Доброго дня смартовцы.
Хотел задать вопрос по демке ThinkOrSwim, может кто подскажет решение.
Решил поюзать терминал и столкнулся с проблемой, регится демка удачно либо тутhttps://www.thinkorswim.com/tos/displayPage.tos?webpa..
через генератор случайных имёнhttp://ru.fakenamegenerator.com/gen-random-us-us.php 
либо через http://pervoclass.ru/tos
Закачиваю софт, устанавливаю ввожу логин и пароль, при входе указываю «Paper Money», всё хорошо, начинает грузится и потом начинается проблема, перед самым Showing Desktop всё закрывается и тишина.
Не показывает не ошибок ничего. Прогу сносил, чистил реестр, менял почтовики и пр… не помогает. Что это может быть и как решить эту проблему?

 

Всем привет!
Поделитесь, пожалуйста, личным опытом использования выделеных серверов VDS/VPS (или что то подобное) для собственных торговых роботов.

Что именно интересно, так это:
— стабильность работы — чтобы не было неожиданных перегрузок, особенно в рабочие дни;
— надежный интернет канал;
— хорошая производительность (включая наличие SSD диска);
— адекватная тех поддержка;
— адекватные тарифные планы.

В общем посоветуйте к кому лучше подключиться :)

Всех откликнувшихся заплюсую!

 

До того как вложить деньги в акцию я люблю ее хорошенько копнуть. Но прежде чем углубиться в раскопки, я решаю, стоит ли начинать копать. Для этого захожу на сайт Finviz.com, ввожу в поиск тикер или название компании, например, Guess' Inc. (NYSE:GES) и на открывшейся странице прохожусь по ее профилю и показателям.

На что я смотрю прежде всего? На то, к какой отрасли и к какой стране принадлежит компания. Узнать это можно сразу под графиком (п.1 на рис.1). Как видно, Guess'  Inc. работает в сфере услуг розничной торговли и зарегистрирована в США (Services | Apparel Stores | USA, п.2 на рис.1). Данная информация помогает мне:

1. Взвесить возможные риски: страна регистрации компании влияет на прозрачность отчетов и стандарты ведения бизнеса (в США они строже, чем, например, в Китае или Израиле).
2. Отсеять компании из отраслей, в которых я не разбираюсь (я инвестирую в понятный мне бизнес и избегаю туманных сфер вроде биотехнологий).

( Читать дальше )

     Этот пост написан в попытке систематизировать области знания необходимые к изучению трейдеру, алготрейдеру и для того, чтобы люди понимали масштаб задачи, прежде чем решат вступить на этот путь.
 
    Это пост является органичным развитием и эволюцией  идей описанных в этой (http://smart-lab.ru/blog/155908.php) и этой(http://smart-lab.ru/blog/159151.php) статьях, хоть и несёт в себе законченную мысль.
   
    Все области знаний описанные ниже не обязательны к изучению. Из комбинации этих знаний и их качества и складывается успешный трейдер, а потом и алготрейдер. И, конечно же, количество знаний влияет на итоговую equityтрейдера, но, к сожалению, зависимость эта вовсе не линейна.
   
    Структура статьи:


( Читать дальше )

Анализировать рубль с точки зрения временных циикклов — дело неблагодарное, тем не менее временные циклы действуют на все без исключения инструменты так как именно временные циклы управляют поведением людей. Предлагаю взглянуть на две кратинки, отличаются они лишь масштабом. Так как интересно лишь примерное поведение рубля, картинки будут достаточно общими.
Для тех кто незнаком в теорией временных циклов. Общее правило временных циклов Херста ( Hurst Cycles ) таково — они вкладываются друг в друга, например три 18 месячных составляют 54 месячный, два 40 недельных составляют 18 месячный и так далее. Дно у временных циклов синхронизируется а значит если третий 18 месячный показывает дно значит тут будет дно и 54 месячного и так далее. Но пики циклов не синхронизируются. Чем больше период цикла тем сильнее он влияет на цену. Например если 18 месячный цикл растет а 54 падает то это значит что цена сильно расти не будет а вернее всего будет падать. Если циклы выстраиваются все вместе в одну сторону — это оказывает сильное влияние на цену, падать или расти будет намного сильнее. Циклы не постоянны и могут варьироваться но в определенных пределах. Знание таких пределов и может подсказать когда можно ожидать дно циклов. На скринах эти пределы показаны как кружок с усиками. Усы — это и есть пределы времени в течение которых прогнозируется дно.

( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Расскажу немного о том, что происходит при покупке продаже облигаций и фьючерсов на них. Опишу только технические моменты покупки/продажи, т.е. что значит котировка в торговом терминале, какие движения при этом происходят на счете. Кто знает, что значит котировка ОФЗ 26207 = 98,65, ничего нового здесь не узнает )))

Цена бонда
Пусть сейчас выпускается облигация со сроком погашения – 1год, купоном 8% и номиналом 1000 руб.  На рынке  облигация котируется по 99,08. Вопрос, выгодно ли купить сейчас эту облигацию?

Пусть у инвестора есть альтернатива — купить эту облигацию или вложить деньги в банк под 9% годовых.
Через 1 год инвестор, купив облигацию, получит 1000*(1+8%)=1080 руб., а вложив деньги в банк, получит 1000*(1+9%)= 1090 руб. Чтобы покупка облигации и вклад в банк давали одинаковый доход, облигация должна стоить 1080/1,09=990,83 руб.  Цена облигации указывается в процентах от номинала, т.е. котировка в данном случае должна быть равна 99,08 – т.е. совпадает с рыночной котировкой.

( Читать дальше )

В свое время я был как одержимый по поводу разного рода книг по трейдингу и бизнес литературы, скупал и качал их пачками, у меня до сих пор шкаф книг которые я так и не прочел или начал листать и отложил до лучших времен  … В планшете таже история книг куча в очереди на то чтобы когда то я их прочту.
Я решил перечислить книги которая все таки прочел и посчитал их полезными для себя. В основном я буду приводить ссылки для скачивания с сайт http://flibusta.net и http://lib.rus.ec на мой взгляд это самые удобные в своем роде сайты.
Первая это безусловно «Воспоминания биржевого спекулянта», книга легендарная и точно мастрид первой если вы начинаете торговать на бирже. Я помню, что ее прочитал раз пять и мог цитировать отдельные фразы)))
Когда гений терпит поражение — эта книга непосредственно отношения к психологии не имеет, но помню прочел ее очень быстро и считаю очень поучительной. О том, что если ты даже имеешь генияльную стратегию всегда нужно контролировать свою жадность ))).


( Читать дальше )

  Может кто уже читал, но хорошая тема это Долгосрочные инвестиции, конечно, для 95% сМарт-Лабовцев это будет не интересно — ведь Вам нужно здесь и сейчас, но в долгосрочных инвестициях у Вас больше шансов...

Портфель лежебоки,
или как за 12 лет увеличить капитал в 118 раз

Сергей Спирин, Журнал D` (Д-штрих) №17 (101), 20 сентября

Обывательское представление большинства начинающих и многих опытных инвесторов о диверсификации такое: не клади все яйца в одну корзину. Считается, что диверсификация помогает уменьшить риски инвестиций за счет снижения (усреднения) доходности. Обывателям и невдомек, что диверсификация на самом деле гораздо более интересная штука, которая при благоприятном стечении обстоятельств может не только снизить риски, но и увеличить доходность.

Изучением свойств диверсифицированного портфеля впервые заинтересовался Гарри Марковиц. В далеком 1952 году в своей статье Portfolio Selection («Выбор портфеля») экономист показал, что характеристики портфеля могут кардинально отличаться от характеристик входящих в него активов. Иными словами, объединение активов в портфель придает ему совершенно новые качества. За это открытие в 1990 году Марковиц был награжден Нобелевской премией по экономике.

( Читать дальше )