Начало здесь:
Часть 1 smart-lab.ru/blog/474365.php
часть 2 smart-lab.ru/blog/474597.php

Как упоминалось во второй части: для своих расчетов я беру цены опционов непосредственно из таблицы опционов в реальном времени. Цену стредла я обозначаю буквой А в связи с визуальной сходностью.

Цены опционов на других страйках можно представить как функцию:

 F(А, х), где А – стредл на центральном страйке; х – расстояние в пунктах от центрального страйка (цены базового актива).

Имея цену опциона на центральном страйке (с нулевым смещением в какую-либо сторону) можем рассчитать цены опционов на других страйках. Для такого расчета есть формула, которую я называю «эталонной». Ее вывод с пояснениями и рисунками занимает 7 листов формата А4.  На написание этой формулы и осознание всех факторов действующих на цену у меня ушло три года. Поэтому, эталонная формула не будет раскрыта.

( Читать дальше )

Как самому обновить версию QUIK, если у брокера еще не выложено обновление?Опубликовано 12.02.2016 автором iQuik.ru

Речь о большом терминале QUIK для Windows.

Часто задаётся вопрос: вышла новая версия терминала QUIK, с полезным функционалом. Хотелось бы её попробовать, но при подключении к серверу брокера никаких обновлений не предлагается, когда брокер выложит у себя новую версию — совершенно не понятно. Как бы обновиться на новую версию?

 

Небольшое вступление

На самом деле обновлять терминал достаточно просто. Надо лишь помнить следующее:

• Главное в этом деле — обязательно перед обновлением сделать резервную копию! Для этого достаточно, закрыв терминал, просто скопировать все файлы в отдельную папку. Это позволит совершенно точно без каких-либо проблем вернуться к старой версии, если в новой обнаружится какая-то критичная проблема.
• Скорее всего, после ручного обновления самого терминала необходимо будет еще обновить плагины, которые находятся в отдельных архивах, т.к. являются «дополнениями»; про это в конце заметки. Плагины в QUIK обычно отвечают за разные доп. возможности: ввод/вывод средств, подача специфических поручений именно у вашего брокера, аналитика на срочном рынке и т.д.
• У некоторых брокеров терминал чуть-чуть специфичный, с небольшими изменения внешнего вида или дополнительными расчётными параметрами, однако при этом стандартный терминал (так условно его назовём), лежащий в виде обновлений, совершенно корректно будет работать с любым брокером.
• Иногда для корректной работы новой версии терминала QUIK требуется обновление серверной части брокером. В этом случае до тех пор, пока брокер не обновит сервер QUIK, воспользоваться новой версией терминала не удастся. В этом случае при подключении новой версией увидим сообщений «Неправильная версия протокола». Придётся откатиться на сохранённую предыдущую версию (вы ведь сохранили её?!) и задать брокеру вопрос «когда же».

( Читать дальше )

Сразу про одну фичу которая появилась еще в прошлых версиях. Когда чертите на графике, эти полоски и рисунки были на всех инструментах. Чтобы это исправить в настройках графика надо убрать в самом низу галочку-как у меня







Возможности новой версии

Индикатор «Глубина рынка»

Добавлен новый индикатор «Глубина рынка», отражающий объемы заявок в виде гистограммы. Подробное описание см. в п. 4.2.15 Раздела 4 «Работа с графиками» Руководства пользователя QUIK.

Ниже приведен пример использования нового индикатора на графике. 

( Читать дальше )

Первая часть вроде бы вызвала некоторый интерес, поэтому, как и обещал, пишу продолжение.

Напоминаю, что мы тут пытаемся формализоввать тренд и создать на основе этого фильтры и идеи для алгоритмических стратегий. Работаем в ТСЛаб.

В прошлый раз мы рассматривали “индикаторный” вариант, в этот же раз попытаемся описать тренд машинным языком по всем канонам “ручного” трейдинга;).

Итак, из миллиона вариантов описания тренда, возьмем наиболее популярный, простой и общий:”Тренд(вверх) — это последовательно повышающиеся максимумы и минимумы цены.”

Максимумы и минимумы, о которых идет речь в определении выше — это по сути изломы цены. Т.е. локальные пики и впадины. Степень их “локальности” зависит от рассматриваемого тайм фрейма. Ведь ни для кого не секрет, что тренд может быть как на минутках, так и на днях. И совсем необязательно одновременно. Поэтому вопрос тайм фрейма и “глобальности” тренда опустим. Каждый решает этот вопрос исходя из своих задач.

( Читать дальше )

Если вы захотите купить облигации отдельных эмитентов, например, казначейства США или американских компаний, то вам придется иметь дело с тремя видами доходности (Yield): 1. Текущей доходностью (Current yield), 2. Купонной доходностью (Сoupon yield) и 3. Доходностью к погашению (Yield to maturity, YTM). Чем они отличаются и как по ним сделать правильный выбор? Сейчас разберем.


( Читать дальше )

А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.

Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.

Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..

( Читать дальше )

Книга обещает рассказать о том, почему мы неэкономно тратим ресурсы своего мозга; как их сохранить, как правильно концентрироваться, формировать задачи и восстанавливаться для продуктивной работы".
Это уже не первая моя прочитанная книга по данной тематике, так что отнеслась к ней скептически.
Из плюсов:
— читается легко. Проглотила за 3 дня
— понравилась глава 2. «Человеку свойственно жить либо в прошлом, либо в будущем, а находиться здесь и сейчас ему представляется невероятно сложным делом. Как это типично для нас: мучиться бессоницей из-за мыслей о работе, после чего на работе испытывать сложности с выполнением даже простейших задач, так как мы не выспались и глава не соображает»
— никто не может постоянно держать себя в тонусе, напряжении. Нужно максимально детализировать задачу на простые блоки, которые может выполнить «обезъянка» (по привычке, на автомате), экономя мыслетопливо.
— экономию мыслетоплива, описанную в книге, наглядно выражает схема:

( Читать дальше )

Долго искал информацию как заполнить декларацию 3-НДФЛ чтобы получить вычет по убыткам по ценным бумагам. Везде только часть информации. И решил поделиться своим опытом. Буду благодарен за плюсы в карму

Шаг 1. Берём выписку у брокера по убытком за все прошедшие года, но не более чем за 10 лет. И берём выписку о доходах. Тоже можно взять за все года. Чтобы навести порядок раз и навсегда)) Оригиналы нам не нужны, достаточно будет черно белых сканов от брокера. 

Шаг 2. Заходим на сайт налоговой (https://lkfl.nalog.ru/ndfl/main.html) и начинаем заполнять справку 3 НДФЛ.

Поначалу всё просто. Имя, фамилия и прочие личные данные. 
Декларацию я подавал в 2018 году, за 17 год. Но убытки можно указать только с 16 года и ранее. Не знаю почему так... 

( Читать дальше )

В методе анализа Тактика Адверза особое внимание необходимо обращать на модели от начала тренда. Приведу пример МР (модель расширения) на часах пары GBPUSD:



Простота построений и точность отработки уровней таких моделей феноменальна. Многие говорят много линий, как строить?

Буквально у Вас на глазах, все точки должны быть экстремумами,  База модели  это т.1-2-3,  фиксируется в момент пробоя т.2 (сделал крупнее график):

( Читать дальше )