Продолжим полемику про опционы. Нужна ли нам там математика. Из последних СЛ блогов можно сделать вывод что не нужна. Наверное, так оно и есть.  Стоимость опциона равна стоимости БА плюс еще несколько иксов и игреков. У меня сложилось впечатление, что некоторые не понимают о чем эти иксы. Несмотря на то, что особенно ободряет, они справляться без использования элементарных математических моделей. А это дает уверенность в неуклонном росте ликвидности и благосостояния.  Я начну еще раз с азов. Мы не станем использовать БШ, как то и без него торговали опционами, отбросим распределения и так по простому. И что бы Игорь Суздальцев не мучил себя прочтением книжек про опционы. Вы сами решите насколько это надо.

Так как на пальцах это показать сложно, я приложу файлик в экселе на который буду ссылаться. https://cloud.mail.ru/public/9Yjq/4iHvfeftA   А сей час хочу определиться с терминами и понятиями, откуда ноги растут.

Откройте первый лист по названию «сигма» и постарайтесь понять первое: Все правила и расчеты по опционам не как не касаются цены БА. За основу расчетов берутся приращения, они же доходности, они же ретёрн, они же процентики которые вы видите на первой странице СЛ. Стоимость опциона равна цене БА (это одна нога), а вторая это буковки и функции. Откуда они берутся? По науке, это логарифм закрытия текущей цены, минус логарифм закрытия вчера. По правилам натурального логарифма это логарифм сегодня/вчера. Полученный результат надо перевести в проценты, что бы он получил удобоваримый вид, тем которым мы пользуемся. (Столбец С это цена, Столбец G это то самое). Если вы не слышали про натуральный логарифм, то можете, как в школе учили, от сегодня отнять вчера и разделить на сегодня (столбец М). Получится, почти, то же самое. Вот именно этим мы и торгуем. Я сделал график «Доходность».  Из этого графика видно как синюю линию колбасит вокруг нулевой отметки. Здесь вполне наглядно видны места, где стоит покупать или продавать. Арбитражерам такие графики снятся по ночам. Но не все сразу.

Второе понятие, которое все любят, это волатильность, она же стандартное отклонение, она же сигма, она же дисперсия, она же мера риска. (как ее только на называли). В нашем случае это HV историческая  волатильность усредненная на 5 периодов. Она не имеет ни чего общего с ATR CCI Стохастиком и даже с Болинжером Бенсом. Потому что считается не от цены БА, а от приращений  (доходности) к БА. Сама цена БА рассматривается как константа. Глядя на график, весьма сложно, в уме прикинуть какая HV там получается, если вы не можете взять (в уме) логарифм одного числа, вычесть другой логарифм, перевести в проценты, возвести это в квадрат, потом извлечь квадратный корень, найти арифметическое средние 5 или 60 значений… Если вы не Владимир Твардовский, то лучше использовать калькулятор «эксель».  

( Читать дальше )

Хочу поделиться новостью о предновогоднем обновлении библиотеки QuikSharp.

Обновление привнесло ряд новых функций, а также демонстрационное приложение на WinForm, о котором так часто просили пользователи.

Берем тут: https://github.com/finsight/QuikSharp

QuikSharp — это динамически подключаемая библиотека, для обеспечения связи ваших роботов, написанных на C#, с терминалом Quik.

QuikSharp — это «Open source-проект», который развивается благодаря участию других пользователей. Отдельный «респект» хочу выразить автору проекта, т.к. это именно то, что я долго искал когда понял, что уперся в некоторые существенные ограничения QLua.
Легче всего с этой библиотекой будет освоиться тем, что уже пробовал реализовать свои торговые стратегии на QLua, т.к. большинство функций взяты именно из QLua. Но по сравнению с QLua, мы получаем значительно большие возможности, в том числе по производительности. Когда у меня количество одновременно запущенных роботов на QLua превысило десяток, то я столкнулся с очень большими проблемами производительности. Квик стал жрать память в каких-то неимоверных объемах, а загрузка ЦП выросла до 80% (в спокойное время). Перейдя на QuikSharp (правда, перед этим пришлось заняться изучением C#) я одномоментно решил большинство проблем производительности, получил удобный инструмент для создания пользовательских интерфейсов, а также более удобное средство разработки самих роботов. Сейчас у меня одновременно крутятся в реальном времени более 4-х десятков роботов (если считать отдельным роботом сочетание ТС и конкретного инструмента), и при этом я не испытываю НИКАКИХ проблем с производительностью (терминал и роботы крутятся на ноутбуке).

( Читать дальше )

Урок №1

Муж заходит в душ, в то время как его жена только закончила купаться. Прозвенел звонок в дверь. Жена быстро заворачивается в полотенце и бежит открывать. На пороге стоит сосед Боб.

Она даже не успела сказать ни слова, как Боб сказал: «Я дам вам 800 долларов, если вы снимете полотенце». Подумав пару секунд, женщина делает это и стоит перед Бобом совершенно гoлaя. Боб дает ей 800 долларов и уходит. Жена заворачивается в полотенце обратно и возвращается в ванную.

«Кто это был?» — спрашивает муж. «Наш сосед Боб», — отвечает жена. «Отлично, — продолжает муж, — он ничего не говорил про 800 долларов, которые мне должен?»

Мораль истории: делись с акционерами информацией о выданных кредитах, иначе ты можешь оказаться в неприятной ситуации.

Урок №2

Священник предлагает монахине подвезти ее. Сев в машину, она закинула ногу на ногу так, что бедpo oбнaжилocь. Священнику с трудом удается избежать аварии. Выровняв машину, он нeзaметно пoлoжил pyky ей на Hoгy.

( Читать дальше )

С некоторых пор декабрь является традиционным месяцем для подведения итогов/принятия решений относительно работы с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС).

За непродолжительный период действия данного инструмента, у нас накопилась некоторая практика, которой хочется поделиться в данной статье. Также хочется узнать о Вашем опыте в этой части.

Основные параметры индивидуального инвестиционного счета (ИИС):

А) порядок пополнения счета:

— без ограничений, но не более 400 тыс. руб. в год (имеется ввиду календарный год);

— зачисление средств со счета – владельца ИИС;

Б) вид счета – брокерский счет или счет доверительного управления;

В) максимальное количество ИИС у одного человека – 1;

Г) минимальный срок хранения денежных средств на ИИС для получения налогового вычета – 3 года;

Д) максимальный срок действия ИИС – в текущий момент не ограничен;

Е) определиться с видом налоговой преференции возможно по истечении 3 лет;

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые пользователи данного ресурса — трейдеры, спекулянты и инвесторы и просто интересующиеся заработком на бирже.
Сначала хочу разъяснить о чем будет эта статья и что буду стараться быть объективным. Кто-то слышал, кто-то нет, а кто-то и читает так
называемого Бегемота, в миру вроде как Алексея Михайловича, фамилии не знаю, возможно Воронов. Широко известная в узких кругах личность — и
на смартлабе писал несколько лет, и живой журнал вел и сейчас имеет свой ресурс, где описывает свое видение рынка, дает сигналы как он
говорит — «от всей души». Позиционирует себя как руководитель отдела, где его группа «прокручивает» на рынке чьи-то большие деньги, от
нескольких миллиардов.
Сразу хочу сказать, что пишет интересно в основном для молодых и малознающих о рынке и мировой экономики людей, но много копипаста из других
источников, хотя и свое добавляет конечно. Не хочу, чтобы это звучало как реклама, так как все это делается с одной целью. Догадываться не
начали еще с какой? Слушайте дальше. Я сам лично почитывал его около двух лет, будучи на рынке не на много больше. Конечно — такая
информация казалась очень важной, и всегда возникал вопрос — откуда такое бескорыстие, неужели у человека такая потребность и такое желание
делиться знаниями, которые, как тогда казалось, дались ему за много лет практики и обучения чуть ли на президенских курсах каких-то (я не
сильно преувеличил, просто точно не помню, что он рассказывал на эту тему, но уровень примерно такой)). Зарплата у него 2 миллиона
деревянных в месяц, плюс сумасшедшие бонусы. Прошу запомнить эти цифры. Ну думаю — человек решил всех осчастливить, мать Тереза новая что-
ли, ну ладно. Многие же деляться знаниями, хотя очень мало кто бескорыстно. И как оказалось — Бегемот (можно я так буду его называть)тоже не
входит в это малое число людей, но об этом попозже. По его словам год-полтора назад посещаемость сайта зашкаливала за 16.000 в день, причем
со всего мира. Я смотрел статистику — был период, когда не далеко от этого значения была посещаемость. Но можно понять — такой человек
раздает видение рынка и подсказывает периодически и на графиках и простым языком дальнейшие движения. Потом начинает набирать группу, где
всего за 20.000 в месяц обязуется давать сигналы эквивалентные доходу 100% и более в год. Группа, работает, Бегемот периодически пишет на
сайте, как группа великолепно себя чувствует и иногда даже вырезки из чата публикует, где видно его команды и все весело их выполняют и все
в шоколаде. Как оказалось уже позже (для меня) — не очень частыми были такие хорошие дни. И самое главное — где радостные отзывы
зарабатывающих хорошие деньги и не напрягаяющихся совсем людей!? Серьезно, парочка каких-то писклявых отзвуков малолеток появилось на сайте
и то ощущение, что их заставили это сделать. Как так? Из почти сотни (это примерно, не вспомню сейчас про скольких Бегемот говорил)
зарабатывающих, ничего не делая? Да не бывает так, что же это за неблагодарные скоты, а Бегемот? Я понимаю, что в личку благодарят, но чтобы
практически ни одного отзыва на ресурсе? Да хотя бы просто ради рекламы.
Идем дальше. Проходит год с небольшим — Бегемот отчитывается о 120% с лишком. Не знаю — ни одного! подтверждения хоть где-нибудь не слышал.
Или людям стыдно за отданные деньги или боятся, что Бегемот их забанит и не смогут хоть что-то получать с его стола — не знаю. Но очень
похоже. Потом новые проекты — роботы и семинары. Семинары по 20.000. Говорит, что отдаю в них все, что знаю. Мама мия… всего за 20.000
кладезь знаний? Да не жалко. И группы по 20 человек, не больше. То есть человек якобы берет деньги только за то, чтобы туда всякая мелочь не
попала, а только те, кому знания нужны и важны. Сурьезный подход. Ему деньги не нужны, зачем? Зарплату помните? Ладно. Потом будут еще
семинары и еще. Он же видит интерес людей и не может их оставить без знаний, конечно… )). А пока появляется на свет самое интересное на
сегодняшний день чудо — роботы. Не чудо-роботы, к сожалению.
Первый робот тестился 3 месяца и выдал 62%. Офигеть, не встать. И этот печатный станок предлагается всего за… 90.000. Кому как, для кого-
то не много — а будущее-то какое радужное )). Кто-то предпоследнее отдаст, но последнее раздуется на глазах). А кто-то вытрет слезу и слюну
и пойдет дольше. Многие конечно обойдут стороной. Так вот, прошло не много времени — второй робот. Этот вообще супер, алгоритм бешеный, на
30% лучше предыдущего. Но и дороже — 300.000 уже. Так, что-там дальше у нас?
А дальше самое интересное — мой личный опыт. Вообщем скажу честно, доверял Бегемоту, хоть и чувствовалось что-то… не то, не правда, не
правдоподобно. Но слабо чувствовалось наверное или не стал разбираться в себе и естественое желание заработать пересилило). Предстоят
командировки по основной работе, поэтому решил — возьму робота, пусть он за меня пашет, печатает). Попросился, хотя лимит подключений уже
был якобы исчерпан по словам Бегемота. Поискал он и нашел для меня Дровосека. Кстати, это название первого робота — Железный Дровосек.
Второй, который дороже, назван Страшилой. И так, я проплатил на чью-то карту, мне установили новую версию, так называемый Дровосек 2 и
подключили к чату, где общались такие же — как оказалось позже — горемыки и сам Бегемот давал рекомендации. На счет рекомендаций чуть позже.
Значит включаю робота, захожу в чат, знакомимся, разъяснили моменты кое-какие в настройке робота ну и по рынку общение пошло. И началось...
. Робот вогнал меня в минус сразу. Ну, думаю это нормально, внимания не обращаю — рынок есть рынок. Время есть, смотрю на график, за
роботом… Короче идем против течения. Через два часа разворот и точно переворот в другую сторону, опять в противоположную. Не понял..., ну
ладно. Смотрю дальше, начинаю вопросы в чате задавать. Короче первый день прошел — не разобрался толком. В дальнейшем понял простейший
алгоритм (ну может чуть сложнее, я не разбирал его)-двухчасовой таймфрейм — знакомо наверное, кто читал его, и на них развороты, причем во
флете постоянно не туда. Слив конкретный, парень один говорил про -16%. Короче, я руками выхожу постоянно из сделок, которые он совершает.
Спрашиваю Бегемота — это что такое? Начинает петь, что даже в космосе полностью автоматических систем не бывает. Согласен, но не до такой же
степени? Зачем он мне нужен, если я над ним начинаю сидеть как над маленьким ребенком — больше, чем обычно в рынке, переживать, как бы он
что не натворил. Через три дня я его вырубил на фиг. Ниже, или в отдельном файле или здесь предоставлю реальную статистику по роботу и ту,
что давал Бегемот. Во-первых увидите работу робота и офигеете и насколько лживым оказался этот тип. Вспоминаем и про 62%…. Сразу хочу
сказать — появиться он сам и его «боты», начнут старую песню о том, что я неуч, слился и жалуюсь и так далее. Сразу расставлю точки над i: я
не слился), причем потерял мелочь, успел понять что это за гавно, с головой вроде дружу, есть статистика и много «молчунов», которые со всем
со мной согласны, но одни еще надеются на что-то, другие боятся, с третьими не говорил еще. Есть пару человек, которые подтвердят каждое
слово. Один из них задал ему вопрос еще до приобретения: «что будет на длительном участке флэта?» Ответ нормален): «таких участков не
бывает»). Вот кстати стенограмма:

( Читать дальше )

Несколько лет, команда профессиональных программистов трудилась над созданием универсального МТС билдера, который бы смог удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей. От создания неспешных роботов на индикаторах, до сложнейших межбиржевых арбитражеров способных в два клика строить свои индексы. И нам это удалось!

В ноябре 2016 года мы приняли решение сделать проект полностью открытым.

Качаем по ссылке:o-s-a.net/os-engine.html

Коротко о том, что там есть:
1. Мощнейший слой создания роботов, похожий на Велс/Тс Лаб. Который можно освоить в кратчайшие сроки. 

2. Около 30 встроенных роботов готовых к модернизации и торговли. Тренд, КонтрТренд, Арбитраж. 

3. Os.Robot:
a. Индекс Билдер подключенный к роботу. Позволяющий писать арбитражеров в 200 строк.
b. Подключения: Квик, СмартКом, Плаза 2, Interactiv Brokers, Финам(для получения данных)
c. МультиКоннект с одновременным подключением к нескольким источникам.
d. МультиИнструментные стратегии с одновременным доступом из робота к множеству инструментов и индексов. 

( Читать дальше )

Решили под конец декабря подготовить полноценный обзор про брокеров, тарифы, ИИСы, особенности и прочее.

Рассматривали 9 холдингов, т.е. брокеры+УК
Получилось 4 номинации:
«Максимальный выбор услуг» 1-е место Финам, 2-е БКС
«Госбанки» 1-место ВТБ24, 2-е Сбер 
«Управление активами на ИИС» 1-е Альфа-Капитал, 2-е Открытие, 3-е Финам, 4-е Сбербанк, 5-Атон, 6-е РГС Инвестиции
«Низкие затраты» 1-е место Открытие, 2-е место Промсвязьбанк

Полный обзор про инвестсчета на iis24.ru
Но на смарт-лаб выложим по максимуму принтскрины
Все именно для ИИСов, по обычным счетам может отличаться

Про брокеров
Тарифы фондовый рынок

Тарифы ФОРТС и валютка


( Читать дальше )

Секта добра РА в позиции


Все трейдеры делятся на 2 типа (узнал себя, а?)


( Читать дальше )

MetaTrader 5 позволяет разрабатывать и тестировать роботов, торгующих одновременно на нескольких инструментах.

Встроенный в платформу тестер стратегий автоматически скачивает с торгового сервера брокера тиковую историю и учитывает спецификацию контрактов  —  разработчику ничего не нужно делать руками.

Это позволяет легко и максимально достоверно воспроизводить все условия торгового окружения — вплоть до миллисекундных интервалов между поступлениями тиков на разных символах.

Сейчас мы покажем, как провести разработку и тестирование спредовой стратегии на двух фьючерсах Московской биржи.

 

Обратная корреляция символов Si и RTS

На Московской бирже торгуются фьючерсы вида Si-M.Y и RTS-M.Y, которые достаточно тесно между собой связаны. Здесь M.Y обозначают дату истечения контракта:

• M — номер месяца
• Y — две последние цифры годв

Si  —  это фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль, RTS  —  фьючерсный контракт на Индекс РТС, выраженный в долларах США.  Так как в Индекс РТС входят акции российских компаний, цены на которые выражены в рублях, то колебания курса USD/RUR отражаются также и на колебаниях индекса, выраженного в долларах США.

На графиках этих инструментов видно, что при росте одного актива второй, как правило, падает.

( Читать дальше )

В терминале QUIK доступны сотни и даже тысячи инструментов. Как найти среди них те, в которых выполняются определённые условия? Например, бумага начала расти или достигнут локальный минимум и имеет смысл рассмотреть вопрос покупки этого актива? Или какое-то другое условие, которым пользуетесь именно вы для анализа ценных бумаг рынка.

Очевидный путь — листать эти инструменты в терминале. Да, можно. Например, просматривать дневные графики всех инструментов на сон грядущий вместо сказки на ночь. Или проводить все время перед экраном, тренируя мышцы руки, истирая мышку и ломая глаза, если интересуют сигналы для торговли внутри дня. Даже не принимая во внимание трудоёмкость и малоприятность процесса, часть сигналов в любом случае будет пропущена.

Однако процесс поддаётся автоматизации — и это хорошо. Я не встречал в открытом доступе подобных утилит, поэтому некоторое время назад написал такую утилиту для себя. Она оказалась удобной — я ее причесал и делюсь с публикой. Лишний плюсик в личное дело на главном суде не помешает.

( Читать дальше )