Решил оформить отдельным постом, в продолжении предыдущего.
Целиком у меня все в бложке


Зашортил вчера ЛВС и Йам покупкой путов. Анализ оправдался, помогло и общее падение рынка на Европе и Азии.
Хороший профит по LVS +71%, по Йам слабо — закрыл рано потому, что опцион выбрал не очень удачно — адский спред, полный неликвид, надо было брать месячный. Учту в следующий раз а пока +13%.

( Читать дальше )

Свинг-трейдинг — это торговля в промежутке 1-3 дня, с переносом через ночь но обычно до 1 недели. По сути — это торговля сильного дневного движения, хорошие трендовые сделки могут длиться всего несколько часов.

Почему свинг-трейдинг акций? Я торгую внутри дня CFD на дакс и не хочу тратить еще кучу времени и нервов (которых уже осталось мало — итак начала мучать бессонница) еще и на акции, тем более, что я лично вижу максимальный потенциал в акциях не в рамках внутридневных движений, а в позиционировании на сильное движение 1-2х дней.

Как торговать? Два варианта: просто покупая-шортая сами акции либо через опционы. Первый вариант дает максимальный потенциал профита, но требует жесткого стопа который могут снять и пойти куда надо, плюс, при переносе через ночь возрастает риск гэпа даже и не торгуя предотчетные бумаги.

Как через опционы? По моим наблюдениям на шорт лучше всего покупать пут вне денег с дельтой 0.1-0.3 и получать доп. прибыль за счет растущего IV при падении. На лонг — можно и через сходный колл при очень трендовом рынке но часто гораздо спокойнее взять бычий спред на путах, так же ориентируясь на суммарную дельту порядка 0.2. Прибыльность такой конструкции к риску конечно ниже, но мы не теряем на тете и есть много место для маневра при уходе цены против нас (превратить спред в бабочку).

( Читать дальше )

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )

Давно подумывал обзавестись таким скриптом, вчера занялся поисками..

Нашел в этом топике подходящий скрипт http://smart-lab.ru/blog/279473.php, автору — спасибо!

Скрипт рабочий, но для меня был неудобен формат данных в trades.csv. Первый столбец содержал данные в формате <ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ: ММ: СС>;<ТИКЕР>..., т.е. дата и время сделки были в одной ячейке. Мой скрипт (История позиций © Михаил Понамаренко), сохраняющий сделки, имеет иной формат <ГГГГММДД><ЧЧММСС><ТИКЕР>… Приводить данные по моим сделкам в соответствии с форматом скрипта LCHI.lua — гемор. Недолго подумав, я решил, вместо постоянного переформатирования своих данных, один раз внести изменения в код скрипта. Что и было сделано.

Но это не всё! Я использую несколько субсчетов (кодов клиента) и мне хотелось видеть во всплывающих подсказках (hints) по какому коду клиента была проведена сделка. Код скрипта был доработан, в trades.csv добавлен еще один столбец с текстовыми данными, можно так же использовать его для добавления комментов к сделке.

( Читать дальше )

В общем, эта информация — ещё один развод рынка, иллюзия и психологический самообман. А ведь как известно — всё на рынке надо считать и ничему нельзя верить на слово. ©

Поддержу Вестникова хоть он и сталинец. Действительно, утверждение о том, что 90% на бирже сливают — это миф, брокерня нам определённо врёт, на самом деле сливают где-то 95%, а то и все 99%. ;-)

Ниже компиляция из этих наших ынтырнетов.

2003 год, в FAJ выходит статья под названием «Рентабельность дэй-трейдеров». Два иканамиста с помощью нескольких независимых методик определяют, что, цитирую: «едва ли 20% от всех дневных трейдеров имеют самый минимальный профит...», остальные 80% соответственно в той или иной степени… льют. Это в США.

2004 год, выходит исследование интернациональной команды ботанов на базе данных Тайваньской биржи (TSE). Те суют под микроскоп данные биржи за 5 лет и выясняют, что на полугодовом промежутке теряют деньги более 80% дэй-трейдеров. Не сливаются в хлам, а и сливаются, и просто в некий минус работают, всё вместе… не зарабатывают, в общем.

( Читать дальше )

Бывает же такое:

СБЕРБАНК (дневной тайм-фрейм):


ps. для тех кто на бронепоезде: нисходящая линия сопротивления спрогнозировавшая сегодняшний хай была нарисована еще 22 марта текущего года.

Ну и у тех кто верит в неоднократно озвученные мною ранее минимальные цели роста в районе 128 и у тех кто занимается настоящим пацанским трейдингом, а не сраными разумными инвестициями, сегодня в терминале наблюдается что-то типо этого:

( Читать дальше )

Всегда есть и будет контингент людей которые задают банальные вопросы, парой они бывают правильные а парой и нет, в дальнейшем это и формирует вашу осознанную компетентность. Как правило люди, которые задают сами себе эти вопросы, а не следуют течению того, что общедоступно, занимаются анализом, как раз они-то и могут отнести себя к людям, которые могут зарабатывать на рынке, еще таких людей называют дотошными (мягкая форма черезмерной любознательности), в обществе таких людей любят не очень сильно, поскольку их мышление отличается от стереотипного большего числа общества. (те самые пресловутые 5 — 10 % ).
Многие считают, что можно просто придти на рынок и легко поднять пару лямов, но на самом деле это целый путь, который в итоге вас приводит к простейшему заключению не очевидному на первый взгляд...

Так кто же может стать успешным трейдером ? 

1. Человек изучающий причинно-следственную связь.

2. Упрямый человек.

3. Психоустойчивый человек, верящий в свою идею. (Пока вы не добьёте до конца свой замысел вы не узнаете правы вы или нет, а когда узнаете вы можете считать что перешли на следующую ступень !)

( Читать дальше )

​
Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой, продолжив консолидацию в диапазоне 1830-1875. Основные пляски снова велись вокруг отметки 1860, которая в этот день досталась медведям, однако под закрытие рынок снова вернулся тестировать этот уровень. Волновая разметка последних дней пока не дает однозначного ответа, куда же будет выход из консолидации, посмотрим, что нам приготовило утро.

Ситуация на утро выглядит слабо позитивно: Китай немного минусует после вчерашнего роста, но в рамках разумной коррекции, СиПи ожидаемо кольнул отметку 2035, но нашел в себе силы откатить и пока подрастает. Повторный проход уровня 2035 выльется в более глубокую коррекцию, пока же индекс тестирует нижнюю границу локального апканала (2046), возврат в которую снова настроит индекс на рост к своим целям (2085). Золото продолжает боковить, здесь ничего в плане рекомендаций не меняется, Евродоллар дважды тестировал пробитую ранее верхнюю  границу большого боковика 1,133 и дважды отскакивал, что, в принципе, можно посчитать за коррекцию. Теперь для продолжения роста к 1.15 паре надо закрепляться выше 1,14 и рост должен продолжиться. Нефть, проболтавшись весь день вокруг отметки 37,65 в итоге выбрала поход наверх, поэтому ждем ее на 39,2, после чего должна быть еще одна волна снижения с целью 36,6, где будет тестироваться нижняя граница всего роста от лоев. Доллар-рубль добрался до первого уровня 69.2 и почти добрался до основного 69,6, однако к закрытию, как обычно, слил свои результаты. Тем не менее, отбой от 68,3 даст паре еще одну попытку развернуться вверх. Цель — 69,6.

( Читать дальше )