Интересные инструменты быстрого обзорного изучения факторного инвестирования и распределения активов

Asset Allocation Interactive Navigate long-term forecasts for over 130 assets and model portfolios

 
Smart Beta Interactive Explore expected returns and valuations for smart beta and factor strategies   

Добрый день.

Коллеги, налоговики «дают жару», поэтому спешу сообщить всем, кто работает через зарубежных брокеров. По окончании года, как мы знаем, мы обязаны декларировать доход, если мы получили прибыль в рублях и нам надо заплатить НДФЛ.

Мы все знаем, что для этого необходимо иметь на руках оригинальный отчет брокера (информация в котором будет представлена по сделкам в валюте), отчет, приведенный в соответствие с НК РФ (данные по сделкам будут отражаться уже в рублях) и саму декларацию 3-НДФЛ.

Так вот, отчет иностранного брокера желательно!!! предоставить с печатью брокера. Пусть поставят печать, и сканом можно будет распечатать или представить электронно.

Недавно совсем ко мне обратился человек и рассказал о том, что он сдал декларацию 3-НДФЛ за 2016 год. В декларации были отражены обороты – доходы от продажи и расходы на покупку бумаг. Так вот, налоговый инспектор не приняла ни одного расхода на покупку ценных бумаг, требуя на каждую сделку платежный документ с печатью брокера. Странная реакция, конечно, у инспектора.

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я снова рад вас видеть =)))

Сегодня поговорим о хлебе насущном паре доллар/рубль, о вражеской любимой валюте!
Также будет маленький бонус, но не торопите меня — всё по порядку.

Я взял пару с расчётом TOD.

«TOD» — расчеты проводятся в день заключения сделки (сокращение от англ. TODAY, т.е. СЕГОДНЯ), или «Т+0»

Месячный график доллар/рубль.




( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/9549.html

Команда компании Вангард в лице Колина Джаконетти, Френсиса Киннири Мл. и Яна Зильберинга провели серьезную работу с постановкой точек над i в теме частоты и способа ребалансировки активов в портфеле. Статья от 2010 года.

Оригинал (pdf) Best practices for portfolio rebalancing

Аннотация

Распределение классов активов является основополагающим фактором риска и доходности портфеля. Однако со временем активы отклоняются от заданных долей, и чем больше проходит времени, тем сильнее происходит отклонение. Основная цель ребалансировки заключается в возврате пропорций портфеля к первоначальным для фиксации заданного уровня риска. С какой частотой следует приводить доли портфеля к первоначальному распределению? Наши исследования доказывают, что не существует значимой разницы в частоте рабалансировки для скорректированных на риск доходностей, будет она производиться раз в месяц, квартал или год. Однако количество событий по структурированию портфеля напрямую и значительно влияет на стоимость издержек (налоги, время, трудозатраты, комиссии). К примеру, на одинаковом временном промежутке (1926-2009гг.) ежемесячная календарная ребалансировка потребует в сумме 1008 операций, тогда как ежегодная 10% пороговая потребует совершить всего 15. В результате, по нашему мнению, для широко диверсифицированного портфеля акций и облигаций ежегодная ребалансировка с порогом в 5%, вероятно, будет разумным балансом между контролем риска и минимизацией затрат на подобные действия с точки зрения комиссий и налогов.

( Читать дальше )

«Процесс познания и принятия истины, который может противоречить вашим внутренним настройкам и убеждениям, требует много времени»

Мартынов Тимофей Валериевич,  «Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже ?»

Можете со мной не согласиться и сказать что я неправ.
Сказать, что Комсомольская правда – это эталон журналистики.
Или что РБК и Коммерсант становятся лучше день от ото дня.
Но мое личное мнение: уровень журналистики в России, и журналистики финансово-экономической в частности, стремительно приближается к Венесуэле и Зимбабве.
То есть, к странам, где нищее население кормится слухами, мнениями всяких идиотов и откровенным продуктом пропаганды.

 

В такой ситуации, для нас, как людей, занимающихся инвестициями, встает вопрос – где добывать качественную информацию о рынках и трендах в мировой экономике? Этому злободневному вопросу и посвящен сей пост.

( Читать дальше )

Напоминаю, что в первой части, собравшей 300 лайков, шла речь о том, чего не стоит покупать для получения пассивного дохода.
В этой, 2-й части, будут мысли о подходящих инструментах для получения пассивного дохода. 
По причинам, изложенным приблизительно здесь, я буду писать только о североамериканских рынках.

Начнем с пары оговорок

1. Покупка инструментов, приносящих стабильный дивидендный доход — это занятие не для слабонервных в самый разгар цикла повышения ставок. При прочих равных условиях, платящие дивиденды инструменты конкурируют с гособлигациями США, и соответственно падают при росте ставок.
2. Я также опускаю тезис о том, что компании вовсе не обязаны платить дивиденды, и, при наличии правильного управления, для компании предпочтительнее не платить дивиденды. Впрочем, тезис этот приводит к выносу мозга у большинства людей, как видно по постам на СЛ, после которых хочется сделать

( Читать дальше )

Крэша, как «кое кто», не жду, но вот это заставило меня свернуть американскую часть портфеля:
1. индекс страха жадности на рекордно высоком уровне, я предпочитаю покупать на низах;
2. процент перекупленных акций сп500 около экстремумов;



3. ну и в целом SPY с показателем RSI 74 задает вопросы, как он сможет расти вертикально дальше;
4. как показывает опыт такой неудержимый рост не бывает вечным, должен быть откат;
5. целевая доходность уже достигнута (см ниже), могу позволить себе сидеть вне рынка.
За 2 месяца с портфеля заработал 3% (сентябрь+октябрь) и глядя на эту вакханалию — начал сворачивать позицию атаки RSP MTUM ROBO FEM PRN ARKK, кои только за последнюю неделю принесли мне более 1% и начал покупать защитные активы, которые хорошо унизили на этом ралли — XLP, XLU, VNQ
Более того, сегодня адовое заливное (по его меркам) в SHY. Купил, пусть будем вместо кэша и не дает брокерам юзать мои деньги.
будем наблюдать ©
з.ы. шортят пусть идиоты, я пока намеков на крэш не вижу, просто перекупленность

Продолжаю на ночь глядя, публиковать секретные ОСНОВЫ в открытом доступе.

Публикую секреты открытым текстом.

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ.

Все трейдеры-любители ищут Грааль и думают, что нужно купить  перед тем как вырастет, а продать перед тем как упадет.

НО, ЭТО СОВСЕМ НЕ ТАК.

АКСИОМА №1.

1. Когда выросло нужно продать то, что уже ЕСТЬ.
2. Когда сильно упало нужно купить то, чего еще НЕТ.

1. Сложение сигнала ИНТРА
2. Накопление сигнала МЕДИУМ
3. Тройные дивергенции
4. Сигнал  системы Шаблон ИНТРА + МЕДИУМ + 4ч+день

Генерируем сигналы и подробно описываем процесс: