( Читать дальше )

В связи с прекращением деятельности компании сегодня мы вынуждены были продать портфель акций «Как стать русским Баффетом?», о котором шла речь на этом стриме. За тот недолгий срок существования портфеля результат получился следующий (до вчерашнего закрытия, так как сегодня результат нерелевантен, да и еще неизвестен, так как сделки закачаются в бэк-офис только завтра)


 
В дальнейшем Вы сами сможете отслеживать виртуальную доходность данного портфеля, исходя из долей эмитентов, которые были при его покупке 20.10:

SBER — 1/3
CHMF, GMKN, FEES, LKOH — по 1/6.

Пересмотр эмитентов и их долей будет сделан по итогам предпоследнего дня торгов в 2017-м, о чем будет соответствующий топик.

Соответственно, нового стрима завтра не будет. В моих планах выпустить видео на моем канале об алгоритмической и интуитивной торговле, а также лекцию из моего курса о моделях цен. Но все это после того, как все клиентские деньги уйдут на счета клиентов в банках. Пока вынужден заниматься нелюбимым делом — административкой.

Состав  тот же С. Салтыков, Ф. Дворянчиков и Ваш покорный слуга.

Ссылка на канал https://www.youtube.com/user/ForumInvComp

Всем Здравствуйте

Если кто не смотрел- 
www.youtube.com/watch?v=6RJTiw7kh74&t=1s
7 интересных   (и не длинных) роликов уважаемого А.Г. про уважаемого У.Б.
Получил эстетическое наслаждение...
И канал хороший.



( Читать дальше )

Вот что значит торговать контртренд на часовиках на низкой волатильности (UPD вышел в нуль, контртренд отключился в 20:00: «давай, до свиданья»)





Но в целом «грусть-тоска меня съедает». Вот такие у меня подневные изменения на личном счете с начала ЛЧИ

22 сен 0.00%
25 сен 0.82%
26 сен 0.27%
27 сен 0.21%
28 сен -0.31%
29 сен -0.08%
2 окт -0.14%
3 окт 0.04%
4 окт -0.10%
5 окт 0.32%
6 окт 0.09%
9 окт 0.10%
10 окт -0.19%
11 окт -0.02%
UPD 12 окт 0.04% :(

В масштабах лидеров ЛЧИ

( Читать дальше )

Приветствую всех.

Недавно столкнулся с такой фразой: «если вначале видео/статьи — нет рекламы, то все видео — сплошная реклама». И знаете что!? это неоспоримо!!

Прошел вебинар на котором собирал алгоритм на ненормированных временных интервалах. Лично по мне, главным преимуществом рендж баров является то, что мы смотрим на движение рынка, под другим углом. 

В стандартном таймфрейме по истечению указанного периода времени, всегда строится свеча, вне зависимости от активности торгов. Ненормированные же свечи рисуются только, если цена прошла указанное количество шагов цены, или же указанный объем. (бары можно строить либо по размеру свечи, либо по проторгованному объему)
Естественно, магическим образом танный вид графика, не делает торговлю сверх прибыльной, и все, как обычно зависит от логики построения робота. Скорее, это просто диверсификация точек входа, и дополнительный инструмент анализа. К примеру время — уже более интересный фильтр для алгоритма, им можно замерить скорость изменения цены. Так же, при направленном движение, 90% баров однонаправленны и тем самым можно замерять силу движения, и проще ловить само движение. Например если мы попали в движение и ставим стоп на лоу бара, то при направленном движении нас, только, в конце движения выбьет, тем самым мы заберем все движение. 

( Читать дальше )

Предварительный план доклада «Основы алгоритмической торговли российскими акциями»:

• основные черты правильного подхода;
• проблема пассивного инвестирования;
• несколько эквити разных вариантов «пассивного» инвестирования;
• корреляции «голубых фишек» на разных тайм-фреймах;
• карта ликвидности рынка;
• лайфхак по проскальзываниям;
• основные статистические факты нашего рынка;
• варианты алгопортфелей (на скользяшках и адаптивные);
• сравнение с фундаментальным подходом.

Если есть какие-то вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ в рамках заявленной темы, буду благодарен — высказывайтесь в комментариях:)
В черновом варианте презентация доклада перенасыщена картинками и избавлена от формул.

Граалей (стабильные 50-100-1000% в год, в месяц, в день) не планируется (их нет у меня). Буду говорить о том, как можно быть минимально активным инвестором в акции, игнорируя фундаментальный анализ, как это делается, какие дает преимущества, какие имеет недостатки и почему в долгосроке это выгоднее банковского вклада.

До встречи на конференции:)

Вашему вниманию представляется авторская версия доклада на конференции Смарт-лаба в апреле 2016-го. Причины, побудившие меня записать это видео, в самом начале просмотра. Ну и в качестве «бонуса» в конце видео о «наболевшем».




( Читать дальше )

Ведь ровно 9 лет прошло… а как вчера

Вспомнил, открыл текст, перечитал, посмеялся, поохал, не удержался и расшарил



 Часть первая. Гном.
 … В мае 2008 мы начали делать очередную квартальную перекладку на сентябрь. Продажа путов ОТМ давала уже 8й прибыльный квартал подряд, и светил приличный полугодовой бонус.
Лимиты за последний год увеличивали 4 раза, и сейчас мы были готовы продать до ХХХХХХ путов на Ри.
 
Стратегия была предельно простая:
 
продажа ОТМ пута в 70% случаев давала простую экспирацию без денег. Еще в 25% случаев цена припадала, и мы перекладывались на пут пониже (иногда более крупным сайзом). Тогда экспирация была верняком вне денег.
Ну и бывали моменты, когда чтобы, покрыть лось, надо было продать слишком много более далеких ОТМ, и тогда продавались опции следующих серий. Такое роллирование было нашей козырной картой, при объяснении стратегии начальству.

 
Седой (наш непосредственный начальник) еще как-то шарил в опционах, хотя дальше греков типа дельты которая «анноит» и теты которая «капает» его познания не простирались. Начальнице седого, зам пред правления «Суслику», было до опционов как папуасу до генной инженерии. Впрочем, ей было достаточно мнения седого, что парни знают что делают и контролируют риски. А также, что наша группа из двух парней была самым стабильным и прибыльным звеном в банке за последние 18 месяцев.

( Читать дальше )

Почему то видео с моей первой лекцией из курса, открываемые организаторами курсов по моей просьбе, со временем исчезают из сети. Поэтому решил разместить эту лекцию на своем канале на Ютубе.

PS. Смотреть лучше со скоростью 1,25 :)