Поскольку в комментариях к моим постам, в которых я ежедневно выкладываю результаты моей торговли, постоянно появляются вопросы по торговой системе, решил для начала кратко изложить принципы, на оторых она основана.

Эти принцыпы следующие:

1. В историческом разрезе общественное богатство растет, кроме случаев революции, войны, террактов, стихийных бедствий, эпидемий. 

2. Рынок акций по большому счету отражает с некоторым опережением состояние экономики, биржевые индексы отражают состояние рынка акций.

3. Для каждой акции в портфеле возможные потери капитализации в абсолютных единицах ограничены (нулем), а возможный рост неограничен.

4. В каждый момент времени цена акции может пойти как вверх, так и вниз, но исходя из принципов, перечисленных выше, скорее вверх, чем вниз.

5. При росте (или снижении) цены на величину более 23% вероятность продолжения роста (или снижения) выше, чем вероятность смены тренда.

( Читать дальше )

Всем привет! Хотел попросить совета у добрых Смартлабчан. Возможно, кому-то мой вопрос покажется совсем тупым, но я реально не совсем понимаю как это сделать. Итак вот что дано:

Например у меня в начале года есть депозит в 4 млн. рублей. Затем через какое-то время торгов этот депозит увеличился до 5 млн. Я снимаю этот прирост в 1 млн. руб и вывожу в кэш. Депозит становится снова 4 млн. Затем я торгую дальше и ближе к концу года приращиваю еще 1 млн. руб. Счет снова становится 5 млн, и вновь я этот 1 млн. прироста вывожу в кэш.

По итогам года я заработал 2 млн. руб, соответственно 50% за год. Так вот как мне нарисовать график доходности за этот год, с учетом того, что я 2 раза делал вывод, чтобы была растущая эквити и был виден этот прирост в 50%? К тому же это нужно сделать за несколько лет с учетом всех выводов. То есть мне нужен график доходности такой, как будто я ничего не выводил, чтобы показать именно изменение счета и доходность.

Как это сделать? Может есть  какая-то специальная программа? Заранее спасибо)) 

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Ну вот, теперь я и на СмартЛабе. Буду публиковать одну из своих торговых стратегий, направленых на отлов сильного движения. С уровнями входа-выхода. Дабы не отвечать каждый раз на одни и те же вопросы сразу пишу методологию: сигнал считается исполненым только по закрытию рынка (товарные и иностранные — 24:00, фьюч РТС 23:50, отечественные акции 18:45). Стоп ставится с открытия, при сильном движении сразу переносится в безубыток. При слабом — ставятся «ворота» в соответствии с дневной волатильностью (бывает, что пилит, но крайне редко. Если пилит — корректировть позициюю можно только по закрытию рынка). Можно использовать и другие подходы к выставлению стопов. 
Система отлично работает на любых трендовых рынках. При увеличивающейся волатильности слегка теряет, но потом наверстывает свое с лихвой. Для простоты написания стоп-лосс и тейк-профит называю просто — «стоп».
Ниже системнного расклада пишу свои мысли по поводу рынка, для любителей оправдывать свои несистемные действия. Но это- не более, чем мои рассуждения, торгую я по системе, сигналы которй излагаю в начале поста. Иногда могу быть с нею не согласен.

Ситуация на текущий момент:


( Читать дальше )