Ну что ж, сентябрь оправдал свое статистическое место в году (подробнее в блоге insideinvest.blogspot.com/2011/08/blog-post_31.html ), а октябрю еще предстоит подтвердить право считаться лучшим месяцем для покупок. О стратегии «купить в октябре, продать в апреле» подробнее можно прочитать тоже в блоге insideinvest.blogspot.com/2011/01/1951.html . 
Итак, чем больше уныния и пессимизма в октябре, тем выгоднее получается результат весной следующего года.

Противоестественное на бирже. 

Простой краткий анализ самих торгов на бирже — дает много знаний с одного двух листов. 
1. Цена акций не может быть отрицательной. 

О чем это говорит. О том, что отрицательные операции на бирже – противоестественны. И заведомо менее выгодные, чем положительные. Т.е. шорт удел «казиношников» и даже профессионалу с большой буквы он противопоказан. Так как вероятность получения убытков по шорту – гораздо выше чем по лонгу. Даже просто не поддается вычислению…А именно Дно у рынка есть….а потолки только временные. Это наводит нас на мысль о том, что нормальный рынок как не втаптывай – он все равно отскочит. 


Вывод: «При серьезном размере депозита ШОРТ ИСКЛЮЧЕН как операция». 


2. Плечи. 

Без кредита, ваш депозит не исчезнет никогда… с какой бы суммы он не начинался. У вас есть ваши акции и все. 


Вывод: «Плечи нужны для того, чтобы закрыть вашу позицию ПРИНУДИТЕЛЬНО». 
Это выгодно брокеру, бирже – но не вам. 


( Читать дальше )

Моя цель коррекции, по золоту 1620 долларов за унцию, которую я ставил неделю назад, до падения исполнилась. Считаю, что коррекция цены свершилась и далее золото вновь ждет рост. Ввиду чего, я рекомендую покупать золото от текущих уровней, цена ниже 1650 за унцию, территория покупки драгоценного металла.
Для справки, всего в мире около 150 тысяч тонн золото, из них не более 50 тыс. тонн, можно назвать инвестиционным золотом /остальное это ювелирные украшения, золото в составе все различных деталей и прочего/. При текущей цене на золото, получается, что все золото мира сегодня стоит 2,5-3 трлн. долларов. Много это или мало, можно судить через призму того, сколько всего в мире сегодня денег /активов/ в широком понимании. То есть и самих денег и облигаций, как государств, так и частных компаний, все различных закладных и долгов. Я оцениваю общий объем примерно в 200 трлн. долларов.
Золото при своей текущей стоимости, это всего 1,5% от всего мирового капитала. Не так уж и много. При развитии кризисных явлений, думаю, что золото сможет составить в итоге все 5%, что дает потенциал роста более чем в 3 раза в реальном выражении, не считая того, на сколько инфляция в будущем обесценит сами деньги, что в итоге может, дать еще больший потенциал роста золота в номинальном выражении.


( Читать дальше )

Отстранившись от текущей ситуации, глянул на график самым писимистичным  взглядом.
И вот что я увидел:
Между хаем 2008 года 2498 и лоем 2009 509  мы прошли почти 2000 пунктов за год (1989).
Теперь уже ни для кого не секрет что  мы вкатываемся во вторую волну. Волновая теория говорит о том что волна С (зигзага АБС) чаще всего равна по длинне волне А.
В апреле этого года мы показали верхи 2134 и судя по всему это была вершина волны B.  В таком случае если  волна С будет равна волне А, нас ждет  дежавю и возврат в 1998 год, когда Индекс только начинал зарождатся.
2134-1989=145.
падение 2008 года длилось 224(рабочих) дня.
От хая 2011 года ( 8 апреля)  если отсчитать этот срок, то получается
не так уж и плохо март(с учетом праздников+-)2012 года.

Такие смелые прогнозы,  аналитики не дают. Давайте пофантазируем чем вы будете заниматься  в это время.

Моя первая мысль:
нихрена в таком случае ни путина ни медведева ни изберут, а будет у нас перзедент зюганов или жириновский. Может кстати и прохорова под этот проект готовят  (prohorov2012.ru к стати в мае зарегистрировало на себя  ИА Российская федерация)
 
ps
я всетаки надеюсь что ниже 900 не пойдем

Полазил я тут по форуму, по тегам — не нашел более менее «простых» пояснений — что это за «фрукт». Есть и мои записи, но они «по букве закона»...

Задумался о том, что нужно привести более «понятные» высказывания и формулы.

Итак:
Финансовый ликбез (плечо и маржа)
Плечо: Отношение заемных средств к собственным (Активы = д.с. + маржинальные бумаги). Основной смысл «плеча» — сколько у Вас заемных средств на единицу собственных.


Маржа: Доля собственных активов в общей маржинальной позиции (здесь учитываются только д.с. и маржинальные ценные бумаги).


Зная плечо, всегда можно посчитать уровень маржи и наоборот:
Пример:
Уровень маржи – 40% (Ваши активы составляют 40% от общей маржинальной позиции, соответственно 60% — заемные (кредит))
Кредит = 60, активы = 40.


( Читать дальше )

Появилось желание потягаться с железными мозгами. Тут буду публиковать свои мысли, результаты.
Почему? А почему б и нет. Публичность дисциплинирует и обязывает.  А ведние журнала — поможет проанализировать ошибки.
Посмотрим что получится.

Уважаему господА! кто разбирает ответьте на попрос — как создать своего робота.
интересуют
1) софт, которым обзавестись (какие есть, какие проще/легче)
2) как тестировать
3) может что еще надо — языки программирования
 
P.S. надеюсь многим будет полезен пост

Сюда буду скидывать понравившиеся цитатф лобовцев

Шортите Шура, шортите, они золотые)))

Merval

чем больше шортистов, тем меньше шортистов.
dkonst

                                                      Часть 1

        Напишу основной смысл этих замечательных :-) терминов «накопление» и «распределение». Очень подробно их описывает Бил О’Нил в своих книгах «Преуспевающий инвестор» и «Как делать деньги на фондовом рынке». Бил О’Нил – один из наиболее авторитетных биржевых консультантов США. Среди его клиентов практически все крупнейшие инвестиционные компании, банки, пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы.
       Те, кто прочитал эту книгу – молодцы. Те, кто впервые слышит о ней – советую найти время и ознакомиться.
       Теперь об основных принципах. Когда рынок находится в восходящем тренде, повышаясь день за днем, необходимо ежедневно отслеживать не только поведение цены, но и, что более важно, изменение дневного объема. Следует обращать внимание на то, увеличивается или уменьшается общий объем торгов по сравнению с предыдущим днем. Также следует отмечать, оказывается ли дневной объем выше или ниже среднедневного объема за последние несколько дней (обычно я прочерчиваю среднюю за 20 дней – это 4 рабочие недели). Желательно, чтобы на восходящем рынке цены и объем торгов повышались большую часть времени одновременно. Это показывает, что рынок переживает накопление, т.е. покупка превышает продажу.

 

     


( Читать дальше )