Э. Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта» 
  Прочитав Эту классическую книгу подчеркнул для себя очень много нового и интересного, вот основные тезисы, которые «зацепили» меня:
1. Моя правота сводится только к одному — делать деньги. Это и есть спекуляция.
2. Для большой игры нужен был мощный скорострельный карабин, а я был вооружен стареньким малокалиберным револьвером.
3. Когда мужчина что-то может делать как надо, он хочет получить все, что ему следует за это свое умение.


( Читать дальше )

     У лукоморья  дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи с кнутом, пойдет на прямо горы, лес дремучий, гремучая змея  и море сине в том, огромный камень в дом и надпись там: пойдешь на право -слон рогатый бредит, на лево -медвежата спят, избушка — прямо, здесь на курьих ножках.  Крутой масон над златом чахнет пьянь,   баба яга метлой пургу несет ,  кащей бессмертный как рогатый черт, косой стопы снесет, там чудеса там леший бродит, русалка на ветвях висит и на не ведомых дорожках,  дорожка в нос и в жилах кровь кисит,  и бабка гладко на хрен хочет сесть и деда золотую рыбку сьесть, а внучка где -то взглядом глянь, женатый муж дербанит рядом млянь, а у подножья гор быки пасутся, в долине рек коровы понесутся,  свирепый бык зеленым глаз залит, лежит медведь рогами в бок забит, быки родные дайте фору прямо, чтоб мы запели песню диско тиамо, там на не ведомых дорожках, большой зиг заг и повороты вон, внизу поддон  и высоко резистон, быки поперли вверх на унисон, не сон самсон, не дремь медведя бита,    а профит в явь,  коты верхом с кнутом .                                                                                                                                        

В вебинаре показано как писать скрипт для TSLaba на C#:



Развернутая статья по вебинару здесь:
http://smart-lab.ru/company/stock-edu/blog/96958.php

вебинары на смартлабе:
http://webinar.smart-lab.ru/

Какая из стратегий лучше?

Пока я не имею точного ответа на этот вопрос — пытаюсь найти статистически лучший критерий оптимизации стратегии. 
Их существует очень много, а нужно выбрать тот, который получает не только прибыльную, но и устойчивую эквити.
Для этого:

• на оптимизационных(исторических) данных стратегия совершает 4500 сделок — получаю эквити
• беру следущую часть истории и проверяю полученную стратегию — в моем случаем это ещё 675 сделок
• анализирую результат использования критерия оптимизации

НО:

Мучает теоретический вопрос об определении того, является ли стратегия статистически устойчивой или нет.

Есть случайная величина(СВ) — цена, с практически нормальной (гауссовской) плотностью распределения. Эта СВ статистически устойчива, с мат ожиданием близким к +0.
Плотность распределения может изменяться в зависимости от рыночной волатильности.

Есть стратегия — функция, которая преобразует одну СВ (цену) в другую СВ (эквити). Мат ожидание последней плюсовое, но так же может меняться в зависимости от изменения функции плотности исходной СВ (волатильности).

Вопрос аудитории: как определить, что эквити является статистически устойчивой? Возможно ли это вообще?

Справочник эмитентов от номос на 2013 год по рынку РФ.
 

Техника (intraday) – о выявлении уровней:

1. Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI) — короче, плотно на нем полежат.

2. Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, направленное к уровню, должно как минимум остановится на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.

3. Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).

4. Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.

( Читать дальше )

Взгляд шестая  волна Вульфа на дневном графике начала свою реализацию.
 
Рекомендации открывать шорты, стоп не выше 159к, лучше в безубыток. Вообще, лучше подождать коррекцию, но направление строго вниз.
 
(предыдущий прогноз smart-lab.ru/blog/tradesignals/95947.php)
 
 
Фьючерс РТС, дневной график

smart-lab.ru/blog/96298.php

Нарисовали красивенький вынос рано залевших медведей, 14 числа.(часть моейд модели) Вчера в 14-15 был подтвержденный сигнал в шорт со стопом 300-350 п.  потенциал 145150 думаю к середине февраля, к марту.
Всем удачной торговли.
Если стоп, так стоп. ))


 предыдущая подобная модель сработала на 100 %, это лонг от 139 и цель 157-158, я писал… Если бы сам не начал тупить и выискивать поводов для выхода и для входа в шорт на 147, то было бы все супер...)) На 147 была коррекция около 2000п, но я ожидал большего, и ослушася сигнала на старшем тф… )))
модель была на 4 часовом графике, а я же начал искать модели на меньших тф, не смог просто высидеть… ))) Ну а сигнал 100% был. )))

Пытаюсь разобраться в вопросе дифференциала процентных ставок и в общем соотношении сил на рынке. На последнем заседании ЕЦБ все члены правления проголосовали за сохранение основной ставки на прежнем уровне, разговор о снижении депозитной ставки тоже остро не стоял. Рынки воспринимают всё буквально, если ставки сегодня снижать никто не собирается, значит это надолго. Значит керри-трейд продолжается. Эмиссии нет, и ЕЦБ в выкупе проблемных облигаций участвовать не будет, для этого есть ESM, азиаты обещали наполнить этот фонд. Не смешно и не грустно, только факты, взятые из слов.


( Читать дальше )