Прочитал «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Л. Вильямса.
Возник вопрос по главе 13 «Управление капиталом». Собственно про расчет размера позиции. Полез в инет. Нашел:

«Формула управления капиталом: (остаток по счету X процент риска) /самый большой проигрыш = число торгуемых контра­ктов или акций.
 Пример расчета размера позиции для акций Лукойла
У Вас, на счете 1 000 000 руб., Вы хотите рискнуть в сделке 1% счета.
Вы собираетесь купить ( открыть длинную позицию ) акции Лукойла, по цена 1000руб, за акцию и предполагаете выйти из позиции, если цена пойдет против вас, по 970 руб., т.е. Ваш стоп составляет 1000руб -970руб = 30руб.
Рассчитаем размер позиции по формуле Ларри Вильямса :
( Остаток на счете X Риск на капитал в сделке ) / Размер стопа на акцию
Тогда Вы, можете купить акций Лукойла: ( 1 000 000 руб. X 1%) / 30 руб. = 333 акции
Т.е. исходя из формулы, предложенной Ларри Вильямсом , можно купить 333 акции, на сумму 333 000 руб.»

( Читать дальше )

Тема «реальности» будущего положения текущей кривой доходности, затронутая здесь, имхо, может быть переформулирована в задачу прогнозирования изменения улыбки волатильности при движении цены БА.Сейчас использую три подхода для оценки ее положения:
 1. AsIs (так как пишут в книжках):

• IV ATM меняется по улыбке при движении цены БА
• форма улыбки и ее положение неизменны
• улыбка неподвижна

2. Fix (горизонтальное смещение улыбки при постоянстве ее формы):

• IV ATM = const при движении цены БА
• форма улыбки постоянна
• улыбка для каждой цены БА перемещается по горизонтали

3. Screw (горизонтальное и вертикальное смещение улыбки при постоянстве ее формы):

• IV ATM меняется по улыбке при движении цены БА
• форма улыбки постоянна
• улыбка для каждой цены БА перемещается по текущей улыбке

На основе этих прогнозов считаются доходности и риски позы с учетом вероятностей движения цены и колебаний IV.
В будущем при прогнозе положения улыбки хотелось бы учесть еще ряд статистических зависимостей. 
 
Какие на Ваш взгляд есть погрешности и выгоды в использовании описанных методов прогноза ?
Как Вы прогнозируете или хотели бы прогнозировать положение улыбки волатильности ?

Скальпинг — это стратегия приносящая стабильно доход или игра в казино приносящая переменные убытки? Это тот вопрос, который я задавал себе не раз. Давайте посмотрим на стандарты скальпинга, которые продвигают российские скальпинг школы:

Первое это Поводыри, скальперы на них акцентируют большое внимание, в моем случае использовались котировки из OEC ( Dax, Snp500, Brent, Eur/usd) так же ММВБ (MICEX), мое видение торговли по поводырем заключается в том что куда идут все поводыри туда и встаем в движение. Но тут возникает момент, поводыри пошли все в одну сторону, а мы стоим на одном месте, а после этого вовсе пошли в другую сторону. Задаешься вопросом, куда вставать?



Рис. 1 Статистика торгового дня.

Следующий момент, который присутствует в скальпинге — это торговля от объемов в стакане. Здесь я использую скальперский привод одной известной трейдинговой компании, идея здесь следующая – встаем в позицию, от объемов должен быть отскок, но как говориться должен, но не обязан. Начнем с того что при сильном движении мы проедаем эти объемы в пол экрана, так же роботы охотно заставляют уровни, но при подходе графика bid/ask, роботы уровень снимают и мы пролетаем этот уровень. Казалось бы, выходим из позиции при не сложившихся обстоятельствах, но этих обстоятельств накапливается достаточно, чтобы уйти по риск-менеджменту., т.е убыток накапливается за день такой, что продолжать торговлю дальше не положено.

( Читать дальше )

О том, как делать автоматическую подстройку параметров скользящей средней к текущей рыночной ситуации и получать с этого прибыль 

( Читать дальше )

В предыдущих частях я рассматривал различные методы управления капиталом. Началось всё с того, что я решил сравнить вариант без реинвестирования, с обычным реинвестированием и с реинвестированием, которое можно охарактеризовать выражением «ни шагу назад» (при росте эквити объем в сделке повышается, а при дроудаунах он остается на прежнем, максимальном уровне). Результат оказался предсказуемым — чем агрессивнее стратегия управления капиталом, тем больше просадка, тем более впечатляющие результаты. 
Во второй части я проверил эти же методы на графике реальной системы, добавив также 3 новых метода управления капиталом.
Так называемый «адаптивный» метод управления капиталом и привлек моё внимание.
Смысл в том, что имея на руках торговую систему и зная её показатели %profitable, можно обратиться к теории вероятностей и применить Формулу Бернулли, чтобы выяснить, какова вероятность развития того или иного сценария. Дальше при увеличении доли прибыльных сделок в последних n сделках (я использовал разные, на графиках ниже = 25), вероятность появление ещё одной прибыльной сделки снижается, точно также и в обратную сторону: при угадайке системы 65% вероятность из 25 сделок получить 9 прибыльных и 16 убыточных = около 0,4%, в то время как получить развитие идеального сценария из 16 прибыльных и 9 убыточных равняется 16%. 

( Читать дальше )

Идея пришла, когда я разговаривал с  Alextrade на встрече смартлаба.
Система среднесрочная, нескальперская. хотя если вы систему масштабируете вниз, то можете использовать и внутри дня.
Основа-выход цены из канала происходит на высоту канала.
Вход на пробое границы канала(или тесте канала после выхода из него).
Стоп ставится под границей канала. Далее передвигается на границу канала при достижении целей 1, 2, 3, т.е. 3 раза.
Если эту идею повторить 3 раза, то получим хороший результат.
Выход на 3 масштабировании. работает как для лонга так и для шорта.
недостаток: придется входить несколько раз при пробое из канала, потому что цена может вернуться обратно в канал







( Читать дальше )

Статья — перепост с моего блога http://isynapse.ru/
Стратегия:
1. Лонг
1.1 По Тренду — если цена пробивает уровень resist
1.2 Против Тренда — если цена пробивает уровень resist и возвращается обратно, пересекая его
2. Шорт
1.1 По Тренду — если цена пробивает уровень support
1.2 Против Тренда — если цена пробивает уровень support и возвращается обратно, пересекая его
 
Расчет уровней:
 delta = (prevH — prevL)/2
тогда текущие уровни:
resist = open + delta
support = open — delta


( Читать дальше )

На встрече смартлаба первая презентация была посвящена фьючерсам на корзину офз, которую подготовил Вадим Закройщиков. Дело для меня новое :-) непонятное.
Стратегия:
заработать как при покупке облигации, фондируясь через механизм репо.

Старая Презентация тут http://fs.rts.ru/files/6849
Калькуляторы и описание на сайте ртс
Калькуляторы и описание на сайте ммвб
Интернет-конференция: Фьючерсы на корзину ОФЗ
Тема на смартлабе
Сейчас сам разбираюсь. Когда пойму, что к чему -напишу.  :-)
Вы можете присоединиться и сказать свое мнение.
p.s. (картинка не от этой стратегии)

Добрый день, трейдеры! :)
  Я решил запустить публичную торговлю одним из моих ботов на фьюче РТС (он также торгует фьючами сбера и Si, но тут это будет отрублено), назавём его просто ГРААЛЬ, я тут видел много тем, типо можно ли из 100 000 рублей сделать 1 000 000 рублей за год, вот мы и знаем. Боту выделил около 105 000 рублей. 

  Бот будет работать по такому принципу:

1. Старт 15 марта в 10-00-00
2. Будет гонять 5 лотов
3. При достижении прибыли 100 000 пунктов, в бой будет кинут ещё один лот
4. И потом через каждые 30 000 пунктов ещё один в бой, и так максимальная позция может быть 5+6=11 лотов, но это со временем.
5. Буду выкладывать картинки со входами и скрины от брокера, вот пример: 

6. Бот перевортоный, позиции переносит на следующий день.

ТТХ бота (результаты в пунктах, а не в рублях):

( Читать дальше )

Если кто еще не видел. Герчик А.М. вместе с одним из своих управляющих просто уже по буквам разложил торговлю уровней.
 
http://www.youtube.com/watch?v=TpQZtZKcv04