Всем привет!
 
    Уже несколько лет слышу, что у многих, в составе торгового робота есть СМС рассылка.
    Это создаёт несколько положительных моментов, от неустанного контроля позиции и оперативного получения сигналов, до спокойной, без нервотрёпки, возможности выйти из дома, во время сессии.
 
    Некоторое время назад реализовал у себя в платформе эту возможность, и вот теперь хочу ею поделиться с начинающими программистами. Надеюсь пригодится.
 
    Представляю OpenSource микро библиотеку для отправки СМС и электронных писем. Язык реализации C#.
 
    Архив http://sib-algo.ru/?wpdmact=process&did=Mi5ob3RsaW5r
    Или со страницы:http://sib-algo.ru/?p=106
 
    Что в архиве:

1. Библиотека
2. Исходники библиотеки
3. Исходник примера использования
4. Этот пост вместо инструкции
5. Открытая лицензия

 

( Читать дальше )

Написал скрипт на языке Lua для торгового терминала QUIK.
И назвал его Торговый робот «Lbot».
Предназначил для автоматизации выполнения торговых операций на фондовом рынке.
Обязал выполнять операции купли-продажи заданной ценной бумаги на фондовом рынке путем выставления лимитированных биржевых заявок.
Научил понимать слова из правил торговой стратегии, задаваемой из файла настроек в формате ini:

• OpenLong — вход в длинную позицию;
• CloseLong — закрытие длинной позиции;
• OpenShort — открытие короткой позиции;
• CloseShort — закрытие короткой позиции;
• StopLoss — закрытие позиции по стоп-лоссу;
• TakeProfit — закрытие позиции по тэйк-профиту.

Добавил возможность управления позициями путем нажатий соответствующих кнопок.

Подробнее на сайте: http://www.xsharp.ru/

Добавим немного простейшего функционала в подготовленную матрицу. Чтобы избежать циклических формул и сделать процесс ещё более наглядным, создаём ещё пару табличек  и проверяем арифмометры. В часть ячеек данные будут заводиться вручную из окошка «терминал» МТ4 БКС. При торговле по Днёвкам это вполне приемлемо. Итак, примерный вид главной монитор-таблички стратегии и две вспомогательные  ниже.Заносим произвольные значения в таблицу Чистого ПУ и получаем результаты на монитор-табличке. Следующий шаг функция счётчика ПУ в талице сделок  , далее функция  переноса чистых значений из Т сд в Таб Ч ПУ. 



Ну и вот вид главной монитор-таблички с важными наглядными параметрами по текущей ситуации. Эту часть можно даже делать публичной .
 

( Читать дальше )

По мере того как начинаешь глубже разбираться в опционах, понимаешь последовательно причины и следствия.
Например мы знаем что цена опциона определяется формулой Блэка Шоулза, где все параметры понятны даже дурачку-новичку, кроме загадочной волатильности.
Ладно, допустим научились мы считать эту волатильность по графику цены, то есть это параметр, который всё-таки можно тупо посчитать.
Но есть ещё и улыбка волатильности, показывающая какую же волатильность надо реально брать для каждого страйка.
Вот эта улыбка — есть загадка.
Даже биржа считает эту улыбку по факту из текущих цен опционов, подгоняя каждые 15 сек коэффициенты хитрой формулы.
И тут мы добрались до кукла! А кто же ставит в стакане эти цены опционов? Тот кто знает «как оно на самом деле»?
Значит либо есть секретная формула «абсолютно правильной» улыбки, которую знает маркетмэйкер и который держит спреды в стаканах, но тогда почему же биржа до сих пор не знает этой формулы а вынуждена подбираться?

( Читать дальше )

Многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или хотя бы автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его чем-то сложным. Эта статья написана для того, что бы помочь тем, кто только начинает программировать. Вы сами увидите, что на самом деле тут все просто.
Прежде чем приступить к уроку, хочу сказать пару слов о языке программирования qlua, который мы будем изучать. На сегодняшний день этот язык – самый удобный и доступный способ что-либо автоматизировать для начинающих программистов. Язык qlua гораздо лучше и удобнее его предшественника – qpile, он содержит больше возможностей, и роботов, написанных на нем, можно сделать гораздо боле гибкими. Что особо радует, так это, например, наличие так называемых CALLBACK функций (функций обратного вызова), благодаря которым появилась возможность легко писать роботов, реагирующих на разные события: изменение статуса заявки, приход сделки и т. д. (см.  статью  robostroy.ru/community/article.aspx?id=765).


( Читать дальше )

 Глава девятая. Нянька.
 
После работы я зашел к Мозгу в гости. В квартиру, которую он снимал в двух шагах от моего офиса.
 

— Ну как там, робот Коала появляется? — я в очередной раз напомнил про мою затею на фьюче.
 
— Не, погодь, я в реальном запаре, сейчас, — отмахнулся Мозг, — нам скорее надо на шлюз переходить, а я с этим уже несколько месяцев вожусь. Да и вообще, забот текущих полно.
 
— А как же ЛЧИ?
 
— А оно тебе надо? Приз 300 штук? Так мы его за неделю торгов зарабатываем. Или что? Хочешь чтобы наши сделки потом под лупой разобрали? Нафига, скажи?
 
— Ну… — я не знал что сказать.
 
— Есть тема, которая дает нам сейчас деньги. Но не факт что будет давать в будушем. Я бы лучше сконцентрировался на основных проблемах, а не думал, как расширяться за счет сомнительных идей.
 
— И чего, как ты видишь дальнейшие месяцы?
 
— Ну во первых, я допилю шлюз. Это нас несколько ускорит. Потом, у меня несколько идей насчет улыбки и ее подстройки под рынок. Все-таки наш основной хлеб — это спред-профит. Вот его и надо есть.
 


( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!

Павел Сокол (Новосибирский Независимый Трейдрум) подготовил и выложил небольшой ролик, составленный из фрагментов выступления Александра Муханчикова на Конференции Смарт-Лаба в Новосибирске.



Напоминаю, что регулярно (раз в две недели) проводятся встречи новосибирских трейдеров, на которых выступают приглашенные гости с докладами на актуальные темы и в неформальной обстановке проходит общение, знакомства, обсуждения. Ближайшая встреча новосибирского клуба трейдеров намечена на 30-е июля (Красный Проспект, 55, офис 604).

Также напоминаю, что в наш трейдрум вы можете зайти пообщаться в любой рабочий день.

Все привет,

Сделал скелет робота трендового, и ломаю голову как просадку 5-7 к за контракт снизить до 2-3к на 1 контракте.

Рискменеджмент пока не настроил, тестирую 1 контракт 

Полуавтомат на тиках + средние со своими коэфициентами работает хорошо...


За ранее всем признателем за помощь

Ваш СТУДЕНТ