Да,
золото обгоняет доллар долгосрочно.

Но ФРС в ближайшем будущем ставку не снизит,
денежная масса и активы на балансе в США слегка уменьшаются.
Это опасно для золота.

Вертикальный взлет актива — это уже риск в краткосрочной перспективе.
Хомяки на рынке совсем забили (или забыли?) на риск.

Вчера, как раз в день хомяка — космонавта
(12 апреля — это день хомяка, не только день космонавтики) ...

Излагаю мысль в картинках.

Золото на COMEX



Похоже?



( Читать дальше )

Технология покупки акций лимитом — какая у вас?

Всем привет. Раньше я всегда покупал акции маркет-ордером.
Но после введения Мосбиржей немыслимых комиссионных в конце 22 года, я стал чаще ставить лимиты.
Стал чаще ставить лимиты — лимиты стали чаще не исполняться, а цена стала уходить вверх без меня.

По этой причине хотел задать уважаемой публике вопрос, каков оптимальный алгоритм набора позы по-вашему?

Ну например:
👉ставим лимит, ждем 30 минут
👉на несработавшую часть ставим новый лимит в bid стакана
👉и так каждые полчаса
👉если не сработало, херачим MOC-ордер в аукцион закрытия

М? Что скажете?

(Навеяно грустью несработавшего бида в Ленте, который я ставил где-то там в районе 750 руб)

Абсолютное большинство людей полагают, что времени на реализацию мечты безгранично много: «вся жизнь впереди».
Но на поверку оказывается, что остановившись, вы решаетесь оглянуться на пройденный путь и обернувшись, назад, вдруг обнаруживаете, что уйма времени растрачена попусту: знакомцы выдающие себя за друзей, встречи с удобными, вкусными, но пустыми людьми, ничего не значащие никому не нужные победы.

В действительности, будущее надо не ожидать, а включать его сегменты в каждый прожитый день. Разрешите себе видеть части будущего здесь, сегодня, что бы завтра, сложив пазлы решённых задач, вы могли себе сказать: «Я ЭТО СДЕЛАЛ».
И даже, если решена будет только одна из десятка задач ведущих к цели, всегда можно будет сказать себе, на любом отрезке пройденного пути: «осталось чуть чуть»...

Это будет означать, что ваша решимость преобладает над значением затрат. Ибо значение «ХОТЕТЬ» имеет больше энергии, чем значение «ДЕЙСТВОВАТЬ».

А тем, кто это не поймёт останется 8ми часовой рабочий день…

( Читать дальше )

Ранее:
1. Предисловие.
2. Торговля деньгами.
3. Биржевая цена.
4. Золотоискатели и ломбарды.
5. Тики, бары, свечи.
6. Как работают торговые системы?
7. Технический анализ — смысл и бессмыслица.
8. Трехчасовой курс программирования.
9. Первый урок: Переменные.
10. Разновидность калькулятора.
11. Второй час: Функции. 
12. Функции с возвращаемым значением.
13. Третий час: ветвление.
14. Циклы.
15. Следуйте за тенденцией.
16. Торговля с помощью фильтра низких частот.
17. Покупка и продажа.
18. Тестирование стратегии.
19. Распределение прибыли.
20. Индекс подлости.

Некоторые из значений, отображаемых в окне Zorro, получаются непосредственно в результате моделирования, другие — такие как коэффициент Шарпа, кратко затронутый выше, — требуют более или менее сложных расчетов. Все эти значения на самом деле служат лишь для ответа на два вопроса: насколько прибыльной является стратегия? И насколько вероятно получить тот же результат при реальной торговле? Оба аспекта в совокупности дают эффективность — результативность стратегии. На первый вопрос ответить легко, но на второй и более важный вопрос, к сожалению, ответить сложно.

( Читать дальше )

💥Вычеты на долгосрочные сбережения. ИИС-3💥

Новый вычет поделен на 4 вида:

1 вид — вычет в сумме пенсионных взносов по договору НПО
2 вид — вычет в сумме сберегательных взносов по договору НПО (на срок не менее 10 лет)
3 вид — вычет со взносов на ИИС, открытых после 01.01.2024 г.
4 вид — вычет в сумме прибыли на ИИС, открытых после 01.01.2024 г.

ВАЖНО!
👉В случае ошибочного открытия счета ИИС вычетом можно будет воспользоваться при условии, что счет был пустой и на момент подачи декларации договор прекращен.
👉ЛДВ не применяется при реализации (погашении) ценных бумаг, если эти ценные бумаги были учтены на ИИС на дату их реализации (погашения) и (или) ранее этой даты.
👉3 вид вычета возможен, если в год внесения денег договор на ИИC был действителен весь год либо был закрыт в связи с полным переводом к другому брокеру или договор был оформлен в этот же год. 
👉Если потребовалось вывести деньги с ИИС-3 и закрыть счет для дорогостоящего лечение, то социальный вычет по таким расходам не предоставляется!

( Читать дальше )

Всем привет.
Посмотрел налоговые отчеты и заметил что для фьючерсов  прибыль не уменьшается на величину биржевых и брокерских комиссий, уплаченных за эти операции. Например в отчете прибыль по фьючерсам 500, комиссии 100, а налогооблагаемая база 500 и соответственно величина налога с нее и считается. Причем и в старых отчетах то же самое (просто раньше не обращал внимание).

При этом для операций по акциям все нормально — комиссии налогооблагаемую базу уменьшают. То есть этот феномен есть толкьо в ПФИ (фьючерсах).
Это особенно неприятно с учетом того что биржевые комиссии выросли в разы в 2022 году и стали уже довольно чувствительными.

Вопрос, это действительно так и должно быть или это некорректный рассчет? А чем это обосновывается, это в НК так написано?
Кто в курсе этого вопроса, напишите в чем тут дело.

Решил на время высокой ставки ЦБ полностью переключиться на банковские вклады. На бирже оставил только ИИС. В акции лезть вообще не хочу по нынешним ценам и рискам.

Оказалось, что со вкладами не так скучно как изначально думал.  В итоге пришел к такой стратегии:

Размещаю вклады и счета только в крупнейших системно-значимых банках.

До 1 млн руб на вкладах я фактически не плачу НДФЛ. Средства сверх 1 млн облагаются налогом, но этот налог можно компенсировать через соцвычеты и вычет на пополнение ИИС. Это существенная экономия, т.к. по облигациям всегда платим налоги, если нет возможности воспользоваться сальдированием убытков.
Получается, что 15,5% на вкладу на полгода например в РСХБ примерно равен 17,8% «грязному» доходу от облигаций.

1. Карусель из 6 вкладов, каждый на 3 месяца. Открываю с интервалом в 15 дней. Далее карусель крутится автоматически с авто пролонгацией. Если понадобятся деньги, можно каждые две недели изымать вернувшийся очередной вклад. Или наоборот пополнить его, или отправить без изменения по карусели дальше.

( Читать дальше )

Честно прошерстив рунет на эту тему, найдя буквально пару тем без ответов, отчаялся и решил задать вопрос живым людям. Прошу помощи!
Итак, на Мосбирже, помимо прочего, торгуется американский маржируемый опцион колл на фьючерс на 10 баррелей нефти Brent. 

Допустим, дата экспирации 04.2024, а лучшая цена в стакане в Quik указана как 1.9 (судя по моим подсчетам, это-таки цена в долларах за баррель).

Я хочу купить опцион, но при этом понять, а сколько я, собственно, заплачу? Сколько средств у меня удержат?
В заявке вижу, что, независимо от той цены, по которой я покупаю опцион, у меня также удержат ГО в определенномразмере.

И я не могу понять, откуда концептуально берется это ГО! Мне нужна не формула, а сама причина его существования.

Из теории я знаю, что мой убыток по опциону ограничен размером уплаченной премии.
Также знаю, что по маржируемому опциону премия не списывается в момент приобретения, а удерживается необходимая сумма, а затем происходят расчеты каждый клиринг в виде вариационной маржи в зависимости от того, куда движется цена базового актива.

( Читать дальше )

#USDRUB #ОФЗ

Падает цена ОФЗ.
Если ситуация будет развиваться как в зимой 21-22 гг., то можно ожидать дальнейшего снижения цены ОФЗ. 



Однако посчитать хотя бы приблизительно номинальный объём ОФЗ, принадлежащий нерезидентам затруднительно: данные ЦБ РФ с сайта cbr.ru/analytics/finstab/orfr/ (за янв 22-февр 24 продано на 275 млрд ОФЗ)
отличаются от данных ЦБ РФ с сайта www.cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/debt/table_ofz.xlsx (за янв 22-февр 24 продано на 1600 млрд ОФЗ).
А самое интересное, что эти распродажи не всегда отражаются на цене ОФЗ:
ОФЗ сильнее всего падали в феврале 22г. и в сентябре 22г., а самыми сильными месяцами распродаж ОФЗ нерезидентами были
по www.cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/debt/table_ofz.xlsx:
декабрь 21- март 22 (хоть февр тоже сюда входит, но макс=172 млрд руб — март),
декабрь 22 — февр 23, макс=563 млрд руб — декабрь)
по cbr.ru/analytics/finstab/orfr/ :
январь 22 — февр 22 (и тут как раз макс=148 млрд руб — февр).

( Читать дальше )

Последние 3 года, если инвестор покупал ценные бумаги по цене ниже рыночной или получал их безвозмездно, например от работодателя, действовали льготы. Но с января 2024 года они закончились 

Как было в 2021-2023 гг.: материальная выгода, полученная с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. не облагалась налогом. 

Справка: материальная выгода — это разница между рыночной стоимостью ценной бумаги и реальной ценой ее покупки.

Теперь эти льготы больше не действуют.

Цена приобретения будет определяться на день подписания договора купли-продажи ценных бумаг.

При этом, если налог на материальную выгоду уже уплачен, инвестор может уменьшить НДФЛ с продажи бумаги на соответствующую сумму.

Кого больше всего коснется отмена льготы?

Тех, кто летом 2022 г. активно покупал у нерезидентов еврооблигации на внешних рынках. Тогда эти ценные бумаги торговались с большим дисконтом — 30%-60%.

Кажется, что 2024 год будет богат на изменения в налоговых выплатах.

Эксперты НДФЛКА.РУ отслеживают все изменения в налоговом законодательстве и действуют в интересах клиентов. Если вы предпочитаете перестраховаться, чтобы не потерять деньги, обращайтесь к экспертам за консультацией.

( Читать дальше )