Много слов не будет. Утро, 29 января 2019, RIH9. Первые полтора часа торгов — семь сигналов.
Вот так выглядит «лента» сделок RIH9 если ее разложить по 100 тиков на бар и посчитать интенсивности покупок и продаж, а также объемно-тиковый осциллятор (ОТО) потока объема. Цена и накопленная маркет-дельта умышленно на графике отсутствуют (чтоб не отвлекали).

Розовые пики — интенсивности продаж (тиков в секунду), зеленые — покупок. Голубая «змейка» — объемно-тиковый осциллятор (ОТО), показывает изменение направления потока объема. Сигнал на продажу (1 синий — или «разводка покупателей») появляется в случае окончания интенсивных покупок по рынку (розовый кружок на графике интенсивности) с последующим изменением направления потока объема в противоположную сторону (розовый кружок на графике ОТО), а также выход ОТО из зоны перекупленности вниз. Сигнал на покупку (2 синий — «разводка продавцов») появляется в случае окончания интенсивных продаж по рынку (зеленый кружок на графике интенсивности) с последующим изменением направления потока объема вверх (зеленый кружок на графике ОТО), а также выход ОТО из зоны перепроданности вверх. Аналогичная картина для сигналов 3-7. Подтверждением разворота наверх являются уменьшение пиков интенсивностей продаж (атак продавцов 1,2,3 розовые) и увеличение пиков интенсивностей покупок (атак покупателей 1 и 2 зеленые).

( Читать дальше )

Предлагаю дополнять в комментариях, если кто-то знает еще что. Выделил для себя п.6 по соотношению цена/качество.

1. Платная прога Option-lab, стоимость 900 руб./мес. или бесплатно если вы клиент ITInvest. Инфу можно найти на сайте http://option-lab.ru/, либо обратившись в компанию ITInvest. Прога классная как по мне, но не дешевая (за год если посчитать то получается 10 800 руб., хотя для тех кто зарабатывает хулиарды это может и копейки? ;) ), если вы как и я по каким-либо причинам не хотите работать с ITInvest.

2. Бесплатная option.ru. Преимущества  — бесплатная и можно делать более менее нормальный анализ опционной позы не сложной. Недостатки — не считает ГО, графики только для начинающих и какие-то «деревянные», периодически не сохраняет на сервер или данные теряются, в последний день экспирации опционная поза не показывается.

3. Бесплатная прога на сайте http://options.moex-school.com/, доступна после регистрации. Вроде все показывает, но показывает как то криво или я к опшин лаб привык? Недостатки — не сохраняется картинка графика при анализе, каждый раз его надо растягивать в ручную, позиция которая закрыта автоматически удаляется из анализа, хотя по ней может быть + или -, что искажает кривую пиэль.

( Читать дальше )

Книга интересна тем, что дает массу информации по экономическим пузырям и финансовым кризисам в 20 веке.
Отдельно разбираются случаи великой экономической депрессии в США в 20-годы 20 века, Японии.
Приводится информация по кризисам в Латинской Америке и в Юго-Восточной Азии.

Если убрать идеологическую направленность про доллар США, то полезна для понимания формирования экономических пузырей в различных странах и регионах.

Для любителей теории заговоров, а также апологетов секты «неизбежного краха доллара США» книга с ее выводами представляет особенный интерес. 

Но совокупный набор информации в книге полезен и без сделанных в ней выводов. Поэтому, несмотря на то что я не согласен с выводами, ставлю за энциклопедическое содержание «5».  
Но в совокупности все же «4», уж не люблю я пропаганду ((((

Картинка крупнее.


Выполнял некоторые подсчеты, и решил посмотреть, как будут распределены высоты 1-минутных свеч (хай-лоу) некоторого инструмента.
Выборка из ~140к минутных свеч (примерно за 3 месяца), около 3600 уникальных значений высот.

По оси Х — высота свеч в «пунктах» (в нашем случае 1 «пункт» = 1 центу ), по оси У — частота появления такой свечи. На диаграмме представлены первые 1200 значений высот, остальной хвост обрезан для сохранения наглядности.

Вопрос — откуда у высот свечей такая любовь к круглым числам? (100, 200, 300, 400,… пунктов или $1, $2, $3, $4,… соответственно)? Чем это можно объяснить?

И я ещё могу придумать какое-то объяснение подобным «всплескам» частот для «круглых» значений высот, но частоты увеличиваются и при приближении к этим «круглым» значениям.

Хочу добить тему по календарям.

Итак, кто читал мои предыдущие топики, помнят, что любой опцион можно слепить, торгуя БА. Поэтому будем рассуждать через понятие дельта хеджа (ДХ).

Из всей формулы БШ мы можем выбирать два параметра. Волатильность и время. В любой формуле вы найдете переменные сигма*корень из времени. Причем эти два параметра абсолютно связаны и не разделимы. Так как сигма входит в формулу через время, а время через сигму. В конечном итоге мы имеем переменную сигмавремя и что тут сигма, а что время становится не важно. Это как понятие пространствовремя.  И если мы имеем в произведении время на сигму =1, то могу рассматривать это либо как 30 дней с волой 300 или однин год с волой 100. Когда вам дадут стоимость опциона, то определить его сигму можно только имея время до экспари. И наоборот, имея время до экспари и цену, можно определить сигму. Но есть еще и промежуточный вариант

Возьмем отдельный опцион и с параметрами; Пут 115270, страйк 115270, вола 20%, 41 рабочий день или 2 месяца  до эксперы, ценой в 3724. (115270*0,2*0,4*0,39 примерно). Тут вола 0,2 умножается на время 0,4 (41 день/256 в года и из этого корень), получаем 0,08. И это будет нашей некой сущностью, такой же очевидной как пространстовремя.  А теперь скажем, что мы не будем держать этот опцион до экспирации. Закроем его через 21 день. Ну а если мы так решили, то в мире опционов мы можем сделать это прямо здесь и сейчас. Продадим опцион с тем же страйком но через 21 день экспирации. Наша сущность станет 0,06, так как время поменялось до 0,3. Если мы не собираемся торговать 0,4 времени, то нам надо как то приравнять наши два опциона по времени торговли в 0,3. При равенстве сигм на двух сериях получим 0,3*0,2=0,06=0,4*Х. Где буква Хэ означает сигму дальнего опциона в 15%. Таким образом, мы продали 20 сигму и купили 15. Получили соответствующий профиль.

( Читать дальше )

как на сайте
ru.tradingview.com/
найти нужный инструмент???
сколько томов и каких книг надо прочитать, чтобы найти график израильской биржи ТА 35 Index???

При просмотре всяких «рекомендаций аналитиков», топящих за крепкий рубль, неоднократно замечал их фундаментальное непонимание, почему нарисованные ими черточки и модельки в долгосроке не работают. Самый свежий пример — очередное видео Глеба Кабанова здесь: smart-lab.ru/blog/514930.php

В комментарии к топику я написал, что модель корреляции цены нефти и доллара должна актуализироваться в соответствии с относительным изменением денежной массы, так как в связи со значительно более быстрой эмиссией рублей коридор сдвигается вверх примерно на 10% в год (на самом деле чуть меньше — около 8%, но не суть). Это очень хорошо видно в том числе на историческом графике цены рублебочки (если точнее, по скользящей средней за последние 12 лет средний темп роста рублебочки составил 12.5%). Кисо абиделос  и закрыло комментарии к топику, напоследок написав, дословно, «и да, увеличение денежной массы доллара США в 5.5 раза, это конечно! несущественная! погрешность».
То есть человек категорически не понимает принципы дифференциала динамики денежных предложений, и, что еще хуже, не понимает разницы между денежной базой (М0) и денежной массой (М2). А давайте посмотрим подробнее, как оно на самом деле:

( Читать дальше )

Колобок вспомнил, что он является не просто колобком, а носит гордое звание” биржевого колобка”. По этому случаю он решил выпустить сугубо практическую статью о торговых паттернах. Где-то, в недрах нашего телеграм канала, колобок уже утверждал, что для успешной спекуляции на бирже необходимо придерживаться одного из двух правил (хотя можно обоих) :
1. Покупаешь дорого, продаешь еще дороже.
2. Покупаешь дешево, продаешь дорого.

Первое правило говорит о покупке пробоев, второе о покупке откатов.

В сегодняшней статье речь пойдет о первом правиле, покупке пробоев.

При торговле пробоев главная опасность заключается в том, что пробой может оказаться ложным или, что еще обиднее, цена после пробоя сходит за стоп — приказом трейдера, и затем уйдет в верном направлении. 
Колобок предлагает простой метод, который позволит минимизировать количество ложных входов. Метод проверен эмпирическим путем на различных инструментах и показал свою эффективность. 
Суть метода заключается во входе в позицию, при пробое проторговки, которая часто случается после пробоя уровня(по сути это плоская коррекция).
Разберем на примерах. Ниже график акции с тикером BAH.


В июне было сформировано сопротивление на восходящем тренде(уровень 1), при входе на пробой этого уровня большинство бы получило стоп-лосс на резком движении вниз. Правильная точка входа находится выше. 

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья. Тут часто пишут — есть идея, нужен программист, готов платить. У меня обратная ситуация — есть программист, нужна идея, платить не готов. Все самое лучшее в этой жизни бесплатно, а мне как раз нужно самое лучшее. В данном случае под лучшим я понимаю математические методы для решения численных задач. В чем собственно проблема? Есть индикатор рынка, который является опережающим на крайне малом таймфрейме, для наглядности пусть это будет TWAP по фьючу, а рынком будет спот. Он же является «отстающим» на большем таймфрейме. На еще большем таймфрейме устойчивое поведение не наблюдается. Специально взял за единицу масштаба время для упрощения, поскольку с другими метриками формулировка задачи будет перегружена на столько, что я сам запутаюсь. В общем, в чем вопрос. Большинство «финансовых аналитиков» вообще не понимают, что корреляция на каждом фрейме своя, например на малом она может быть устойчиво положительной, а при увеличении фрейма корреляция может становится устойчиво отрицательной. В основном все рассуждают о «скоррелированных инструментах» не залезая в дебри. Что касается поисков лага, там еще сложнее. На майлом таймфрейме лагает один ряд, на большем — другой, на еще большем уверенность неизбежно рассеивается. В общем, кто-то сталкивался с такими проблемами? Прошу писать в личку. Нужны готовы прикладные рецепты как исследовать такие связи. Рекомендации пройти курс по мат статистике понимаю, но не принимаю. Годы уже не те, мне нужны готовые разжеваны схемы, а не база. И заранее спасибо что досюда дочитали.

Попутно поздравляю всех с наступившим Новым годом! Пусть этот год кабана окажется для вас таким же роскошным как этот кабанчик.

 Орфография, пунктуация, ники, смысл — могут быть перепутаны, в силу моей несовершенной памяти.)


Дмитрий Новиков  — у профессионала позиция всегда тета+.
Стас Бржозовский  — постоянно свешанные края вниз, рано или поздно убьют ваш депозит.


Гном  — 80 вол нужно продавать, это закон.
Сергей Елисеев — в 2008 году продавал 80 вол, потом было 100, 120, 150.


FZF  — торгую только календари.
vitsantal  — календари зло.


C2h5oh вот жеж, ch5oh  — когда говорит bstone, природа замолкает.
bstone  — непереводимо для среднестатистического смартлабовца.
Алексей Анохин — модельный портфель (просто и понятно для среднестатистического смартлабовца)


Московский Лоссбой  — торговля опционами — это торговля спредами. Размышляйте, размышляйте, размышляйте.

( Читать дальше )