По мотивам поста: http://smart-lab.ru/blog/310923.php
Продолжаю борьбу за миллион. Новый депо довнёс 22-го = 12,07 долл
23.02.2016=+2,91  (+24,11%)
24.02.2016=+10,13 (+67,62%)
25.02.2016=+7,97 (+31,74%)
26.02.2016=+12,04 (+36,40%)
итого: депо 45,12
Основные торговые пары: евродоллар, фунтдоллар, еврофунт.
Открываю в день 1-3 сделки.
Это вообще первая торговая неделю за всю историю наблюдений в плюс.
Стоп-лосс большей частью виртуальный. Тейк-профит в разумных пределах = 30-50 пунктов.
Основные проблемы:
1. иногда рано захожу.
2. рано выхожу (хотя лучше синица в руках, чем сивка-бурка вещая каурка). Из-за упертости (в стиле вот поставил тейк-профит на 1,1190 и теперь буду сидеть ждать) — часто пересиживаешь и теряешь прибыль — да, кажется что 30-40 п это мало, но ведь на самом деле пара бывает за день двигается в пределах 100 п, при том надо быть Великим Сенсеем чтобы поймать хаи-лои — отсюда и возникают убытки.

( Читать дальше )

Хорошо помню, что в 90-х годах, когда к нам массово ехали китайские челноки, продавали пуховики, спортивные костюмы и др. ширпотреб, население России чувствовало себя богаче китайцев (а так и было), и смотрело на них с какой-то жалостью.

Сижу, сейчас читаю:

Эксперты отмечают, что значительная девальвация рубля уже привела к тому, что по размеру пересчитанной в доллары годовой зарплаты средний россиянин уже проигрывает среднему китайцу. К концу же 2016 года разница между ними может увеличиться: по итогам года пересчитанная в доллары зарплата среднего россиянина сократится на 13% (в 2015-м упала на 34%).


Грустно, грустно это...

Иногда получается долгосрочные цели… угадать)))
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/160295.php 
 декабрь январь тогда говорила продавайте в долгую, правда евра до мая ещё болталась 38-39 и только потом пошла.Но зато как пошла)))
 Так вот
 Флагман всего и вся S&P500 1985 верха, которые с большой вероятностью устоят.Цели снижения 1800-1700.Но не стоит забывать что уровень 1800 это уровень который просто так не пробъётся.Дальше надо посмотреть.
 Подруга флагмана -нефть.Сегодняшний перехай классика жанра.Как и у друга возможные верха 38-39.Следующая цель курортный сезон то бишь юга в районе 23-25.
  Еврабакс уровень 1.0950 за который сейчас идёт мордобой в перспективе снижения флагманов устоит.Цели роста 1.14-1.15.
  фРТС шортим не ошибёмся)))
  Рубль доллар для выстрела вверх надо удержать 74 и выйти выше 77.Данное мероприятие планируется в первой половине следующей недели.Сейчас идёт активная купля продажа вип мест.
  Лидеры нашего супер пупер.Сбер тестирует многовековые хаи.И сюда он добрался не из за каких положителных новостей а из за девольвации рубля.Т.е текущие уровни примерно соответствуют уровням 50-60  при баксе 30-35 на глазок примерно так.)))Но цели у него 25-30 и при высоком курсе бакса.Есть ещё одна супер эффективная мега штука у нас.Газпром который 5 лет! стоит в боковике.И выход возможен к 35 за одну бумажку.
 Всё остальное в общей куче коррелируя и не очень но точно в право.
   
    Всем попутного тренда!

Всем привет, далеко не все знают что такое опцион, зачем он нужен и с чем его едят .

Как на практике можно использовать опционные конструкции итд.

Попробую написать серию статей  от простого к сложному. 

Для начала что такое опцион в чистом виде это право продажи или право покупки какого либо актива ...

Но хочу обратить ваше внимание что право но не обязательство это имеет принципиальное значение. Право даёт владельцу опциона выбирать исполнить его или нет . 

 

Пример:

 Вы подобрали неплохую квартиру в ЦАО за 10 млн руб. Но в данный момент недвижимость падает 

и вы реально не знаете продолжится это падение дальше  или это действительно выгодная покупка. Продавец предлагает вам заключить опцион, что в течении 6 месяцев он он продаст только вам эту квартиру за 10 млн рублей, даже если будет мега спрос на его квартиру и ему предложат 20 млн рублей право покупки останется только за вами в течении этих 6 месецев ! 

Но за данную услугу он просит от вас 400 000 рублей  (премия) . 

Дорого подумали вы 400 000 за какое-то право… Но вы понимаете что цена на данную квартиру может подскочить в любой момент, там реально хороший вид машино место в подземном паркинге И так далее 

Но это ещё не все, так же он предлагает вам право купить эту квартиру за 12 млн рублей  в течении 6 месяцев но уже за 70 000  (премия). Наш продавец открыт для любых предложений и может просчитать вам любые варианты по времени и цене. Главное он готов заключить сделку и гарантировать нам что её выполнит .

( Читать дальше )

Итак, продолжаем наши исследования.

Сегодня мы поговорим о дивергенции. В общем смысле, дивергенция — это расхождение/несоответствие.

Как правило говорят о расхождении между показателем индикатора и ценой. Например, индикатор показывает рост, а цена падает или наоборот индикатор показывает падение, а цена растет.

Мы решили рассмотреть данное понятие в контексте бумаги и индекса, а именно проверить «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении.

 

Базовый вопрос №1: Если ММВБ закрылся в +, что получим если купим бумаги следующих компаний на открытии следующего дня и продадим на закрытии:

(красным штрихом на графике изображена медиана)

Газпром

Медиана: -0.06784, Среднее: -0.02093

Сбербанк

Медиана: -0.12740, Среднее: 0.02337

ВТБ

Медиана: -0.101700, Среднее: -0.009709

Вывод: Покупка бумаг на следующий день каждый раз, после того как ММВБ закрылся в + ничего нам не дает.

( Читать дальше )

Этот эффект я назвал «скальп стопов». Он носит очень краткосрочный характер и непременно работает уже много лет. Хотя здесь дело далеко не в одних стопах. Просто в один конкретный момент происходит очень большой перекос ордеров на покупку/продажу, и цена зачастую краткосрочно улетает и дальше по направлению перекоса. Затем возвращается обратно.

Суть такая: берем уровни максимума и минимума за предыдущий час (час значит не 60 последних минут, а временной интервал с 10:00 по 11:00 и т.д.), далее ставим стоп-лимит на покупку по цене максимума и стоп-лимит на продажу по минимуму. Ордер может сработать только 1 раз в текущем часу. Кроем сразу же на открытии следующего минутного бара. Больше никаких условий.

Пример сделки:


Кривая доходности и параметры с 2009 по 2016 годы (сделок на гэпе первой минуты нет, вечерняя сессия также не включена). Фактор восстановления впечатляет.

( Читать дальше )

Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:
























Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?

Дочерние отделения российских банков в Белоруссии отметили заметный рост активности вкладчиков из России, размещающих там вклады в долларах и евро

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/economics/25/02/2016/56ce4d2e9a7947eca1f83a1d?from=main

Как я и предсказывал — борьба с валютными вкладами приводит лишь с утеканием денег из российской банковской системы. Дураков переходить на рублевые вклады вместо валютных нет!

Прочитал топ smart-lab.ru/blog/312720.php
Рэй Брэдбери и Гельвеций считали, что человеку необходимо большое количество времени для размышлений, чтобы найти истину. Например, у занятого длительным трудом нет времени для размышлений, поэтому у него не могут появиться правильные мысли. Данную теорию подтверждает биржа. Все культовые трейдеры смартлаба: Булл, Татарин30, Чорный Пластилин… — провинциалы. Также знаю успешных трейдеров-провинциалов, не зарегистрированных на Смарте. У них у всех, в отличие от жителей мегаполисов, где жизнь кипит, есть много свободного времени, которое они могут потратить на исследования, тестирования… Возможно, в этом секрет их успеха.

Мысли данного сообщения вызваны одним из комментариев к моей публикации о перспективах британского фунта с точки зрения технического анализа: GBPUSD – 25.02.16. Технический анализ указывает на плачевные перспективы британского фунта.

Правильный вопрос на ответ куда пойдет цена всегда один:
— «Камень молчит, ну а я отвечаю — хрен его знает!» © К/ф «Веселая хроника опасного путешествия (Арго).

Почему? Да потому что вопрос сформулирован некорректно.

Любой тезис о направлении движения цены или о покупке и продаже инструмента не имеет смысла если этот вопрос не сопровождается целями и временем (предположительным) удержания позиции.
Без этого цена любого прогноза — ломаная копейка. И любой такой «прогнозист» будет радостно вопить «Я же говорил!!!», когда цена сдвинется на два пипса в указанном им направлении.

Вопрос не в том, куда и когда цена сдвинется на 2 пипса. Она всегда может сдвинуться и на 2 и на 20 пипсов в любом направлении и от любой причины. Вопрос в тенденции. И в параметрах этой тенденции.
На одном и том же рынке можно торговать и вверх и вниз. Все зависит от целей и времени удержания позиции. 
Перспективы фунта с точки зрения технического анализа по SWT-методу плачевны — ждем обвал ниже исторических минимумов последних 20 лет.  Но это не мешало мне вчера в течение дня покупать фунт и получить на этом прибыль. Почему? Потому что я торговал внутридневной тренд, а он был растущим и оставался растущим на конец вчерашнего дня. Но этот рост — это коррекция, остальные тренды все направлены вниз. Покупки были возможны, но только в рамках дэй-трейдинга. Для позиционной торговли время покупать фунт еще не пришло. Только продажи.



P.S. Торгуя на классического технического анализа с использованием понятия тренда можно обойтись без бубна и шаманских плясок, сопровождающихся брызганьем на монитор куриной кровью. Потому что вы всегда будете знать, что вы делаете, зачем и почему.

( Читать дальше )