Избранное трейдера /\../

по

Хитрая волатильность фьючерса

    • 09 января 2019, 18:30
    • |
    • bstone
  • Еще
Что-то притих наш опционный курятник. Давайте немного поразжигаем!

Уверен, что почти все уважающие себя опционщики здесь знают наше любимое уравнение Блэка-Шоулза:

Хитрая волатильность фьючерса

где V — стоимость опциона, S — цена акции, сигма — волатильность акции, r — безрисковая ставка

Также думаю, многие из них знают уравнение Блэка для стоимости опциона на фьючерс. Ведь по идее это оно должно быть нашим любимым на ММВБ, где мы торгуем именно такие опционы:


( Читать дальше )

ВТБ заблокировал карты и счет.

Месяц назад писал, как ВТБ заблокировал карту и счет, когда я снимал крупную сумму денег из банкомата.
вот: smart-lab.ru/blog/508165.php
Прошел месяц. Блокировка снята не будет, точка. Сказали, что Деньги после нового года можно будет вывести на счет в другой банк.
Основная причина, со слов менеджера, что я как ИП переводил доход от предпринимательской деятельности на карту ВТБ, а это банками не приветствуется.
115 закон. Типа отмывание преступных денег!
Получается тот, кто переводит деньги на свою же карту — преступник.
Все документы в банк предоставил! Декларации, выписки со счета, Договора и акты об выполнении работ. Работаю как ИП 7 лет. Сотни объектов, десятки заказчиков… Пофигу. Не понятно читал ли вообще кто-то все мои документы… Такое впечатление, что там всем пофигу.
Живу всю жизнь по закону и совести, а получается, что я мафиози какой-то.
Сказали, что только через суд можно попытаться что-то доказать, но я думаю, это только потеря времени.


( Читать дальше )

Слышь, ФА-шники, а вот такое вы в приобретаемой конторе смогёте разглядеть?

«Чем больше живу на белом свете, тем больше убеждаюсь, что люди из любого пустяка способны устроить армагеддон. И чем пустяшнее пустяк, тем армагеддонее армагеддон.»

Андрей Cтерхов. Из книги «Быть драконом».


«Синдром стульчака»

Давненько это было. Почти пятнадцать лет назад. 
Жила-была одна торговая конторка, каких в России тысячи. Ну как конторка, не то, чтобы очень крупная, но и не мелочь пузатая. Склады, магазины, свой автопарк. Три учредителя в равных долях, у каждого еще свой отдельный бизнес, но все адекватно, даже семьями дружили. Прибыль не ахти какая, но и не три копейки, на яхты и виллы не хватит, но за год на квартиру в Москве на каждого, вполне. В работу компании практически не вмешивались, разумно полагаясь на директора.
А офисных работников не так уж много, стандартный набор. Оптовый отдел, розничный, бухгалтерия, отдел персонала, маркетинг, IT, в последних двух по одному человеку всего. Ну и директор, само собой. Коллектив примерно пополам мужской/женский. 

( Читать дальше )

Google Colab - или как перейти на новый уровень анализа (бесплатно)

Доброго времени суток уважаемые!

В этом году Google преподнёс всем отличный подарок  — открыл бесплатный сервис Google Colab.
Google Colab — это сервис где каждый (нужен акк Google, например от Gmail) может попробовать силы в машинном обучении (искусственный интеллект и другие умные слова).

Бесплатно!

Нам он интересен чем — можно заниматься стратегиями, расчётами и строить сложные графики. А ещё Google Colab не закрыт для внешнего интернета — скачиваем котировки и данные с других ресурсов.
Даже если вы очень далеки от этого — попробуйте, это просто.
Я расскажу о первых шагах.

Сам Google Colab — это интерфейс Jupyter Notebook (бывший IPython).

Задача простая — скачать котировки SPY, нарисовать график, посчитать число падений close-to-close больше 3х процентов за 7 лет.
1. Имеем акк gmail (короче google account)
2. Идём сюда: https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb  (открывается страница приветствия)
3. File -> New Python 3 notebook
4. Само рабочее пространство (notebook) представляет из себя набор строк («ячеек» — cells) куда вводится код на языке Python, который можно выполнять (треугольник знак «воспроизведения» слева от каждой строки). Наш код будет вот такой:

( Читать дальше )

Будет ли рубль за 100 в 2019 году?

Против — дальшейшие обеднение населения и политическая нестабильность

За — падение нефти, январские санкции и рост доллара в мире.

Кто как будет сохранять свои деньги в новом году?

Торговый робот на Lua для QUIK.

    • 27 декабря 2018, 09:39
    • |
    • XXM
  • Еще

4 года и 4 месяца прошло с выхода поста «Торговый робот на LUA для QUIK» (https://smart-lab.ru/blog/200767.php) про конструктор Lbot. За это время он повзрослел, лишился графического интерфейса и… превратился в младшего брата для Lbot3D. И если раньше для Lbot была пробная версия (с одним инструментом и одним лотом), то теперь, фактически, сам превратился в пробную версию для Lbot3D и, с этого дня, предоставляется в свободное пользование с полным функционалом:

Торговый робот на Lua для QUIK.

Скачать Lbot180.zip можно тут: drive.google.com/open?id=1DL9jGEBm2Uhk89PcQdlK-ObaOe2zihnx
INI-файл написан для демо-QUIK на 3 инструмента — Сбербанк, Газпром и Лукойл. Стратегия на Газпроме — безиндикаторная, на Сбербанке — на скользящих средних, на Лукойле — на пересечениях MACD.

encoding = "UTF-8"
FREQUENCY = 1000
account = NL0011100043, 10110
PositionSize = 300000
xy = 421, 0, 859, 118
;-------------------------------------------------------------------------------
[GAZP]
Security = GAZP, QJSIM, Gazp_moex
WorkSize = 3		//  рабочий объем, в штуках;
LossLimit = 100		// ограничение на убыток по стратегии
OpenSlippage = 10	// допустимое проскальзывание на сделке, в количестве минимальных шагов цены;
OpenLong =  {Close, 1} < {High, 2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи превысила 'high' предшествующего ей бара;
OpenShort = {Close, 1} > {Low, 5-2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи принизила 'low' 5-2 баров;
StopLoss = 2
TakeProfit = 3, 1, 1
EOD = 18:29:00	//закрытия позиции в указанное время.
autoBot = Y
[SBER]
Security = SBER, QJSIM, Sber_moex
WorkSize = 10
LossLimit = 100
OpenSlippage = 10
OpenLong	= {Ema1} > {Ema2}
CloseLong	= {Ema1} < {Ema2}
OpenShort	= {Ema1} < {Ema2}
CloseShort	= {Ema1} > {Ema2}
autoBot = Y
[LKOH]
WorkSize = 2
Security = LKOH, QJSIM, Lkoh_moex
LossLimit = 225
OpenSlippage = 10
OpenLong	= cross(macd_Lkoh.0, macd_Lkoh.1)
OpenShort	= cross(macd_Lkoh.1, macd_Lkoh.0)
;OpenLong =  {Close, 1} < {Low, 5-2}
;OpenShort = {Close, 1} > {High, 2}
StopLoss = 30
TakeProfit = 50, 10, 10
autoBot = Y


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Народ, помогите кто понимает.

Вылезла такая табличка

Народ, помогите кто понимает.
Что можно сделать?


А вот проект есть, кому интересно?

В общем, есть у меня товарищ, ему нужен бот для торговли на московской бирже фьючерсом на нефть Br, по заданному алгоритму. Т.е. нужна платформа для алго-трейдинга плюс исполнение. ТЗ на алгоритм составят. За разработку готовы оплатить. Занимаетесь таким?


анатомия тренировок

Как то раз мой знакомы сказал,«даа… наверно ребята которые работают в крупных фондах и управляют большими деньгами, либо на кокаине сидят либо качаются».Я естественно сторонник трезвого образа жизни и поэтому выбираю качалку.Я когда был в проп-трейдинговой компании, психологи там советовали после убыточных сделок отойти от монитора(чтоб в тильт не войти ) и подвигаться немного и потом возвращаться к работе с уже другой головой, поскольку погоняя кровь во время ходьбы голова уже другая.Убыточные сделки не посредственно влияют на наше эмоциональное состояние, словно парализуя, и вот тут на помощь проходит качалка.Почему? Однажы я смотрел видео одного коуча Ицхака Пинтосевича, может слышали о таком, так вот, он рассказывал, что если у вас много работы и вам нужна энергия, то помогут пробежки, если не хватает уверенности и силы, то качалка вам в помощь, ну а если много разных дел и не знаешь за что браться, то тут йога поможет сосредоточиться.Но вернемся к качалке, упражнения оказывают позитивное психологическое воздействие, особенно на людей, страдающих депрессией и тревогой, Активизация кровообращения и более глубокое дыхание содействуют лучшему снабжению мозга кровью и кислородом. Также повышает способность человека сосредоточиться(для трейдинга нужно). Движения постепенно снимают нервное напряжение(тоже нужно для трейдинга). Вследствие этого мы испытываем радость: у нас ничего не болит, нет никаких недомоганий, все органы функционируют нормально. Это чувство радости, в свою очередь, создает хорошее настроение.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн