Добрый день!

Вчера Тимофей опубликовал пост с анонсом, что скоро будет очень классный пост про его поездку в Данию. Поездка была спонсирована Saxobank, который уже не первый раз собирает блогеров на экскурчию по своему офису. У меня возник вопрос: почему именно блогеры и почему именно saxobank? На вопрос Тимофей ответить не смог, вернее ответил примерно так: «А фиг его знает, пиар наверное». Тимофей умный человек (дурак бы не смог создать и развивать подобный ресурс) и меня очень смутил его ответ. Я не могу себе представить, что бы какой-нибудь сингапурский банк или wealth management компания организовывала поездку программистов сингапур. Мой партнер — представитель так называемой советской золотой молодежи, у которого отец занимает высокий дипломатический пост, а сам он учился с детьми людей из списка Forbes, и я не по наслышке знаю, в чем суть деятельности различных «культурных» фондов. У нас в думе сидят далеко не самые лучшие люди страны, но наверху, те о ком не пишут, — далеко не дураки и запрет различного рода НКО очень правильный шаг. Хочу так же напомнить о том, как запад пытается повлиять на китай — для китайских студентов существуют практически 50% скидки в английских вузах. Почему? Потому что они их учат не только математике и экономике, но еще и своим ценностям, т.е. воспитывают лояльное к западу поколение. Я сомневаюсь, что у них это получится — китай, все таки страна с историей и культурой в 4000 лет, об него запад все зубы сломает, но тем не менее образование и культура — это одно из орудий воздействия на массы, и это очень долгосрочная программа.

( Читать дальше )

Послушал бесплатный вебинар Максима Свиридова. Решил протестировать его идеи, что вход не так важен, как РМ.



( Читать дальше )

В этой части рассмотрим обучение модели скрытых состояний Маркова на языке R. В прошлых статьях мы изучили математическую основу модели, которая воплощена в библиотеке RHmm. Есть два способа распознавания режимов с помощью модели Маркова, первый — использование одной модели, каждое состояние которой отражает режим, в каком находится рынок. Второй способ подразумевает построение нескольких моделей, каждая из которых создана для одного режима, задача состоит в том, чтобы выбрать ту модель, которая генерирует данные, наиболее соответствующие текущему состоянию рынка. Рассмотрим оба эти способа.

 

Метод первый — одна модель с несколькими состояниями.

Для обучения модели будем использовать исходные данные, полученные симуляцией из нормального статистического распределения N(mu,sigma), где mu — медиана, sigma — среднеквадратичное отклонение. Распознавание будем производить для двух режимов — бычьего (bull) рынка, на котором наблюдается восходящий тренд и медвежьего (bear) рынка, на котором тренд нисходящий. Соответственно, сгенерируем приращение значений из двух нормальных распределений - N (mu.Bull,sigma.Bull) и N(mu.Bear,sigma.Bear). На рисунке показан результат такой генерации на 300 наблюдений, 100 первых из которых получены из бычьего распределения, 100 вторых — из медвежьего и 100 последних — из бычьего с другими параметрами mu и sigma (каждое приращение будем считать дневным):

( Читать дальше )

Всем привет.

Сегодня не будет Market Profile, непонятных терминов, непривычных графиков, а будет немного математики.

Тут, на ресурсе, попалось видео, на котором человек с лицом из кина про трейдеров рассказывает прописные истины про то, как торгуют профессионалы и какие ошибки делают обычные трейдеры. Очень хорошо объясняет, почему основная часть все-таки проигрывает деньги, даже приводит некоторые доказательства. А в четвертой части этого фильма показывает математический анализ актива в Excel. Так как я торгую Si на ежедневной основе, мне стало интересно его прогнать по всем этим формулам и посмотреть, что же выходит на дистанции и можно ли зарабатывать интрадей???

<p lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Со всем известного ресурса я скачал дневные данные за 10 лет и применил все формулы из кино.<p lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>И вот что получилось:<p lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Показало 2509 торговых дней. Тут где-то закралась ошибка, хотя и этих данных вполне достаточно для общей картинки, а она очень интересная получилась.

( Читать дальше )

 Мой пост о отдыхе smart-lab.ru/blog/255324.php# вызвал волну недоверия. Многих смутила цена.

Расскажу как я отбираю себе туры дёшево и совсем не сердито.

Вообще, я считаю, что отдыхать надо максимально дешево, только тогда отдых приносит настоящее наслаждение. Если отдыхать дорого, то всё время будешь испытывать недостаток кислорода. Жаба будет придушивать)

Но что такое дорого и дешёво? В этом мире всё относительно.

Я для себя давно вывел форму оптимальной стоимости путёвки. Цена путёвки на неделю в хороший отель должна равняться стоимости регулярного перелёта в эту страну.

Вот возьмем к примеру самое раскрученное направление — Турцию. Стоимость регулярного авиаперелёта в эту страну туда обратно 12-15 тыс. руб. на человека. Вот я и исхожу из предпосылки, что мне с женой и двумя детьми надо потратить не более 60 тыс. руб. При том, гостиница должна быть миниму 5 звезд по системе AL или UAL. 

Ну и покушать мы с женой любим, да и злоупотребить слегка тоже, и по возможности стараемся одним олинклюзивом возместить себе деньги потраченные на путёвку.) (шутка с долей правды)

Т.к. образ жизни позволяет свободно распоряжаться своим временем, то отдыхать мы ездим избегая пикового спроса. Т.е. не ездим на майские, на новый год, во время школьных каникул, в пик сезона. Тогда цены сразу взлетают на 20-50%

Ездим только от самых известных проверенных туроператоров входящих в ТОП 10. Ну что бы была хоть какая-то гарантия.

Никогда не берём путёвки заранее, раннее бронирование тот ещё развод. Проверенно на наших знакомых неоднократно.

Примерно за месяц начинаем прошаривать сайты на предмет подходящих туров. И т.к. временем своим я полностью располагаю сам, то обязательно находятся туры по цене практически ниже себестоимости. Это не всегда «горящие путёвки». Мне до конца, если честно, не совсем понятен механизм ценообразования в этой индустрии. Бывает за две недели до вылета путёвка на 20-30% дешевле чем горящий тур с вылетом на след. день.

Последний раз отдыхали в октябре 2014 в отеле Timo Resort 5*. Путёвка со всеми сборами и страховками была куплена за 46000. Это уже при том, что доллар тогда начал дорожать. Весь тур по тогдашнему курсу обошелся ровно в 1 тыс. долл. Летали мы с женой и двое детей 7 и 5 лет.

Отель 5-ка, твердый середнячёк. Питание на 4-ку.Вкусно, всего много, но без изысков. В общем, отдохнули отлично. Очень понравилась погода в октябре. Не так жарко, море за лето прогрелось и оказалось очень теплым. В этом году жена опять в октябре просится.

Цену путёвки я тогда тут же отбил за счёт трейдинга. Как ни странно на шорте SI. smart-lab.ru/blog/213302.php

Вообще за последние годы я несколько раз отдохнул чисто за счёт трейдинга. Заработал — тут же потратил на отдых. Приятно вспомнить)

( Читать дальше )

Forbes взялся льстить России. Не очень-то обольщаясь их похвалой, следует отметить, что лесть эта все же основана на фактах. 

Речь о статье Кеннета Рапозы Here's How Western Sanctions Have 'Killed' Russia  — «Вот как санкции «убили» Россию»
Автор анализирует результат политических и экономических событий последнего года, которые имели преднамеренной целью экономику России «порвать в клочья» и констатирует, что экономика не порвалась. И получается, даже наоборот. Вот что получается.

1. По данным биржевого фонда Market Vectors Russia (RSX) Россия поднялась от минимума на 41.5%, что является лучшим показателем для развивающихся рынков в этом году.


2. Рубль укрепился с начала года на 17%. Сейчас доллар стоит меньше 50 рублей, хотя когда-то Goldman Sachs предсказывал, что рубль будет 70 и выше.

3. На прошлой неделе самый большой продуктовый ритейлер в России «Магнит» сообщил, что его продажи выросли на 28.73% в апреле, и что открыто 163 новых магазина.

4. Текущий профицит российского бюджета, как ожидается, вырастет до 70 млрд. долл. (5.5% ВВП) к концу года с 59 млрд.(3.27% ВВП) прошлого года. 

5. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина стала лучшим главой ЦБ среди стран с развивающимися рынками несмотря на худший для страны финансовый кризис за десятилетие. Набиуллина сейчас находится в ситуации, когда может начать ослабление монетарной политики и есть возможность даже снизить ставку рефинансирования до 9.5% к концу года, как считает аналитик из JP Morgan. 

6. Ослабление рубля, увеличение ставки рефинансирования и рецессия — три главных фактора, оказывающих давление на российские банки. Но большинство нефинансовых корпораций, например, «Магнит» сами справились с проблемами, вызванными спадом экономики, используя внутренние ресурсы для оплаты долгов в условиях ограничения доступа на иностранные рынки. 

7. По мнению JPMorgan, финансовая ситуация у российского правительства «весьма здоровая» благодаря низкому правительственному долгу.

8. Конечно, ненавистники Путина отметят, что ВВП России сократился на 1.9% в годовом исчислении за первый квартал 2015. Это возможно ещё так. У России есть значительный структурные проблемы, о которых мы наслушались до тошноты. Тем не менее, экономика находится в лучшем состоянии, чем предсказывалось. 

9. Промышленное производство терпит спад, но гораздо меньший, чем ожидалось.

10. Рынок не замечает спад российской экономики, показывая рост RSX более 1% по сравнению с ростом 0.4% the MSCI Emerging Markets (EEM) ETF.

( Читать дальше )

Индекс S&P500 находится опять на уровне, близком к историческому максимуму. В прошедшую пятницу индекс не смог совершить так ожидаемое в США движение к новой высоте — выше 2126, но участники рынка надеются, что это движение может быть осуществлено на следующей неделе. Такое движение открывает уровни новых максимумов на пути к 2160. Уровни поддержки сформированы на 2115, 2100, 2085 и 2070. 


Уже более 2400 компаний отчитались о своих результатах работы за первый квартал 2015 года. Из них 60,2% превысили ожидания рынка по прибыли, 9,4% сообщили о своей прибыли в соответствии с прогнозами и 30,3% не оправдали ожиданий. Компании, входящие в индекс S&P500 показали средние темпы роста доходов примерно + 2.9%.

( Читать дальше )

считает трейдер из Украины Андрей Ткаченко

Сделаем ряд, на мой взгляд, естественных предположений о множестве всех трейдеров:

  • Факторы, на которых основаны действия любого трейдера, случайны, т. е. их конкретные значения не могут быть предсказаны точно ДО их появления;

• Каждый тик является действием двух или нескольких трейдеров: трейдера, решившего купить по оферам или продать по бидам и трейдера (-ов), поставивших эти биды (офера);

• Два трейдера, пользующиеся полностью одинаковыми методами принятия решения – редкость;

• Группы трейдеров, использующих «близкие» методы принятия решения, представляют собой о-малое (как по количеству, так и по объему средств) от корня из общего числа трейдеров и их объемов средств;

( Читать дальше )