⁹ Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

¹⁰ Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот, это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас.

¹¹ Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.

Екклесиаст 1 глава – Библия: bible.by/syn/21/1/

Причина страданий по кризису, лежит в самих людях и их действиях. Вернее, в их неразумном отношении к тем ресурсам которые они имеют. Большинство людей пытаются прожрать все ресурсы, которые попали в их распоряжение, и еще сверху набрать кредитов.
Вся суть разных подходов в одной картинке:

( Читать дальше )

Есть возможность немого заняться арифметикой.
В предыдущей статье про рейтинг авторов Смартлаба
smart-lab.ru/blog/616023.php
я предложил систему, которая будет ранжировать авторов по качеству их постов.
Т.е. на вершине рейтинга будут авторы, чьи посты будут стабильно набирать наибольшее количество плюсиков, ибо место в рейтинге будет дано автору по среднему арифметическому плюсиков за его посты за выбранный период.
А не так. как сейчас — когда на вершину рейтинга устремляются графоманы, которые пишут множество постов и за счёт этого набирают себе плюсики.
Моя система позволит отправить графоманов в нижнюю часть рейтина, а в верху рейтинга будут те авторы, которые пишут полезные и востребованные посты.
К сожалению, у меня недостаточно данных, чтобы вычислить новый рейтинг за месяц или за год.
Но у меня есть все данные, чтобы посчитать абсолютный рейтинг — и для этого надо поделить число всех плюсиков автора на число всех его постов.
Итак, заходим на страницу рейтинга авторов Смартлаба
smart-lab.ru/people/all/order_by_rating/desc/



( Читать дальше )

Всем привет.
Многие из вас помнят историю, в которую я попал то ли из-за своей не опытности, то ли из-за дыры в безопасности брокера.
Если в 2х словах: имея на счету 5,6млн.р, умудрился 30 декабря 2015 года совершить на бирже ММВБ через брокера Альфа-банка сделок на 42.000.000.000рубля, потеряв при этом все!

(начало тут https://smart-lab.ru/blog/307646.php
вторая часть: https://smart-lab.ru/blog/386412.php
перед судом: https://smart-lab.ru/blog/405090.php)

И остановил я свой рассказ на том месте, что проиграл суд первой инстанции, на котором мне впаяли долг почти 10млн.р. (%, за комиссии брокера, % за использование этих денег — ха, я их даже в руках не держал).
И, наверное, я дальше не стал бы писать продолжение, если бы не обращение ко мне в личку на страницу в ВК некий ХХХХХ. Страница у него пустая, имени не знаю. Да это и не важно.

Так вот, ХХХХХ мне написал:

«Денис, подскажите чем кончилась Ваша сага с Альфа-Банком? Апелляции и Верховный Суд прошли в их пользу? 9,5 долг который они на Вас повесили?

( Читать дальше )

Римейкнул тут Семёныча нашего, Высоцкого. Вообще сочинил для приятеля, которого порвали в нефти. Не совсем, торговал на отдельном счету, но попал тоже сильно. Но потом подумал, может и смартлабу показать.

Называется «На планке 8»
  
В тот вечер я не пил, не пел – 
Я на нее вовсю глядел,
Как смотрят дети, как смотрят дети.
Тут кукл резко зашортил,
Пугать стал, чтоб я уходил,
Пугать стал, чтоб я уходил,
Что мне не светит.
  
Тот кукл, что тогда шортил,
Он мне грубил, он мне грозил.
А я всё помню, я был не пьяный.
Когда ж я выходить решил,
Биржа сказала: «Не спеши!»
Биржа сказала: «Не спеши,
Ведь слишком рано!»
  


( Читать дальше )

На сайте cmegroup.com появилась таблица со вчерашними ценами закрытия опционов на нефть CLM0 с отрицательными страйками.
Тупо подобрал к ним параметры обобщенной модели. Получилось вот что. На первый взгляд, почти идеально.
Автору респект!

https://www.theice.com/publicdocs/circulars/20057.pdf

Хосспадя, битый час потратил, пока нашел новый циркуляр ICE про возможность негативного прайсинга. Еще в начале недели, Айс заявил, что негативных цен не будет. Вчера позицию поменяли.  С брокером своим перепроверил, да — негативы технически возможны на Айсе.

Как говорится запомните этот твит.

И передайте его в мосбиржу, на спаймекс, можно даже в Воронеж с Саратовом донести.  Да спросите их пускай свои горе-правила разъяснят.

Мне пирожок — вам управление рисками.
drop the mic…

Во вторник СМЕ выпустила заявление о переходе на модель Башелье при ценообразовании и оценке опционов.


Что же такое модель Башелье? В 2014 г. вышла книга Джеймса Уэзеролла «The Physics of Wall Street: A Brief History of Predicting the Unpredictable», выпущена в РФ под названием "Физика фондового рынка: Краткая история предсказаний непредсказуемого". Рецензии на нее на смартлабе  были плохие, вроде как сплошная теория, книга бесполезная. И вот ее время пришло. К сожалению, в продаже ее нет ни в каком виде, но на сайте издательства есть ознакомительный фрагмент, где идеи Башелье вполне себе раскрываются (ссылки ниже). Надеюсь, будет полезно.
ссылка 1
ссылка 2

 

Неделю назад в  smart-lab.ru/blog/614244.php  я описывал плюсы и минусы стратегии <Опционы RTS против опционов Si> и пообещал проверить ее на недельных опционах. Исполнять обещание начал 21.04.20, то есть за три дня до экспирации. Правила были такие:
— Открывать позиции при отклонении текущей волатильности опциона RTS от расчетной на 20%, закрывать при нулевом отклонении
— Открывать обе ноги как можно ближе к деньгам
— ГО по портфелю не должно превышать 2 млн руб
Все недостатки стратегии, о которых я упоминал, проявились в полной мере
— открытые позиции ушли глубоко в деньги
— расхождения волатильностей увеличивалось до 80% от расчетных
С учетом того, что у меня были свободные средства и того, что все само-собой прикроется в 18:45 четверга, я не стал париться с закрытием старых позиций и по мере расхождения волатильностей просто открывал новые <на деньгах>.
Как следствие — задействованное ГО возросло до 5 млн., максимальная просадка счета достигала 64 тыс руб. Вариационка по дням:

( Читать дальше )

Заходим сюда
smart-lab.ru/q/shares_fundamental2/?field=bv_share&type=MSFO
Смотрим на нижнюю часть таблицы.
Видим Это


( Читать дальше )

Это приближенное вычисление опционных цен. Но для тяжелой жизни оно подойдет своей простотой.
1. Принимаем текущую цену базового актива за ноль (относительно этой точки будем считать)
2. Принимаем текущие цены на центральном страйке за «правильные»
или рассчитываем

Кол+Пут= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N)*0,5,  где N количество торговых часов до экспирации.

как описано здесь smart-lab.ru/blog/474365.php

3. Считаем стоимость опционов принимая за Х расстояние на которое страйк удален от текущей цены базового актива, как описано здесь
smart-lab.ru/blog/532275.php

Есть более точная формула, но мне  тоже хочется зарабатывать. :)))

Добавил, чтоб было в основном тексте:
Если нужно более красивую формулу, которая лучше ложиться на рынок,
то надо в показатель степени вставить коэффициент =1,068
Е^(-1.068*abs(X)/2/Q)