Избранное трейдера darkcorp

по

Простой фреймворк для тестирования портфельных стратегий (python)

Всем добрый вечер,

Давненько ничего я не писал. Потихонечку мой ютубчик набирает подписчиков, и большинство судя по всему индусы… так вот многие из них посмотрев видео про методы оптимизации стали спрашивать как же можно потестить другие идеи. Ну я немного подкрутил свой не самый оптимальный код, и родился у меня аж целый фреймворк, в котором очень легко тестить различного рода портфельные стратегии. 

Итак выглядит это все следующим образом:

Простой фреймворк для тестирования портфельных стратегий (python)

Как основа это Backtrader (хороший питоновский движок для тестирования торговли, но в целом очень медленный при загрузке данных, да и есть там некоторые вещи в которых мне лениво разбираться).
Далее реализуем простенькую стратегию которая будет крутиться в бэктрейдере, но ее структура такова, что можно любые спецефические действия делать в привычной для каждого человека форме. Я там использую pandas dataframe.

Структура стратегии:

( Читать дальше )

Мож у кого есть код на Питоне как из формата "Si" получить формат "SiM2" для актуального контракта?

Привет. 

Или там просто? По идее там 4 диапазона дат (без года), смотря куда попали — такая и буква, цифра от года. Или там нюансов много?

 

Не обязательно Питон, можно любой другой или просто схема, алгоритм.

Si — пример. А так желательно для всех фьючей. Я так понимания, там есть только с экспирацией раз в месяц и раз в 3, так что это, видимо, 2 ветки и список фьючей с разбиением по веткам.


Продолжаем тестировать индикатор кривой

Автор блога предпочел скрыть этот пост. Чтобы читать такие посты, надо стать его другом. Отправьте заявку в друзья.

Необходимо авторизоваться.

Автоматизируем e-disclosure.ru

Автоматизируем e-disclosure.ru


Добрый день читатели форума Smart-Lab. Я, как и вы, являюсь инвестором и для меня важно получать новости компаний как можно быстрее. Постоянно мониторить сайт e-disclosure.ru, на который выкладываются все отчеты компаний, я устал, да и времени не так много. А недополучать прибыль мне не хочется. 

Думаю проблема актуальна и для вас.

Решил сделать с командой программистов телеграмм-бота по отслеживанию новостей компаний. Этот парсер отправляет вам уведомление, когда появляется, например, новый отчет по организации. Работает автоматически с задержкой 5 мин.

Сейчас бот находится в тестовом режиме. Буду рад, если зайдете, протестируете и дадите обратную связь.

Автоматизируем e-disclosure.ru



( Читать дальше )

Риски инвестирования сейчас

#экономика #инвестиции

Помните мы с вами говорили о том, что нашу экономику ждут трудные времена? Я опирался в своих доводах на то, что технологии в отличие от ресурсов из под земли не достать, для разработки сложных технологических современных вещей могут понадобиться десятки лет:

1. Нужны кадры, которых у нас нет или их крайне мало. Говорю это вам как выпускник Саратовского Политеха по инженерной специальности, работавший проектировщиком.

2. Нужны многолетние поэтапные наработки, нельзя в один момент перепрыгнуть например с механической коробки передач вазовской девятки в современные вариаторные или роботизированные трансмиссии, как пример.

3. Нужны крупные рынки сбыта(помимо внутреннего) многие технологии могут окупаться только в случае больших серийных производств, что делает их мало интересными для бизнеса. Именно поэтому многие отрасли СССР пустили под нож, поскольку владельцы не могли и не хотели вкладывать деньги в модернизацию, после которой придется конкурировать например с Боингом, проще гнать нефть и газ.



( Читать дальше )

Как выйти на китайскую биржу?

Всем привет!

Уважаемые гуру рынка 🙏.

В связи с гео-полит рисками решил попробовать посмотреть на китайский рынок, но пока не знаю даже с чего начать. Может кто уже торгует китайскими инструментами.

Интересует:
1. Какие брокеры дают возможность россиянам торговать китайскими индексами?
2. Как в принципе торговля — ликвидность, комиссии?
3. Получается заработать?

Если есть прям наименование хорошего брокера у которого можно открыть демку и почитать условия — буду благодарен 🙏

Google таблица, которая делает быстрый фундаментальный анализ акции в 1 клик


Вводите тикер и таблица делает расчеты, не надо самостоятельно рассчитывать мультипликаторы, искать рекомендации аналитиков, потенциал роста и % шортовых позиций и т.д. Для еще большей простоты был сделан ранг, который с учетом логарифмирования выдает итоговую рекомендацию по акции, как по аналитике, так и по мультипликаторам.






Google таблица, которая делает быстрый фундаментальный анализ акции в 1 клик




«Таблица для всех» доступна по ссылке.




Не вводите все подряд (работают только иностранные акции), т.к. Google начнет выдавать ошибки из-за большого количества запросов. Ввели тикер, ждете, как только компания поменяет название, значит данные подгрузились и можно смотреть результат.



( Читать дальше )

Супермышление. Часть 3. Как обходить ментальные ловушки и принимать эффективные решения.

 Супермышление. Часть 3. Как обходить ментальные ловушки и принимать эффективные решения.



( Читать дальше )

Отчет об исследовании формации "Продолжение тренда"

    • 01 февраля 2022, 23:39
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
На этих выходных исследовал миф, согревающий сердца и отравляющий умы трейдеров-новичков:

ТРЕНД СКОРЕЕ ПРОДОЛЖИТСЯ, ЧЕМ НАОБОРОТ

За основу взял скрипт, использованный в исследовании часовика сбера за 5 лет. Напомню, что дело касалось измерения соотношения Trend/Flat по длительности (в барах) и амплитуде (в рублях). Желающие понять методику, загляните по ссылке. Там много интересных циферок.

На этот раз я изучил такую формацию:
Отчет об исследовании формации "Продолжение тренда"


Цена спускается по тренду, уходит во флэт и идет куда-то дальше.

Вопрос — какова вероятность продолжения тренда после флэта?

В результате тестов выяснил:

1. В среднем, флэт примерно в 1.8 раза длиннее тренда (впрочем, это уже известный факт)

2. Вероятность продолжения тренда после флэта составляет примерно 50%.

С прискорбием сделал вывод:

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА ПРИМЕРНО РАВНА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

А так хотелось получить хотя бы 10% перевес (мечтал о 20%)… но нет((

Грааль и Мальчик Buybuy.

    • 01 февраля 2022, 20:05
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Недавно написал топик Грааль для совсем ленивых. Он не снискал большой славы, т.к. аборигены не любят и не верят в наличие простых решений, а Грааль был прост до предела.
Суть Грааля состояла в следующем. Цитата:
Есть всем известный факт, что бумага (актив) с большей вероятностью сохраняет свое текущее состояние, чем изменяет его на противопроложное. Т.е., если бумага росла, то, скорее, и дальше будет расти. Если падала, то и дальше будет падать.
В этом легко убедиться просто глянув на абсолютно любой график — в основном актив либо растет, либо падает. Точки перелома на графике не так уж много места занимают.
Итак, смотрим на график, видим, актив растет(падает), стало быть, скорее всего, будет расти(падать) и в дальнейшем. Входим в соответствующую сделку, и ждем.
Если ошиблись, или актив пошел не в нашу сторону, закрываем сделку.
Повторяем процедуру сначала.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн