Здравствуйте,
Системный трейдерам хочу предложить одну из своих разработок.
Стратегия реализована под инструмент Si. Особенность – взятие направленного движения, устойчивый фильтр к слабоволатильному флэту.
В основе стратегии лежит  принцип прорыва уровней динамической волатильности, а также дальнейшее сопровождение позиции исходя из этих же уровней. В стратегии 2 оптимизируемых параметра. Устойчивые результаты в широком диапазоне изменения этих параметров (+-40%).
                На реальных деньгах стратегию торгую с 2014г. С этого времени она наиболее хорошо себя показала взяв все хорошие движения, фильтруя флэт.
Ниже эквити и параметры
 


( Читать дальше )

Мой SysDev разделен на 5 этапов, три из них посвящены разработке торговой системы, и два этапа направленные на поддержание торгового процесса. Каждого этапа мы коснемся подробнее в дальнейших постах, а сейчас краткое описание всех этапов.

Этап 1: Идеи

Это самый сложный этап в моей торговле, потому-что на этом этапе проявляется вся сложность трейдинга, его творческая составляющая. Иногда довольно сложно формализовать идею, много времени уходит на чтение различной литературы или нормативных документов, много поисков, много тупиков. И самое страшное, поток идей может забить мозг на столько, что теряешь вектор движения, приходится останавливаться, структурировать информацию и раскладывать по полочкам. Повторюсь, это самый творческий этап, самый неформализуемый, и самый сложный. Почти всегда он оказывает влияние на другие, к примеру когда я принял решение заняться опционами, у меня ушло около 3 месяцев, чтобы сделать свой тестер стратегий на опционах, и еще около 3х месяцев на выстраивание полной системы: от идеи до торговой системы и совершения сделок.


( Читать дальше )

Это мой первый пост на smart-lab, тут буду делать репосты своих постов в основном блоге на ubertrader.org, это будет целая серия постов о моем подходе к разработке, оптимизации и реализации торговых систем.

Прошло более четырех лет с тех пор как я опубликовал свой первый пост про System Development Framework, и прошло более шести лет с тех пор как я прочитал ту самую ветку на EliteTrader, наверное пришло время собрать и проанализировать, как эволюционировал этот фреймворк в моей торговле, что изменилось, что работает и что нет. Эти строки я пишу больше для того, чтобы систематизировать в своей голове знания и подходы, которые я выработал за последние 5 лет, надеюсь они смогут помочь другим трейдерам что-то улучшить в своей торговле. Сразу предупреждаю:не ждите готовых решений или предложений о покупке. Это всего лишь идеология, которая помогала мне последние годы выдирать профит у рынка, и спасаться от убытков, даже когда все летело в тартарары, когда одна за одной системы деградировали и умирали я не получал убытков к которым бы не был готов, все было в рамках расчетов.


( Читать дальше )

  Забавная у нас тут развернулась дискуссия на тему — какова вероятность получения стопа и профита при соотношении таковых 1/3. Казалось бы, очевидный ответ, вдруг поставлен под сомнение, и мы наблюдаем прямо бой за основы мироздания на полях смарт лаба. В синих трусах, у нас значит, группа товарищей из этих углов
smart-lab.ru/blog/210932.php, (http://smart-lab.ru/blog/209981.php)
они  отстаивают классическую, консервативную точку зрения, что земля вращается вокруг солнца и что 1/3=0,3333...3, то есть вероятность получить профит при таком раскладе равна 33,3% и стоп соответственно 66,7%.   25% и стоп 75% соответственно. 
(автор в данном месте затупил и поставил не те вероятности, автор бьется головой о стену в жутком раскаянии, и краснея, сознательно не убирает неверный вариант в качестве наказания за невнимательность. Спасибо MrBean вовремя поправил.  Отношение вероятностей в диаграммах не изменилось)
А в этом углу smart-lab.ru/blog/210372.php
дерзко грозит установленному порядку вещей, смелый новатор и визионер в красных трусах, утверждающий, что,  что бы там вокруг чего не вращалось, у нас своя реальность в которой 1/3 = (1/8)/(5/8)=0,20 и профит мы получим в 20% а стоп в 80% случаев. С ним согласен сосед по постам снизу

( Читать дальше )

Популярная щас тема)))


Трейдеры очень часто говорят о вероятностях, но на самом деле еще чаще ошибаются при этом)) Возьмем такой пример: начальная точка открытия позиции 0, стоп на -1, тейк на 3 — какова вероятность достижения тейка? многие сразу скажут, что это соотношение 1 к 3 поэтому 33%, ктото подумав, заметит что вариантов 4, поэтому только 25%, но какова вероятность на самом деле?
Прежде всего, нужно учитывать, что  цена может колыхаться между 0 и 2 очень долго, поэтому там  вариантов развития ситуации много! и вероятность 25% имеем только  в варианте, когда цена одним движением доходит либо до стопа либо до тейка, но как только она начиает колебаться то вероятности изменяются!


( Читать дальше )

Мы продолжаем создавать нашего биржевого робота спредера. В этом уроке будем учиться искать заявки и разбираться с процессом отладки.

Предыдущие уроки:

Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2
Qlua для чайников. Часть 3. Делаем робота-спредера
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками


На прошлом уроке мы с вами написали заготовку, которая рассчитывает цены выставления наших заявок, на основе крайних цен в стакане (программа считает заданный отступ от этих цен). Если вы не читали прошлый урок, все равно зайдите на него и скачайте приложение – заготовку робота, в этом уроке вам она понадобится.
Как я уже говорил, у нашей программы есть недочеты. Во-первых, из-за того, что события изменения стакана приходит раньше, чем событие выставления заявок, у нас иногда проскакивают неверные цены. Подробнее опять см. прошлый урок. Во-вторых, после запуска у нас робот начинает работать только после того, как произойдут первые изменения в стакане. Как исправить эти недочеты? Давайте подумаем.


( Читать дальше )

В документации московской биржи по расчёту теоретической цены опциона написано следующее:
 

Смотрим доску ноябрьских опционов на фьючерс на индекс РТС:

( Читать дальше )

Вчера был топик, где доказывалось, что при соотношении стопа к профиту, скажем, 1:3 стоп будет срабатывать не в 3, а в 5 раз чаще, и даже было дано какое-то
доказательство. Так, как мне лень было искать ошибку в доказательстве, то приведу просто программу, которая моделирует эту ситуацию в матлаб. Если кто хочет проверить лично, покупаем Матлаб (или берем демо-версию), или скачиваем его бесплатный аналог Octave, после чего вставляем код и запускаем.

Логика программы такова. Мы задаем стоп и профит. После этого проводим 10000 испытаний, в каждом из которых моделируем изменения цены на 1 тик, пока цена не достигнет или стопа, или профита

s=0;
p=0;
stop=1;
profit=3;
for i=1:10000
   a=0;
   while not(a<=-stop || a>=profit)
      r=rand();
      if r>0.5
         a=a+1;
      end
      if r<0.5
         a=a-1;
      end
   end
   if a<=-stop
      s=s+1;
   end
   if a>=profit
      p=p+1;
   end
end
s
p

А теперь результаты программы за 5 запусков
Кол-во
стопов профитов
7536   2464
7410   2590
7521   2479
7494   2506 
7490   2510

Ну, думаю, тут всем видно, что соотношение все таки скорее 3:1, чем 5:1

PS прошу накинуть плюсов, что бы вывести на главную. Пусть прочитают люди, голосовавшие за вчерашний пост, что бы им стало немножко стыдно) 

Очередное видео с нашей московской конференции:

Презентация на опционной конференции НОК-8 в Москве 4 октября 2014 г.: TS Lab. Опционы – начало. Алексей Каленкович, Андрей Артышко.

Все презентации НОК-8 — на сайте YouTrade.TV.