Друзья, представляю вашему вниманию базу коинтегрированных пар:
iqsignal.net/coint

На сайте выложена база данных, состоящая из 1 296 208 коинтегрированных пар (из 14 163 423 предварительно проанализированных пар) с 7 бирж (MOEX, NYSE, NASDAQ, AMEX, Poloniex, Binance, Kraken). Для того, чтобы этот проект появился, были написаны:

1. 7 парсеров
2. приложение для статистического анализа, которое использует матлаб для проверки коинтеграции и получения коэффициента авторегрессии коинтеграционного спреда
3. бектестер, корректность которого была проверена сравнением сделок с бектестером метатрейдера

Ранее у меня была идея сделать сервис торговых сигналов по парному арбитражу. Однако после тщательных исследований стало понятно, что эта идея не подходит в качестве успешной бизнес-модели. Анализ рынка показал, что веб-приложение, связанное только с темой коинтеграции, способно захватить лишь очень узкий сегмент.

Сейчас мы сделали пивот. Однако база данных с коинтегрированными парами может быть полезна, если вы занимаетесь парным арбитражом.