=NORM.S.DIST((LN(U1/(J1))+(0,5*(M1^2))*K1)/(M1*(K1^0,5)))

=NORM.S.DIST((LN(U1/(J1))+(0,5*(M1^2))*K1)/(M1*(K1^0,5)))-1

=A1-СЕГОДНЯ()

И я бы так не сказал — «нарисовала».

И если еще кроме шуток, то первый паттерн схождения к среднему, как универсальный закон, описан Гальтоном Ф., который и был первым «арбитражером»

Пул ликвидности — BATS

И сделки могут не через него, а вполне себе интернализацией матчится, тут ещё и до американского премаркета стакан полный

Анастасия К, я на его использование алгоритм набросал.

https://prnt.sc/skbbfc

На первых выплатах, которые состоялись до 24.04 индикатор мог давать ложные сигналы. Это связано с тем, что эмитенты не считали себя должниками по смыслу закона О банкротстве и не считали себя обязанными руководствоваться ограничениями для должников, в том числе не платить дивиденды. 

после изменений в 9.3 появился термин ЛИЦА и после этого индикатор должен заработать

Почему туда не идут маркет-мейкеры, видимо, понятно: нет достаточных мотивирующих денежных стимулов со стороны биржи.

Почему не идут частники тоже понятно: в общем случае Вы должны котировать заявки во фьючерсах с четкой привязкой к заявкам в стакане спота. Каждое или почти каждое изменение в стакане спота должно быть скопировано соответствующей перестановкой заявок в стакане фьючерса.

И тут мы вспоминаем про "штраф за непродуктивные транзакции", который нам когда-то выкатили горе-менеджеры. На самом деле 2000 транзакций в сутки для целей маркет-мейкинга — ОЧЕНЬ МАЛО.