автор Сэм Сейден.
 
Все части:
smart-lab.ru/blog/24548.php
smart-lab.ru/blog/24550.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
 
Тренды.
Восходящий тренд, нисходящий тренд, боковой тренд… Обычный технический анализ обнаруживает тренды, ПОСЛЕ того как он уже идет полным ходом. Это высоко рискованная, низко прибыльная и мало вероятная торговля и инвестирование. Я не хочу оскорбить трейдеров, торгующих с помощью обычного технического анализа. Моя задача предложить вам другой инструмент.

Слово «тренд» имеет множество толкований и определений, обычно сильно субъективных. Все обычные определения тренда говорят вам о его существовании, после того как он уже имеет место. Первая и наиглавнейшая задача в низко рисковой / высоко прибыльной торговле и инвестировании быть на стороне тренда, который все идентифицировали. Но, мы хотим быть частью зарождающего тренда. Как вы думаете, где это? Если вы скажите, что на уровне спроса или предложения, то вы начнете думать как успешный рыночный спекулянт.

Подумайте об этом… Средний человек смотрит на минутный, дневной или недельный рост цены и говорит, «Этот рынок в восходящем тренде, я должен покупать». Вот, что происходит в действительности: после существенного роста цены от уровня спроса, люди получают умственное/эмоциональное приглашение покупать, так как они чувствуют, что это восходящий тренда. Это так же означает, что многие уже купили на этом рынке.

Было бы хорошо, если бы мы были частью приглашения, теми спекулянтами, которые выходят с рынка, продавая новичкам, приглашенным на покупку. Если вы на стороне тех, кто приглашает на покупку, то это означает, что вы уже купили, а те, кто покупают после вас, платят вам! Единственный способ сделать так, это измерять спрос и предложение в реальном времени и всегда знать, где вы находитесь на кривой спроса и предложения. Когда вы сделаете это, то определите тренды не только в режиме реального времени, но и даже до того как тренд начнется, а это означает, что торгующая и инвестирующая толпа вам платит! Это ваша награда за то, что вы входите на рынок, когда риск низок, вознаграждение высокое, а шансы на вашей стороне.


( Читать дальше )

автор: Сэм Сейден.
Все части:
smart-lab.ru/blog/24548.php
smart-lab.ru/blog/24550.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
 
Фулсвил. Часть1.
Фулсвил – это вымышленный город, в переводе его название могло бы звучать, как Дуракград или Идиотбург и т.п.
Пока я взрослел, большую часть времени я пытался делать то, что мне говорили, соглашался я с этим или нет. Всё что я знал – это то, что я был ребенком. В школе меня учили тому же чему и остальных, поэтому я изучал то же, что и другие. Честно говоря я никогда не чувствовал себя правым. В то время я не знал, почему чувствую себя некомфортно. Я закончил тем, что провел в школе много времени и был счастлив, но не более. У меня есть близкий родственник (его имя я не буду упоминать), который очень хорошо учился, лучше меня, почти на пятерки и в колледже и в школе. В конечном счете, он закончил на 5 лет раньше меня. Затем он пошел в деловой мир и стал менеджером технической фирмы. Я стал трейдером, управляющим деньгами и учителем по трейдингу (Кеус: звучит почти как тренер по фитнесу :)). Имея разницу в возрасте в 5 лет, у нас с ним хорошие отношения, и мы всё время общаемся.

Итак, какие на сегодняшний день есть различия между мной и им. Он несчастлив на работе, а я люблю свою работу. Он тратит большую часть дня на работу и на поездку на работу, а иногда возвращается домой поздно вечером. Я обычно работаю утром, затем отдыхаю весь день, занимаясь тем, что не относится к торговле и важно для меня. Он зарабатывает средний годовой оклад, я зарабатываю в 6 раз больше его. Прежде чем продолжить, я хочу, чтобы вы знали, что я не оцениваю качество жизни в деньгах. Высокий доход, однако, делать выбор в жизни шире и позволяет вам тратить время, на вдыхание аромата розы, а не на работу, чтобы её вырастить. Он невероятно умный человек и имеет обширные знания, которые сильно превышают мои. В то время как у него на стене висят всевозможные степени, он просит меня его проконсультировать, а не наоборот. Он не может понять, почему ему не приятна работа, на которой ему хорошо платят. Когда мы с ним разговариваем, я всегда даю ему один и тот же совет. Я ему говорю, «Если хочешь получить более высокий доход, то просто узнай, как сделать то, что не могут другие». Для него самое трудное постигнуть это понятие, потому что для того чтобы сделать то, что не могут другие, необходимо начать думать по-другому, не так как все, а это — проблема. Он провел всё детство и юность в обычной школе, где учат думать также как все. Таким образом, он ограничен этим и не может понять, что застрял в мире обычных мыслей. Давайте копнем глубже, чтобы лучше понять, что отличает людей, которые достигают своих финансовых целей от тех, кто этого не может.

Самая большая разница между мной и им, это то где мы живем. Он живет в городе под названием Фулсвил. На случай если вы никогда не слышали об этом городе, я вам поясню. Все люди в Фулсвиле делают одно и тоже. Они едят одно и тоже, носят одинаковую одежду, водят те же самые машины, читают одни и те же книги и т.д. Список бесконечен и все в городе делают одно и тоже. Я спросил своего родственника, почему все делают одно и тоже? Он ответил, «А почему нет?» Тогда я спросил, почему все в Фулсвиле покупают одни и те же машины? Он сказал, «Потому что все водят машины.» У них у всех есть i-Phone и одинаковые программы; это действительно забавно. Он также показал мне Фулсвил на карте. Теперь это интересно, фактически город имеет форму куба. Другая интересная вещь, которую я обнаружил, если вы внутри Фулсвиля, вы никогда не сможете понять что находитесь в кубе. Эта вся странная информация заставила меня задуматься…

Учитывая мою профессию, я спросил его, как в Фулсвиле торгуют и инвестируют. Он рассказал мне про их стратегию и сказал, что она мне понравится, так как была простой. Он сказал, что стратегия была точно такой же, какой он изучил её в школе. Он объяснил мне, что когда на рынке хорошие новости, то цена растет, и все индикаторы указывают на это, все в Фулсвиле покупают в это время. Тогда я спросил, делают ли они деньги с такой стратегией, и он ответил, «Нет». Тогда я спросил, всё ли с ним в порядке и он ответил, «Не совсем, но не кто тут не делает деньги на рынке, торгуя и инвестируя, поэтому всё хорошо». Он стал говорить мне, что каждый день огромная куча денег переводится их Фулсвиля на счете тех, кто живет в других местах. Я был потрясен и должен был спросить, что они чувствуют при этом. Он ответил, «Нам это не нравится, но мы ничего не можем с этим поделать». Я начал думать над этим и понял, что в моем торговом мире, я покупаю у тех, кто живет в Фулсвиле, когда они продают, а также продаю им, когда они покупают. Я не мог сказать ему об этом, так как это могло разрушить наши отношения. Чтобы объяснить лучше, позвольте мне показать вам недавнюю торговлю во время XLT.

SPY (S&P), 1 сентября.


( Читать дальше )

автор: Сэм Сейден.

 
Другие части:
smart-lab.ru/blog/24548.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24557.php
Цена и время.
Одна вещь, на которую я обратил внимания за многие годы написания статей, это то, что я никогда не уделял много времени на сочинение концепций и стратегий, про которые пишут все остальные. Если бы я это сделал, то не было бы никакого смысла читать статьи. Делая так, я предлагаю идеи, понятия и стратегии, которые иногда бросают вызов общепринятым взглядам. Наиболее важно открыть дверь возможностям, которые многие ищут, но никогда не находят.

Сегодня вопрос касается общепринятого мнения по поводу цены, выбора времени и объема. В частности я имею ввиду то, что происходит с ценой в ключевых местах разворота рынка. Целью любого рыночного спекулянта является определение, где и когда рынок развернется, до того как он это сделает. Это единственный способ действительно получить низкий риск, большое вознаграждение и высоковероятное место входа на рынок. Кратко говоря, рынки разворачиваются на тех ценовых уровнях где «наибольший» дисбаланс между спросом и предложением. Другими словами наибольший дисбаланс между спросом и предложением находится на ценовом уровне, где произошел наиболее резкий разворот цены. Итак, как же мы определяем эти уровни на ценовом графике? Более подробное объяснение можно найти в моих предыдущих статьях. Сегодня давайте сосредоточимся на одном конкретном вопросе, который возникает во время идентификации ключевых уровней спроса и предложения там, где происходит разворот цены. Время и объем – это две важные проблемы, когда дело касается обычного технического анализа. Например, книги по техническому анализу говорят нам искать ключевые уровни поддержки (спроса) и сопротивления (предложения) в тех областях на графике, где есть «много» торговой активности и «большой» объем. Они настоятельно предлагают искать уровни поддержки и сопротивления в областях, где много свечей и объем выше среднего. Такой тип уровня действительно выглядит на графике хорошо, но является ли он ответом, когда пытаются определить ключевые места разворота рынка?

( Читать дальше )

Был удивлен, что на смартлабе не оказалось ни одной ссылки на данную персону. Помню, что кто-то одного из отечественных «гуру» обвинял в подражании данному методу, и его продаже ученикам за кругленькую сумму, как авторской стратегии.
  автор: Сэм Сейден.



Другие части:
smart-lab.ru/blog/24550.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24557.php


Торговля и время. Часть1.
На прошлой неделе в XLF я показал график ETF для сектора финансового обслуживания. Я показал уровень спроса (поддержки) и предположил, что это мог бы быть уровень для покупки с низким риском, но не для долгосрочной торговле. После получения множества писем об этой торговой возможности от людей, которые ее взяли и от тех, кто не стал, я подумал, что было бы не плохо повторно рассмотреть график, так как вопросы в письмах были сильно похожи.

Как вы можете видеть ниже, вчера цена коснулась нашего уровня. Те, кто тогда купили, получили за два дня 2$, поздравляю. В этом месте вы можете передвинуть свой стоп в безубыточность, так как отмеченная кругом область на графике, представляет некое предложение (сопротивление). Имейте ввиду, что хотя выигрыш хороший, вход с низким риском это ключ к получению выгоды, это надо понимать. Получение выгоды это одно, а получение её с самым низким риском – это уже совсем другое.


( Читать дальше )

где подскажите посмотреть открытый интерес на ммвб

2 года назад я слушал правильные слова Герчика о том что у трейдера всегда должно быть «завтра», и был уверен что у меня то оно будет всегда!
 У меня тоже была работа за 30000 в месяц с возможностью торговать каждый день. Была семья и своя квартира… и наивная вера в светлое, безоблачное будущее.......
 Но на работе попал под сокращение. Потом большие передряги в личной жизни… развод и потеря жилья (не из-за трейдинга).  
 До кучи ещё большие проблемы со здоровьем… без шансов устроится на нормальную работу.
 Но у меня оставался трейдинг. Ещё были деньги.
 Немного придя в себя после передряг, я начал стабильно торговать в плюс. Позиционная торговля фьючем РТС. Я контролировал риски и практически без просадок поднимался вверх. Стабильность была всего 3 месяца.
 Потом что-то случилось… Самоуверенность что всё могу… увеличение рисков… пересиживание убытков… и потеря всего!!!!!
 В мае этого года на счету оставалось несколько тысяч. Не хотелось на них и смотреть, не то что торговать. Да и не мог я после этого нормально торговать несколько месяцев. Надо было срочно устраиваться на работу.

( Читать дальше )

Когда меняется тренд?

 
Следующий график дает великолепный пример того, как я определяю изменение тренда. Это 1-минутный график 6B. Хотя рынок и таймфрейм не важны. Концепция применима ко всем рынкам, и какой бы таймфрейм Вы ни выбрали для определения тренда. Так случилось, что в настоящее время я использую 1-минутные графики.
 
В качестве основы для price action, мы видим цену в восходящем тренде, входящей в область сопротивления между 1.5796 и 1.5802. Импульс явно замедлился, поскольку цена предпринимает три неудавшихся попытки прорыва области (1 х тест сопротивления и 2 х ложных прорыва), перед заключительным прорывом минимума волны, сформированной между попытками прорыва 2 и 3.
 
Я называю такой прорыв минимума волны «объективным» изменением тренда. 





Объективность основана на том, что здесь отсутствует неопределенность. Цена торгуется ниже минимума волны – в этом нет сомнений.
 


( Читать дальше )

   Lance Beggs. Why Price Moves
 
   Вы найдете во многих книгах по трейдингу, вебсайтах или курсах утверждение, что «цена растет, потому что покупателей больше, чем продавцов» или «цены падают, потому что продавцов больше чем покупателей».
 
   Хотя в моем понимании то, что пытался сказать автор, не совсем верно.
 
   Нет преобладания покупателей над продавцами или продавцов над покупателями. Любая сделка вовлекает в себя как покупателя, так и продавца. Количество то же – один покупатель и один продавец. Так что, на протяжении всей торговой сессии, количество покупателей всегда будет соответствовать количеству продавцов. Это кажется довольно очевидным, когда Вы думаете об этом.
 
   Так почему же цена движется?
 
   Давайте отойдем от рынка на секунду и подумаем об аукционе по продаже домов. Кто-то начинает аукцион, делая предложение о покупке. Но процесс аукциона на этом не заканчивается. Второй претендент вскоре входит в рынок и превосходит в цене первого. Почему они это делают? Они хотят участвовать в движении. В этом случае они хотят получить приз – дом, и они будут платить большую цену, чтобы получить его. Потом поступает предложение с еще более высокой ценой, и еще, и еще. В определенный момент все сведется к двум участникам, конкурирующим за дом. В конечном счете, один из участников сдается, он исчерпал свой лимит и не будет больше платить, таким образом, он вылетает с аукциона. Больше нет покупателей, поэтому цена не идет выше.
 


( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, дамы и господа !

Мне с завидной регулярностью в личку на данном замечательном ресурсе приходят послания от коллег-трейдеров с просьбами осветить те или иные аспекты лично моего практического трейдинга, мой взгляд на те или иные технические индикаторы, приёмы практического трейдинга и т.д. и т.п.

Мне весьма приятна такого рода заинтересованность коллег — и я решил — на основании некоего сделанного мною резюме такого рода тем в переписке — создать несколько топиков...

Как говорится, URBI ET ORBI…
:)
Полагаю, такого рода топики могут быть небесполезны, особенно для новичков в нашем бизнесе...

На сегодняшний день, ЧЕТЫРЕ такие темы — «как бы оформились»:

1. Нюансы работы с системой горизонтальных уровней Camarilla;

2. CCI и система Woodie`s CCI;

3. Индикаторы сантимента;

4. Оптимальные настройки Индикатора Ишимоку на различных тайм-фреймах.

( Читать дальше )

В скальпинге есть такие моменты, на которых следует обострить свое внимание. Давайте начнем по порядку...
 
Уверен, что каждый трейдер начинал опыт торговли со скальпинга))) Как это происходит?) Открылся. Значимый удачный +, но в силу каких либо  факторов (возможно неопытность, страх, жадность) тут же закрылся… Дальше происходят убытычные и профитный сделки, но в итоге результат оставляет желать лучшего. После анализа напрашивается вывод. Зачем сделал столько сделок, если можно просто было открыться тут(указывая на график) и закрыться вот тут (снова указывая на график)? В итоге моральных сил потрачено много, а  результат не радует. Со ступеньки скальпера -прыжок на ступень интрадея, позиционного трейдинга...
 
Почему так произошло? И как добиться стабильности и ограничить потери, избавиться от неудачи? Попытаемя ответить на эти вопросы...
На чем зарабатывают- на тренде. Если есть тренд, то скальпинг прибыльный если работать в одном направлении тренда, но и тут профит скорее будет меньше чем просто встал по тренду и лови волну. Но когда тренда нет, на любом таймфрейме -час, 15мин, 5мин,1мин — ниша скальпера. Риски минимальны-тебя не вынисут вперед ногами от резкого движения и когда это движение идет весь день. Обозначаются ориентиры, когда стоит торговать лонг, а когда шорт. Возможная прибыль, лось......
 
-анализ ситуации. День стоит начинать с ТА графика ММВБ, РТС, торгуемого спота, и фьючерса на него. Общий анализ мировых индексов. закрытие DJIA, SP500, нефть и Brent, Light (спред м/у ними).Золото. Пара eur/usd, а в случае торговли fRTS также и фьючерс на пару доллар/рубль.(нудно утомляет и бывает хочется уйти в позиционный трейдинг-сразу бан! Нарушение всех правил)
 
-основной поток информации- стакан котировок. В случае скальпинга фьючерсами на акции — дополнительно стакан котировок на акции соответствующего эмитента (тут оптимально Газпром, Сбербанк)
-Графики. Рабочий минутный максимум 5-ти минутный. На остальных тайм фремах ищем паттерны (треугольник, двойное дно/вершина). Максимум час. Дневка и недельный-для общего анализа движения.
-индикаторы- их просто вовсе нет. Ни каких RSI, MACD  и прочего нет.Только стакан котировок самого фьючерса, его график и график поводыря… Единственное что может быть на графике-это скользящая средняя... 
-Стопы. Стоп-лоссов как таковых нет. Это занимает время и в данной ситуации ни к чему. Стопы в голове. Ушли в минус на заранее допустимую величину- тут же хладнокровно и не думая кроем сделку. Никаких надежд быть не должно. 
-Повадырь. Скальпинг требует максимального внимания, т.е. нужно тут же реагировать на изменения повадырей. Это фьючерс sp500, нефть, DAX, euro/usd, золото.Графики основного индекса ММВБ, торгуемого фьючерса, график торгуемого спота. Отслеживаем любые изменения, примерно так(таблица)



( Читать дальше )