• Курс рубля достиг 66.7 к доллару — рекорд с февраля. Причина — нефть. Брент обвалился до 46.9/баррель. Драматизм ситуации подчеркивает то, что с марта 2009 г. ниже этой отметки брент был только считанные часы — 13 и 14 января. Но тогда фьючерсы быстро отскочили обратно, а движение можно было считать лишь спекулятивным “перелетом”. Сейчас сложились условия для продолжительного сохранения цен на низких уровнях и, даже, понижения дальше. 

Обвал нефти вчера случился после данных по коммерческим запасам нефти в США, которые вопреки ожиданиям и низким ценам, выросли на прошлой неделе на 2.6 млн. барр. до 456.2 млн. барр. Среднеарифметическое за 5 лет уровня запасов для текущей даты года составляет 357 млн., так что избыточный объем — 99 млн. барр. Последняя цифра характеризует перекос спроса и предложения. 


( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья! 

Разберем стратегию 2.
Краткое описание всех систем с пояснениями по тесту http://smart-lab.ru/blog/269275.php. 
Тест тистемы 1 http://smart-lab.ru/blog/272107.php (тамже описание систем управления капиталлом (СУК))

Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
+1 шт. PUT страйк 0
-1 шт. CALL страйк +4
-1 шт. PUT страйк -4

Условия выхода:
— если цена фьючерса ушла более чем на 8 % от цены фьючерса на момент создания стратегии в любую сторону.
— или за 1 день до экспирации.

Профиль:

Тест без применения СУК:

( Читать дальше )

Сегодня я хотел бы продолжить разговор о прай брокере EXANTE. И так как я писал в предыдущем обзоре (ссылка на него ТУТ) EXANTE выходит на московскую биржу через суб брокера. Эта распространенная практика и в принце все нормально, но я столкнулся с одним НО. И это, но меня немного возмутило. При телефоном разговоре с представителем от компании EXANTE прозвучал такое, что у них есть договоренность с несколькими компаниями, которые являются в России их суб брокером и одно имя компании было названо это «банк Открытие». Я позвонил в «банк Открытие» и мне сказали, что они не работают с компанией EXANTE, но сотрудница банка посоветовала позвонить в «брокерский дом Открытие» и еще в «фк Открытие». Я позвонил в «брокерский дом Открытие» и мне сказали что они тоже не работают с компанией EXANTE и наконец я позвонил в компанию «фк Открытие» и там ничего не сказали мол типа эта информация конфиденциальна и если мне нужно узнать правда ли EXANTE работает с «фк Открытие» мне стоит говорить с представителями EXANTE. Я  давай звонить снова туда в EXANTE и мне отвечают, что да они с ними работаю и да эта информация конфиденциальна, но представить какие либо документы они не могут… я имею ввиду договор или что то в этом роде. Допустим все именно так и допустим никто ничего не может сделать поскольку да информация КОНФЕДИЦИАЛЬНА.

( Читать дальше )

Уже завтра, 17 августа стартует курс Академии ProValue «Индексные стратегии из Продвинутых Опционных Комбинаций». А сегодня мы поговорим о возможностях работы с индексами в условиях переоцененного рынка США.

Поскольку как рынок в целом, так и отдельные компании в частности сильно переоценены, то крайне сложно находить действительно надежные инвестиционные возможности. Однако, используя опционные стратегии все еще можно находить преимущество перед рынком.

Сегодня мы поговорим про индексные стратегии. Данные стратеии наиболее хорошо подходят инвесторам как с небольшим (от 10 000$) так и с крупным портфелем, желающих надежно управлять своим капиталом, но без дейтрейдинга и постоянного контроля.

Эти стратегии позволяют успешно зарабатывать на таких индексах как S&P500, Nasdaq, NASDAQ Biotechnology Index, Housing Market Index и других. За последние годы, данная стратегия показывала отличные результаты управления капиталом +35% +60% годовых, с высокой надежностью и низкими рисками. Ниже приведены показатели доходности, исходя из базового портфеля в 10 000$:

( Читать дальше )

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1) В статье «Простые стратегии торговли по объемам» приведены 4 формации, которые позволят понять намеренья участников рынка. http://www.utmagazine.ru/posts/11823-prostye-strategii-torgovli-po-obemam

2) Новостная статья «Trade the news, как говорится» расскажет о том как украинские хакеры заработали 100 миллионов долларов на доступе к пресс-релизам. http://www.utmagazine.ru/posts/11833-trade-the-news-kak-govoritsya

3) Пост «Циклы страха и жадности в торговле (на примере Dow еmini)» покажет как получить выгоду используя эмоции участников рынка. http://www.utmagazine.ru/posts/11848-cikly-straha-i-zhadnosti-v-torgovle-na-primere-dow-emini

4) Сравнительная характеристика крупных игроков современного российского рынка в аналитической публикации «Финансовые битвы: Татнефть VS Северсталь». http://www.utmagazine.ru/posts/11804-finansovye-bitvy-tatneft-vs-severstal

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Предвосхищая дурацкие вопросы и упреки, говорю, что цель данных исследований (этой и последующих статей из этой серии) не предоставить вам грааль, а провести исследование наиболее интересных мне стратегий с целью:
— отбраковать явно негодные подходы к торговле опционами в конкретных стратегиях.
— создать базу, фундамент, для дальнейшего улучшения подходов применимо к стратегиям. Это добавление методов роллирования и введения фильтров на вход и выход из позиции.

В этой статье я более подробно остановлюсь на тесте стратегии 1.
Номера стратегий, нюансы и параметры тестов указаны в предыдущей статье, тут.

Чтобы определить оптимальные параметры, данной стратегии, протестируем его без системы управления капиталлом, тоесть при постоянном количестве опционов.
Почему так? Просто хочется, чтобы система показывала доход в чистом виде, без способов вытягивания баланса в плюс с помощью системы управления капиталлом.

( Читать дальше )

Ситуация серьезная.

Хакеры, сыны депутатов, трейдеры, многочисленные пропы на всех континентах и возможно крупнейшие брокерские компании уже и в самой России, где работали, велись дела, или которые так или иначе были связаны (кулуарно знакомы) с фигурантами уголовного дела, открытого в США накануне.

А что случилось?

Да все просто. Один из приглашенных вдруг отозвал свою кандидатуру  от участия в очередном слете любителей биржевой игры. О чем собственно  и написал Тимофей Мартынов в своем посте: smart-lab.ru/blog/271550.php

Но этому предшествовал арест группы супер трейдеров, выходцев из республик бывшего СССР (Украина лидирует). О чем уже пестрят все заголовки ведущих газет и информационных изданий мира: smart-lab.ru/blog/271471.php

( Читать дальше )

Риск процентных ставок (он же процентный, он же рыночный риск) — рост процентных ставок приводит к падению цены облигации; падение процентных ставок к росту цен на облигации.

Риск реинвестиций  — риск реинвестирования промежуточного денежного потока по более низким процентным ставкам, чем при покупке

Риск опционный  — риск связанный с колл-опционом — право эмитента отозвать свой выпуск до ранее установленного срока погашения облигации.

Кредитный риск включает в себя: 

• риск дефолта

( Читать дальше )

И снова здравствуйте!

Когда я только начала задумываться об инвестировании, меня страшно пугало все, что было с ним связано. Все казалось страшным, непонятным, сложным и диким. Толковых, понятных простых разъяснений для своего гуманитарного мозга от интернета я добиться смогла с трудом. Расспрашивать знакомых и не очень людей оказалось куда эффективнее)

Я уверена, я такая не одна. Поэтому я решила сделать серию а-ля “Экономика для гуманитариев”. Да, знаю, что это как бы гуманитарная наука, но все-таки весьма сложная для постижения.  

Думаю, пригодится. А вы меня поправьте, если что)

Так как я сама сосредоточила свое внимание на акциях, об этом и буду писать.

В целом, что такое акция?

( Читать дальше )

Пролог.
Собственно, это мысли, подкрепленные позиционно. Просто это толстый намек, что я не призываю повторять за мной мои действия. Суть наблюдения: анализ трендовых импульсов в разрезе первопричин — действий крупнейших участников торгов, создающих трендовые движения, с учетом рыночной конъюнктуры по инструменту.

Глава 1. Динамика общего ОИ и опционная ситуация.
Три последние недели наблюдаем всплеск ОИ в инструменте на снижении, что говорит о наборе контртрендовых позиций. Две недели проторговки выкалывали (вливали в рынок) уровень, но сумма уровневых средств была значительной, что не позволило цене пройти ниже. Хоть и закрыли неделю ниже психологической отметки 1100, очевиден уровень 1083, который пробить практически нереально, а доливающиеся на нем покупки усугубляют дальнейшие медвежьи настроения. Суета путов на отметке 1000 ставит под сомнение дальнейшее движение вниз. Не дадут медведям заработать на низких страйках, что подтверждается ростом ОИ почти на 70 тыс. контрактов. Последние подобные импульсы привели к росту стоимости инструмента на 11000 и 13000 пунктов.

Глава 2.

( Читать дальше )