )

Доработал стратегию Скота Велша описанную здесь https://dmitrym71.livejournal.com/10772.html. Добавил свои фильтры тренда и дополнительные сигналы на выходы. И стратегию сделал не на ES, а на фьючерсе RTY, как на более волатильном инструменте. Получилось так:

 

( Читать дальше )

«Большинство людей не понимают, как работает риск, и это приводит к плохим решениям.»


Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды«Fond&Flow»

☕#43. За чашкой чая..

Сделал для вас разбор санкций, а также разобрал Компанию «Самолёт», также разбираю идеи в своем канале, у нас уютно❤️ Если интересно заходи

После моей статьи, про Облигациив период кризиса и высокой контрольной ставки (тут), люди начали меня все больше и больше спрашивать, о том где и куда можно положить деньги, пока все не уляжется. 

Экономическая ситуация в России сейчас, мягко говоря — дерьмо (Это я мягко). Ключевая ставка скоро достигнет луны, (минимум 18-20%) «Куда вложить деньги?» Чтобы пережить это время и спокойно жить. Разбираемся..

Акт 1: Внутри «цирка»


( Читать дальше )