Методические вебинары Дамира Акчурина, будут полезны прежде всего новичкам, но и опытным трейдерам, думаю, тоже.

Вставить видео, к сожалению, не получилось, хотя есть коды для вставки, поэтому требует авторизации на сайте Финама.

1. Практика визуального исследования графиков.

http://www.finam.ru/webinar/list00002002E0/default.asp

• Как, корректно, с точки зрения классического теханализа, провести линии поддержки и сопротивления?
• Какие уровни значимы для рынка в данный момент, а какие нет?
• Падает он или растет?
• Какие тенденции действуют на рынке в данный момент в разных масштабах времени?
• Как выделить в тренде фазу импульса и коррекции?

2. Анализ фигур, формирующихся на графике индикатора RSI
 
http://www.finam.ru/webinar/list00002002F3/default.asp

Есть стандартный способ использования индикатора RSI, всем известный и хорошо описанный в книгах. Он позволяет делать вывод о перекупленности или перепроданности актива.


( Читать дальше )

Итог дня -150п. Можно сказать легко отделался.

Ошибки:
1. В работающую систему лучше не лезть. Смысла не было предугадывать во сколько будет разворот и вынос на Хаи. Зря вчера вечером уменьшил силу сигнала на перевороты в лонг.
2.  Трейлы при выходе на новый Хай можно было не выключать.
3. Любой трейд прежде всего готовность принять стоп. А поиск быстрого разворота в расчете на минимизацию стопа только к убыткам.

Задачи на вечер: 
1. Поправить  логику бота на отбойные перевороты.
2. Развести тактику фикса на пробойном сигнале и отбойном. 

Завтра в реале исправленный вариант проверю.

 

Проблемы бота выявленные сегодня:
1. Одинаковая сила уровня текущей волатилы для пробоя и отбоя. Надо развести. Для пробоя силу маленькую слишком поставил, отсюда ложняки.
2. Выход на цель с фиксом при низкой волатиле. Поправил перехлест логики. Вышли на цель, но рядом уровень для пробоя — ждемс.

Итого около 7ми сделок лишних насчитал.
Главный итог дня для пробойно-отбойного алгоритма не распилило.
Профит при большом количестве сделок больше случайность. 
Надо еще бота подправить.

 

Итог дня в принципе не изменился по сравнению с обеденным результатом.
После обеда 2 сделки в плюс и 3 в минус.
Распилило перед закрытием. Зона по индикатору была пограничная для лонга на отскок.
Схема робораспила: 
купил-отстопил на лое дня с переворотом в шорт-закрыл шорт.

Сейчас проверю на демо как часто распил подобный встречается и что с ним можно сделать.
Как предварительный вывод: можно ужесточить условия захода на отскок по индикатору.

Очевидные преимущества робота vs человек: не сомневается, сразу режет лося, скорость на порядок выше.

 

Поправил мозг роботу.
Теперь выходы следующие:
а) Выход на цели по профиту
б) Выход по стопу: 300п на пробой, 500п на отбой
в) Аварийный выход, если одному из индикаторов текущая поза сильно не нравится.
г) Выход перед клирингом. За N минут до начала клиринга ищет лучшую точку скинуть позы.
д) Приоритет пробоям перед отбоями.

Ну и добавил фильтр на ложные пробои.

Текущие сделки:

Как можно при хороших входах налосить за день?
Очень просто — надо почаще искать точки разворота.
 
Записал день для разбора, сейчас логику боту поправлю и прогоню в демо-режиме.

Ошибок две:
1. Слабая сила сигнала вблизи локального хая/лоя на переворот позы.
2. Взаимоисключающая логика (перехлест логики) на открытие лонга и шорта вблизи уровня.

 

Идею пробойно/отобойного алгоритма внутридневной торговли, который будет пытаться ловить большие движения с ультракоротким стопом я вынашивал давно. Начальные муки творчества есть в моем блоге.

Текущие сделки на графике. По дню пока +1530п идет. Но еще не вечер, потому продолжаю проверять работу робота.

Для успешной реализации прежде всего необходимо было определится с точкой ВЫХОДА. Одни и те же входы я прогонял на нескольких интересующих меня типичных ситуациях, разбирая потом сделки потиково.
ТОЛЬКО от того где алгоритм выйдет/перевернется/отстопит и зависит в конечном итоге «налосит» или заработает.

Три последних дня боролся с запиливанием вокруг локальных хай и лоу. Потому что на такой пиле как показало вчерашнее утро около 145000  мой алго насобирал 13! стопов подряд доведя к обеду лося до -2865п.

( Читать дальше )

Волатильность ушла на праздники, поэтому тестировать дальше до появления ликвидности в стакане смысла не вижу. Теперь до окончания новогодних каникул погоняю тесты на истории.

Т.к. алгоритм заточен на сбор движений от 1000п профита, то сегодня по сути в нулях. Заработал только на проскальзываниях в мою пользу.

Сделки 1-2-3  — попытка определить краткосрочное движение (входы 2 и 3 с переворотом).  В зонах близких к локальным мин/макс бывает подпиливает. Особенно при затишье на рынке. Исполнение 1й сделки ждал минуту, вход лимиткой отстал от движения цены.

Сделка 4  — переворот от уровня, определенного как локальнй максимум.

Сделка 5 — выбило стоп, который после макс. профита 525п был подтянут в точку входа.



Продолжение теста в Новом 2012 году…

Начало мук творчества здесь:
http://smart-lab.ru/blog/20876.php
http://smart-lab.ru/blog/21631.php
http://smart-lab.ru/blog/21980.php
http://smart-lab.ru/blog/22509.php
 
Теперь можно сказать, что Алгоритм готов к испытанию в реале. От чего отказался и что в ходе тестов себя не оправдало? 
Прежде всего, не работают хитрые модели выхода из сделки.
Результат на более длительном периоде тестирования всегда один и тот же: режет прибыль раньше времени и создает большое количество сделок, что при проскальзывании 30-40п на 10-15 сделках интрадей подрезает прибыль.
 
Тогда что работает? Теперь выход из позиции осуществляется только по стопу. Сам стоп регулярно подтягивается. Сейчас смотрю как лучше: подтяжка через 500п профита или через 300п. Т.е. стандартный стоп 500п при движении цены на 300п в сторону сделки уже будет на – 200п от входа и т.д. Проверяю стоит ли делать разные промежутки для подтяжки стопа в зависимости от направления позиции: тренд или контртренд. Пока разница не значительная и скорее всего оставлю 300п.

( Читать дальше )

Торгую примерно полтора года, за это время успел выучить почти все, включая опционы, поторговал акциями, фьючами, погонял на форексе, прочел два десятка книг и пересмотрел курсы Герчика на 15 дисках.

Так как я всегда был чисто интуитивным трейдером, очень часто из-за тильта попадал на крупных лосей. Хотя торгую я достаточно стабильно, именно эта стабильность толкнула меня к использованию больших плечей (захотелось больше денег). Надо отметить, что профит иногда был достачно существенный (трехмесячная ЗП за день). Такие профиты кружат голову и отрывают от суровой действительности. Я стал зависим от риска. 10% в неделю меня уже не устраивало, мне казалось, что я могу брать гораздо больше, ну все как обычно вообщем. 

После того, как я в очередной раз быстро отдавал в рынок быстро заработанное (примерно 30-40% от депо по спекулятивному счету), я понял, что пора что-то  менять. Я знал в чем моя проблема, мне надо было:

( Читать дальше )