Дисклеймер: к этим проектам я не имею никакого отношения, рекламой этот пост так же не является, делюсь ими именно потому что использую сам, с указанием что именно беру для аналитики.

Сайт — Marketbeat.com. Использую для отслеживания рейтингов аналитических агентств, смотрю отчётность компаний, данные по покупкам и продажам инсайдеров и фондов ну и новостной фон. Последний правда иногда глючит из-за кривоватого робота. Например, зайдя во Freedom Finance показываются все новости, где что-то про радугу в заголовке.

Если купить подписку, можно собрать свой портфель и получать рассылку с существенными движениями по своим активам в реальном времени. Из минусов — ну ооочень много спама (по 3-4 письма в день).

Обнаружил две заметки на тему того, какую модель рынка применять как основу торговли.

Так нужны ли сложные модели рынка?

Так нужны ли сложные модели рынка? © Eugene Logunov

Предложу свою модель рынка от гуманитария.

Рынок — это континуум волн случайной длины. 

Прошу уважаемых технарей, физиков и математиков:

1. Проверить правильность этой модели.

2. Перечислить вытекающие из этой модели оптимальные типы стратегий.

3. Подумать: если модель верна и из неё строго выводятся оптимальные типы стратегий, можно ли считать, что эти оптимальные стратегии (например, классическая трендовая ТС) и являются искомым Граалем.

И не признаются условной толпой таковым только в силу её завышенных ожиданий, оторванных от правильной модели рынка и завязанных на такое субъективное понятие как «мечта»?

Рынок это комбинация случайного и неслучайного. Вопрос: какова доля неслучайного?

 Случайное блуждание.

Если в имитационной модели взять отношение вероятности выигрыша 0,5 к вероятности проигрыша 0,5, отношение выигрыша к проигрышу 1:1, то картина поведения будет примерно такая (За базу отсчета принято 100, 10 реализаций).

Совершенно очевидно, что выиграть в этом случае, делая ставки, не возможно (какие бы линии поддержки, фигуры и т. д. мы на картинке не находили). Это доказала многовековая история рулетки (красное — черное).

Но на рынке присутствует еще неслучайный компонент: влияние инфляции, ажиотажный спрос, инициируемый монетарными властями, или другие факторы (приток нового «мяса», манипуляция рынком и т. д.). Какова его доля? Пока никто эту долю не определил. Чисто математически это определить не возможно, так как в результирующей картинке все перемешано.

Великий философ Джон Локк блестяще запечатлел, как устроен мир. Он не знал, что он также объяснит, как работает фондовый рынок, хотя он едва ли существовал, когда он придумал свою философию. Фондовый рынок управляется «законом моды, гражданским правом и божественным правом».

Закон моды

Мы участвуем на фондовом рынке с 1980 года и знаем немного из истории предыдущих десятилетий. Кажется, что каждое десятилетие имеет свой закон моды. 

Нередко даже от некоторых людей, торгующих на биржах можно услышать, что все виноваты во всем.

В случае перекладывания вины на власть плохая у таких абсолютно любая власть: и Советы, и президенты СССР и РФ, и Дума, и начальник, и работодатель.

Если задать таким людям вопрос про хотя бы смену места работы — жмутся, мнутся, боятся или ссылаются на недостающие знания, навыки, опыт и умения, однако зарплату и условия хотят, как будто уже имеют необходимые знания, навыки и опыт, приобретение которых стоит нередко не только лет жизни, но и сотен тысяч, если не миллионов рублей. А за что таким чудакам собственно платить, когда есть соответствующие кадры — непонятно, да и 2007 год давно прошёл...

В случае ссылающихся людей на идиотские законы, «бешеный принтер» вместо ответа на вопрос, а что же ты или голосовал за тех, кто в итоге..., или вовсе не ходил на выборы и за тебя по сути расписались + опустили бюллетень за кого хотели, отмазки, как правило, интереснее начинаются: от того, что якобы не за кого голосовать или не из чего выбирать, вплоть до того, что за всех уже всё решено, или и вовсе, что дескать они вне политики. При том налоги добровольно/принудительно всё равно платят, хотят того или нет, огромное количество из которых прямо или косвенно тратится на выборы, которые ещё и не посещают за свои же деньги...

Если вы получите  1000 рублей, изменит ли это вашу жизнь? А как насчет 100 000 рублей ? Как насчет 100 миллионов рублей? Ваш ответ будет зависеть от многих факторов, от возраста, семейного положения и текущего благосостояния. Что еще более важно, то, как вы измените свое поведение после получения таких денег, может многое рассказать о вашем текущем финансовом положении.

Не так давно я проводил опрос, для многих богатство 10млн рублей - https://smart-lab.ru/blog/710333.php
Я глядя на инстаграмм вижу 3 уровня богатства 
Уровень 1. Нет долгов
Уровень 2. Мне все равно сколько стоит еда в ресторане
Уровень 3. Мне все равно сколько стоит отпуск

Как вы понимаете,  не обязательно некоторые суммы денег улучшат вашу жизнь заметным образом. Например, для среднего человека на втором уровне дополнительный 1 000 000 рублей, вероятно, не переместят его на третий уровень.

Примерно год назад я написал статью "Что дали 10 лет алготрейдинга". Многим она понравилась (спасибо за обратную связь). С тех пор прошел еще один год алготорговли, и я нашел в себе силы наконец-то консолидировать и склеить единую кривую доходности за весь 10-летний период. Далее будут картинки и небольшие комментарии.

Начало
Первого робота (точнее стратегию) я нашел на не безызвестном форуме «kbpauk» в 2009 году. Там же добрые люди помогли ее закодить. После некоторых манипуляций с оптимизацией параметров, она начала отлично работать. Я был счастлив, уже зрел план уволиться с работы. Потом были еще роботы. Как ни странно, на график 2008-2009 годов можно было натянуть практически любую стратегию аля «trend is your friend» и она давала джекпот. Правда на истории, на торгах в 2010 году они у меня уже почему-то таких результатов не давали… В общем углубился в разработку стратегий, методом проб и ошибок. Очень помог этот блог в свое время (https://smart-lab.ru/profile/a_krotov/). В итоге к концу 2011 у меня была уже пачка ботов (пилил ее по вечерам на основной работе). Стартовал в начале октября 2011. Повезло мне попасть в хорошую волну. Пошли доходности, почти 6 месяцев подряд в плюс вплоть до апреля 2012. А потом пришло отрезвление, роботы сломались (как мне казалось тогда).

Технический анализ STOR

• темпы роста за год выше, чем у 72% компаний, торгующихся на американском фондовом рынке;

• на дневном графике отчетливо видны повышающиеся минимумы;

• бумага консолидируется под годовым максимумом;

• последний месяц бумага находится в ценовом диапазоне $34,26 — $36,45, и сейчас торгуется у его верхней границы, к которой цена подошла на повышенных объемах;

• Store Capital это инвестиционный паевый фондов недвижимости (REIT), показатели STOR выше 63% представителей отрасли.