Избранное трейдера ch5oh
Опубликовал первую часть библиотеки для количественных трейдеров.
Первая версия простая, умеет рассчитывать кривую капитала по историческим сделкам, подключаться к источникам данных, учитывать комиссии при торговле на фондовой и срочной секции Московской биржи.
https://github.com/robostock/quantlibrary
Цели: добавить модуль расчета модельных портфелей по Марковицу и Блэку-Литерману, добавить инструменты машинного обучения.
Задача этого маленького проекта – создать маленькую библиотеку с открытым исходным кодом, в которой несложно разобраться с алгоритмом работы.
Все желающие могут присоединиться к проекту и внести свой вклад в уже написанный код или добавить собственные идеи.
P.S: Код доступен для использования в личных целях. В случае публикации обновлений библиотеки обязательна ссылка на первоисточник.
Использование кода в коммерческих целях запрещено
В версии 2.0 TsLab появился функционал по сбору портфеля, пока не совсем удобно, но уже что то, сдвинулось дело с мертвой точки.
Краткая инструкция:
1. Берем нашу систему, копируем все блоки
2. Создаем свой индикатор, вставляем туда все блоки
3. Удаляем графики, контрольные панели
4. Создаем новый скрипт, открываем, смотрим что у нас в панели инструментов появилась надпись самодельные
5. Берем от туда наш индикатор, кидаем в скрипт
6. Повторяем процедуру для других систем, компилируем, получаем общую кривую
Нюансы: не должно быть одинаковых названий блоков входа в одном портфеле, т.е. переименовать надо, т.е. система 1 — название блоков одно, система 2 — название блоков другое, именно блоков входа.
Что я сделал, у меня на валютах торгуются 4 основных идеи, я взял основные системы с этих идей и собрал их в 2 портфеля, по 10 систем в каждом. Каждой системе дал по 100К. В итоге получили 2 портфеля каждый из которых состоит из 10 систем. Каждый портфель на 1 мл. рублей.
В итоге получилось лучше чем я ожидал.
Портфель №1
Если взять просадку каждой системы по отдельности и просуммировать их, то получим 348 432 р., но в портфеле получили 236 492 р. (с 2015 года если смотреть), улучшение на 32%, очень хорошо.
По второму портфелю снизилась с 437 490 до 328 972, на 24,8%.
При том, что я выбрал агрессивный стиль ММ, за счет симбиоза основных систем из 4 главных идей получилось сохранить общую просадку в пределах допустимой нормы. Запустил сегодня в торги оба портфеля на новом счете. И на старом выключил часть систем и поставил эти портфели