какой-то умник установил «жучка» в лифте в здании Goldman Sachs, и вот что у него получилось выудить у трейдеров GS:

http://totalfratmove.com/769302

ЛУЧШЕЕ:

#1: Один парень подошёл ко мне в тренажёрном зале и спросил: «Для чего ты так тут усираешься?» — «Для жизни, motherfucker!»

#2: Если ты можешь быть лучшим только в чём-либо одном, то лучше будь лучшим во лжи. Если ты будешь лучшим во лжи, то ты будешь лучшим во всём остальном.

#3: «В любой религии нас отправят в АД.» — «Но только первым классом, бэйби!»

#4: Рукопожатие и галстук… У меня нет времени на уродов, которые не владеют этими базовыми знаниями!

#5: Любой, кто печатает на визитке CFA и MBA — мудак!

#6: Я спросил его: «Какая у тебя цель в жизни?» — «Чтобы обо мне написали некролог в журнале The Economist.» — «Хороший ответ. Ты нанят»

#7: Давайте определимся раз и навсегда. Mark Zuckerberg — долбаный неудачник.

#8: Если тебя выкинули из Goldman, то это как будто тебя продали из Yankees. Ты конечно ещё сможешь делать миллионы, но это будет уже не тоже самое. 

#9: «Мы только что получили резюме людей из Morgan Stanley». — «Бля, выкинь их в урну… Постой, отправь их в JPMorgan»

#10: Девушки с большой грудью так никогда и не узнают, насколько они интересны на самом деле.

#11: (перевёл serg) Одна девица спросила меня, что бы я сделал с 10млн.баксов. Я ответил, что поинтересовался бы тем, куда делись мои остальные деньги

#12: Что самое шокирующее немецкий турист может сказать проститутке?  -- «А можно я заплачу в евро?»

#13: (по поводу физического золота) Если у тебя этого нет, то это тебе и не принадлежит.

#14: Это  Facebook говно, или это мои друзья говно?

#15:  «О-о-о-о! Я бы хотел инвестировать в бедность. С 2001 года она выросла на 60%!» — «А мы уже...»

#16: «Какая разница между John Paulson и Санта-Клаусом?» — «Ну и какая?» — «Некоторые ещё верят в Санта-Клауса.»

#17: Я тут недавно встретил её родителей в первый раз. Ставлю её долгосрочный рейтинг на пересмотр в сторону понижения...

#18: Когда-то были времена, когда люди копили, чтобы купить то, что им хочется...

#19: «Европа — это один большой гордиев узел» — «А что это?» — «Бля, как ты получил эту работу?»

#20:  Не бывает безнадёжных ситуаций. Бывают лишь безнадёжные люди в ситуациях.

( Читать дальше )

Всем привет!
 
Прочитав много «всякого» по поводу будущего фондового рынка в 2012 году (особенно порадовал прогноз Альфа-Банка в 1200 пунктов), пришёл к выводу, что оптимистов меньшинство, да и цели у них довольно приземлённые (в среднем +20-25% в этом году – не более), и только ВТБ оставил свой таргет в 2200 пт неизменным (молодцы, ребята!!!)… Вот и решил я добавить свою лепту и встать на сторону быков. Усилить, так сказать, восприятие действительности.
 
В качестве довода за безудержный рост в этом году привожу сухую статистику по Индексу РТС, начиная с 1995 года:

                        Таблица. Индекс РТС с помесячной разбивкой
 
Изучая таблицу, я пришёл к следующим выводам:
1) Вслед за годом падения следует год безудержного роста (самый слабый рост дал +82%!)


( Читать дальше )

Уважаемые смартлабовцы,хотелось бы узнать Вашу точку зрения по поводу одного интересного поста (на comon.ru) Уважаемый участник Микола опубликовал там свой прогноз на 2012 год, кратко:
Таймфрейм ГОД:

Его рассуждения: «Итак, прошедший год отрисован на этом графике черной свечей, с амплитудой колебаний меньше позапрошлогодней и годовыми экстремумами на уровнях 1323 и 1748 пунктов. Эти уровни и будут наиболее важными ориентирами на год будущий. В анализе свечек есть две статистические закономерности, которые выполняются на любых масштабах, кроме самых маленьких, близких к тиковому.
Первая: если прошлая свеча была черной, то минимум текущей свечи будет ниже минимума прошлой с вероятностью 65 – 70 %. Обратное, кстати, тоже верно – если прошлая свеча была белой, то максимум текущей свечи будет выше максимума прошлой с той же вероятностью. Но второе не про нас. Про нас первое. Прошлый год был черной свечей, следовательно в этом году можно с высокой вероятностью ожидать минимума года ниже 1323 пункта. Это первый ориентир на 2012 год.

( Читать дальше )

Статистика торговли акциями трейдеров сети comon, интересно было бы собрать статистику с смартлаба, но она не объктивная судя по всему будет. 
Отсортировав реальные счета комоновцев, торгующих на ММВБ, по доходности за год, получим следующую картинку.

Распределение трейдеров комона по доходности за год (с 10.12.2010 по 10.12.2011)


Статистика участников:
Реальных счетов…………………………..21740
Активных счетов……………………………13810
Неактивных счетов……………………….7930 (ни одной сделки за год)

Отрицательная доходность…………………..……82%
Нулевая доходность………………………………………3%
Положительная доходность………………………..15%
Лучше инфляции или банк. деп. (8%)…………..7%


( Читать дальше )

 
Конспирологический пост. Интересный и познавательный…
 

1. Данный пост написан после обсуждения данной темы с человеком, который в этих вопросах разбирается немного лучше меня, который заявил, что данные мысли появились у него после общения с людьми, работающими непосредственно в структуре российских брокеров и обладают более полной информацией по этому вопросу.  Мое мнение на этот счет в данный момент почти полностью совпадает с мнением автора на основании того, что я сам постоянно наблюдаю на графике и в стакане ФРТС. Я не являюсь первоисточником данной информации и прошу рассматривать ее как ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
2. Все о чем далее пойдет речь, учитывая название страны, в которой мы все проживаем и работаем, допускаю имеющим место быть в действительности, и не настаиваю на достоверности данной информации.
3. Мои личные наблюдения: цену на ФРТС крупные трейдеры могут двигать, куда им угодно в достаточно широком диапазоне (700-2000 п); постоянно рисуются левые объемы на графике (переливы объемов, когда при средней величине объема на одной минуте в размере около 1000 к вдруг появляется свеча размером 5000-7000 к путем тупого перелива – ставят крупную заявку и тут же ее съедают заявкой аналогичного объема, чтобы создать видимость объемного движения), постоянно в стакане появляются весьма крупные заявки объемом 400-700 к, которые сжираются более мелкими с другого счета, создавая эффект «проторговки уровня», если отсутствует глобальная активность нам рисуют четкие треугольники и флаги с железобетонным удержанием границ этих фигур, постоянно вбрасывают крупные заявки объемом 1000-2500 к, чтобы на обратном движении цены заставить сожрать свой разбитый на 3-5 уровней цены встречный объем в размере 100-250 к… и еще дофига аналогичных моментов… все это чистой воды манипуляции, направленные только на – то чтобы скрыть реальное направление будущего движения, которое инициируется манипулятором. Таким образом, мое мнение на этот счет такое: можно ли доверять данным по объему и ОИ – нет, можно ли доверять данным индикаторов на основе объема и ОИ – нет. С помощью постоянных переливов нас заставляют верить как раз в обратное от будущего реального движении цены. Большинство моих личных наблюдений были подтверждены алгоритмическими исследованиями.
4. Предположение моего оппонента по дискуссии: многие постоянно сталкиваются с ситуацией, когда цена идет против позиции трейдера и почти сразу как срабатывает заранее выставленный стоп, на движении цены обычно против движения запада, в последующем цена разворачивается и идет «куда надо». По его предположению это не сложно проворачивать с точки зрения технической реализации данного процесса…. Кому это выгодно? Как известно сама биржа основной доход имеет от комиссии за транзакции, которые четко фиксированы и даже можно примерно прикинуть уровень «прихода» денежных средств по этой статье… капитальные затраты можно разделить на затраты инфраструктуры (аренда помещений, зарплата немногочисленных сотрудников (количество которых несомненно на несколько порядков меньше суммарного количества сотрудников всех крупнейших брокеров), затраты на техническое обеспечение торгов, маркетинг и выплаты маркетмейкерам, налоги с доходов)… таким образом, биржа является весьма выгодным и успешно-стабильно-доходным предприятием, у которого все чисто, бело и прозрачно. А вот что касается брокеров уверенности нет… поддержание инфраструктуры любого брокера с многочисленными офисами, с огромным штатом сотрудников, огромными затратами на маркетинг и.т.д. является гораздо более затратным предприятием нежели биржа… а какие у брокера доходы? Судя по тарифам брокеров они имея более глобальные затраты нежели биржа довольствуются комиссией обычно меньшей чем биржа, и если биржа зарабатывает на всех клиентах, то брокер получает доход только со своих клиентов. Так что же позволяет брокерам успешно функционировать и получать доход?
5. Как известно (немного отвлечемся и вспомним, как работают форексные кухни…. Недавно был пост про МТ… с его серверной частью, которая позволяет проводить немыслимые манипуляции, как с  котировками, так и с транзакциями) в большинстве популярных торговых терминалов стоп заявки хранятся на сервере брокера, а значит брокеру известны уровни сосредоточения клиентских стопов (как часто Вы слышали со стороны представителей брокера о необходимости выставления стопов именно в формате размещения их на сервере брокера, с целью избежать рисков потери связи???). Так же брокер обладает информацией по остатку свободных денежных средств и направлению отрытых позиций… а теперь главный вопрос…. Учитывая, что мы живем в известной стране… учитывая, что у брокеров есть возможность технической реализации любой выгодной ему манипуляции (написать алгоритм, который будет оценивать соотношение затрат-прибыли от реализации похода за стопами или манипулятивного направленного движения цены против клиентских позиций не составляет никакого труда) … можно ли справедливо предположить, что имея такие шикарные возможности по отъему денег у мелких спекулянтов они этим не пользуются? Многие постоянно разоблачают форекс кухни… но я не видел еще ни одного предположения о возможных манипуляциях со стороны брокеров… а тут речь о гораздо больших возможных доходах, да еще и под полным прикрытием легальности этого действия и громких имен...

Имея подобною информацию и соответствующие возможности реализации данной информации в реальные деньги можно ли предположить, что против нас ведут честную игру? Так есть ли кукл на нашем рынке… и кто он?

Пожалуй самая неплохая статья про опционы в свое время была напечатана в 
 F&O автор grebenik  



Направленная торговля – традиционный и наиболее понятный способ работы на бирже. Казалось бы, все очень просто – рынок растет – покупаем, падает – продаем. Но в любом случае при принятии торгового решения необходимо ответить для себя на ряд вопросов: выбор инструмента, прогноз движения цены (собственно выбор направления), риск-менеджмент, точка входа, точка выхода. Это относится в равной степени к направленной торговле любыми инструментами – будь то акции, фьючерсы или опционы. В случае с опционами задача усложняется, поскольку необходимо выбрать также стратегию торговли, страйк и определиться со сроком реализации прогноза по рынку. 


( Читать дальше )

Европа
Еврозона
PIIGS:
Италия: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Греция: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Испания: 2 летние / 5 летние / 10 летние
Ирландия: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Португалия: 2 летние / 5 летние / 10 летние

( Читать дальше )

Представляю Вашему вниманию мой второй видеоурок.
Тема презентации больше актуальна для тех, кто только открывает для себя «мир» инвестиций. 

Данный урок я читал в рамках комплекса мероприятий — «День финансовой грамотности» (8 сентября 2011) организаванным, в большей мере, НП «САПФИР»...

Итак:

82 года назад, 24 октября 1929 года в четверг произошло обвальное падение цен акций,  принявшее катастрофические масштабы. Многие трейдеры потеряли целые состояния в этот день, и были почти полностью разорены.  Этот биржевой крах, известный также как Уолл-стрит крах, стал началом Великой депрессии.
В последствии, этот день получил название «Черный четверг» и вспоминается при каждой какой-то похожей ситуации на биржах и в наше время.
Примечательно то, что того же 24 октября, но за 22 года до краха 1929 года, Морган старший собственноручно остановил панику на бирже. Паника была вызвана  тем, что 50 брокерских контор оказались в преддефолтном  состоянии из-за паники, организованной банками «Денежного треста».
Морган пригласил банковских представителей и после разговора с ним, банки обязались выплатить 25 миллионов долларов.
  Ничто не предвещало такого обвала 1929 году. 20-е годы были самыми беззаботными для Американцев и роста Американской экономики. Американцы прожигали жизнь, веселье текло рекой. На биржах тоже все процветало. Но это процветание, как оказалось в последствии, было дутым. 


( Читать дальше )

«Финанс» с калькулятором в руках проверил, какие издержки несут частные инвес­торы – клиенты всех ведущих российских инвесткомпаний и банков. НДС и скрытые сборы включены.
Сравнение тарифов на брокерские услуги – не такая уж простая задача, как может показаться. Это ставки по банковским вкладам достаточно выписать в один столбик – стоит только определиться с суммой, сроком, необходимостью пополнения счета и досрочного изъятия средств без потери процентов. Здесь все сложнее. Фондовые посредники творчески выстраивают тарифную политику, придумывая нестандартные, завуалированные способы взимания комиссий и приукрашивания формально декларируемых цифр. Показательно, что почти ни у кого из участников рейтинга на сайтах не содержится исчерпывающей информации о стоимости предоставляемых услуг. Каждый раз приходилось звонить в клиентскую службу и задавать каверзные вопросы, чтобы не упустить еще какую-нибудь деталь, за которую взимается плата.

Пять портретов. Поскольку брокеры используют множество тарифных вариаций и линейное сопоставление ставок комиссионного вознаграждения невозможно, мы подсчитали издержки пяти конкретных частных инвесторов – каждого со своим размером активов и подходом к торговле. В составлении этих условных портретов нам помогли топ-менеджеры брокерских компаний, рассказавшие об особенностях своей нынешней розничной клиентской базы. Во всех случаях мы постарались подобрать наиболее подходящий для инвестора тариф из набора, предлагаемого компанией или банком.

( Читать дальше )