( Читать дальше )

Первая реакция у всех: Что за хэ? Между тем немногие прокатившиеся на нем на презентации в восторге от вместимости и других характеристик. А сам концепт избавляет от покраски и других сложностей. Вполне вероятно, что первоначальное отторжение сменится бурным успехом. И вот тут как раз можно порассуждать о том, кто сказал, что 2+2=4?
Согласитесь, выпусти подобное кто-то другой, и все бы просто покрутили пальцем у виска и забыли о странной штуковине, даже не взглянув на характеристики. Выпускает Маск — и странный продукт получает шанс — на характеристики начинают смотреть. А кто сказал, что авто вообще должно выглядеть так, как мы привыкли? Это ведь лишь версия для ДВС, частный случай, как евклидовы представления о геометрии. Есть такая  штука — плоскость Фано. Все элементы фигуры полностью отвечают евклидовым аксиомам, хотя эта штука Евкиду и по пьяни бы не приснилась:

На основе этой фигуры был давным-давно разработан код, исправляющий ошибки в самом себе (принцип — три точки могут принадлежать только одной прямой):

( Читать дальше )

     Доброго вечера, дорогие, недорогие и дешёвые друзья. С Вами вновь любитель тортиков и мороженного — я, постоянный репортёр газеты «Лонгошорт». Сегодня мы безыдейно и стихийно окунёмся в этот чёртов конкурс, где я уже заработал больше небезызвестного ""карпухи". Хоть его и укусил недавно один из заражённых инвесторов и karpov72 начал сам превращаться в инвестора, но из последних сил тянет ЛЧИ… на дно. Со своей 0.17% доходностью на сегодняшний день.
     Краткий обзор на всех рынках:



( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Этот топик посвящен тому, как НЕ НАДО торговать.
Ну и по традиции, сделаем мы это на примере ENTER1, он же  COYOTE.
Уж больно Максимка показательно лудоманит.

Итак, в первой части описано его лудоманство в октябре
https://smart-lab.ru/blog/571008.php
Вкратце — был допущен катастрофический дродаун 85%
после чего наш герой довнес около 100000 руб, и тут же… продолжил слив, сделав еще дин слив — убыток -50%  уже от довнесенной суммы.

Что делать?  Гипс снимают, клиент уезжает...
На настоящего лудомана не сломать!!!
Спасибо хитрым правилам биржи — старый аккаунт удаляется, тут же регистрируется новый  — опять ENTER1  (позже заменен на ник COYOTE)

И… ВОТ НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЯТЬ !!!!

Слив -85%  уже на новом аккаунте!
Три жесточайших слива подряд -85%  -50%  и опять -85%

СТАВЛЮ МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОЗ — КЛИНИЧЕСКАЯ ЛУДОМАНИЯ.  К сожалению, это неизличимо.

( Читать дальше )

Последние несколько дней активно обсуждались различные темы по опционам. Накину и я немного.

Было бы интересно узнать а какие собственно результаты можем давать опционная торговля. Не правда ли? Нашлись добрые люди и протестировали результаты применения различных опционных стратегий на истории. Результаты за 30 лет (1986 — 2016) на картинках ниже

Лучше всех (по доходности) себя показала стратегия под кодовым названием BXMD. Это покупка индекса S&P и продажа call-опциона на него с дельтой 30.
Второе место стратегия PUT — это просто продажа пут-опциона на центральном страйке.
В цифрах это выглядит следующим образом

( Читать дальше )

Как учили «знающие» люди – торгуй график, на графике видны все действия игроков. Вот я и торговал график. И, если в моменте я был практически миллионером, то на дистанции утрачивал почти все преимущество. Что не так? Торгуя график, я полагался только на свои зрительные ощущения, а это влекло за собой досадные ошибки.

 

Поэтому я решил разобраться, а что я, собственно, торгую. Попытался сделать так, чтобы моей торговой системой мог управлять человек, который понятие не имел о трейдинге. Для этого пришлось препарировать бары и извлечь из них полезную, на мой взгляд, информацию, чтобы выявить закономерности. А уже эти закономерности представить в виде алгоритма, понятного всем.

 

Торговал я в то время фьючерсными контрактами на часовом и пятиминутном тайм-фреймах. Для примера, давайте разберем фьючерс на акции Сбербанка — часовик. Я заметил, что на рынке время от времени, возникают моменты, когда происходит жор. В это время игроки покупают актив прямо по рынку, по любой цене – лишь бы купить. Кто-то говорит, что это крупный игрок разгоняет цену, но я, больше, чем уверен, что крупный игрок так рынок не разгоняет, а делает это через новости. А жор – это пир спекулянтов, которые узнали о чем-то самыми последними.

( Читать дальше )

Закон Хеопса гласит: «Ничто и никогда не делается в срок и в пределах сметы». На этот раз не тот случай, как обещал в прошлом топике https://smart-lab.ru/blog/571855.php успел на неделе… Можно пользоваться индикатором в версии Jatotrader 2.9.2.

Видео индикатора здесь.

Лучше скачать обновление (не заплатку), т.к. стандартные настройки для Si и BR сохранены в конфигурации.

Если вы используете Jatotrader для визуализации и анализа сделок участников ЛЧИ и при загрузке сделок по акциям (например, по AFKS) возникает ошибка, исправьте в файле symbols.dat в объекте AFKS поле :minimum-price-step c 0.005 на 0.001, (короче, на актуальное значение шага цены) и перезапустите программу.

Если вы устанавливаете впервые Jatotrader, то
1. Cкачайте сначала установщик и запустите его.
2. Затем скачайте обновление, распакуйте его поверх старых файлов в папку Jatotrader (с заменой).
3. Иногда нужно ставить «заплатку», если она отличается от обновления по дате (в ней, как правило, устраняются ошибки).

( Читать дальше )

Читал эту книгу в 2012 году, но до сих пор помню содержимое.Должен сказать что моралистам она точно не понравиться, в этой книги написаны действительно аморальные вещи, из-за которых в голове по неволе возникает вопрос как это книга цензуру прошла?.. Но темнемение  книга вышла в тираж и в свое время ее много кто читал, щас незнаю как у нее с популярностью, однако другие книги этого  автора щас набирают популярность.
Почему книга аморальная ?, в ней пишется об основных методах обмана, мошенничества, разводок раличных и т.д.Но это не значит что написанное в донной книге нельзя применить и во благо. Например  зная как в основном действуют мошенники, вы будете во все оружии перед ними и вас уже будет сложновато развести.Также помню что в книги было написано что нужно держаться подальше от невеселых и невезучих, так такие люди словно больны негативом и неудачей и мол если вы будете с такими водиться, вы от них заразитесь этой болезнью под название негатив и неудача.И что нужно общаться с совершенно противоположными людьми.
Не буду перечислять все что написано в этой книге, потому что много там всего, чего лучше вам самим прочитать и сделать свои выводы.
Всем приятного прочтения

Степан Демура. Семинар компании Сити-Класс (28.10.2019). Полную версию посмотреть и скачать можно здесь. Степан Демура рассказывает о скорой смерти фиатных валют и глобализма, а так же даёт прогнозы по финансовым рынкам. Как всегда, конец скоро, но не сейчас, пока вверх.

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал

Все что описано в прошлом топике  https://smart-lab.ru/blog/572400.php  , относится к цене опциона. Именно в нем посчитана, заранее, волатильность и известно сколько раз по 100 купили, по 99 продали. В общем, это и есть цена опциона. При том, что не имеет значения, куда придет цена.

То же самое происходит и с нашим ДХ. Напомню как мы считали СКО https://smart-lab.ru/blog/572106.php .(CуммаN  X^2-Xсреднее^2)/N-1. Как видно, само движение цены в расчетах волатильности участия не принимает. Если у нас среднее было 0,01 и цена менялась на 0,01 равномерно и прямолинейно, то это 0. И если цена пошла и пошла, а вы докупаете и докупаете, согласно дельте, то изменение цены опциона будет равно изменению цены вашей позиции в БА. Но в опционе еще зашита IV в тетте, которая будет его удешевлять.  Однако, первичный инструмент у нас БА и цена формируется от его движений. Опцион это производный инструмент. И если мы ни чего не потеряли на ДХ, то почему обязаны списывать деньги со стоимости опциона? А надо. Надо списать тетту. Ну, мы тетту списываем, а IV приписываем. И это игры маркет мейкера. Теперь, если удастся продать такой опцион по новой IV + ожидания, что и дальше так пойдет, то мы в плюсе.

( Читать дальше )