Итак, мы продолжаем смотреть дивергенции.
Вчера мы смотрели: «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении - http://smart-lab.ru/blog/313135.php
Сегодня смотрим «лучше рынка» при росте и «хуже» при падении. 

Ситуация 1. На растущем рынке, бумага растёт на 2% быстрее индекса по итогам дня

Смотрим движение от закрытия сегодняшнего до закрытия следующего дня

( Читать дальше )

Хорошую картинку сегодня соорудили «Ведомости». Только Альфа не берет комиссию за вывод со счета. Задумался...

С декабря прошлого года ФРС США запустил программу RPP (программу обратного РЕПО).  Кто не знает, что такое РЕПО и обратное РЕПО разберитесь. Смысл прост — обратное РЕПО абсорбирует ликвидность с рынка, поэтому в дни его проведения шансов на рост у американского рынка просто нет, даже если на премаркете фьючи показывают +1%. В день запуска программы в 20-х числах декабря американский рынок рухнул на 2% при обратном РЕПО в 100 млрд. долларов. Для примера вам вчерашний и сегодняшний день. Вчера, не знаю по  каким причинам, аукцион обратного РЕПО был отменён и в рынке осталась ликвидность и индексы взлетели вверх. Сегодня обратное РЕПО провели и мы видим, как закрывается рынок в США. Обратное РЕПО проводит Банк Нью-Йорка. Следите за датами проведения и объёмами программы и учитывайте это при спекулятивной торговле. Я сегодня весь день занимался скальпингом причём только от шорта ))) На выходные ушёл в кеше, точнее в депозите и в ОФЗ, все позиции можно смотреть здесь — www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

( Читать дальше )

Давно не бросал костей. 

Наверное пора.

Идея грааля известна каждому школьнику. Гепы закрываются.

это эквити за 4 года. стартовая 1млн.  в работе 100тыс рублей на один тикер ммвб.

( Читать дальше )

Этот эффект я назвал «скальп стопов». Он носит очень краткосрочный характер и непременно работает уже много лет. Хотя здесь дело далеко не в одних стопах. Просто в один конкретный момент происходит очень большой перекос ордеров на покупку/продажу, и цена зачастую краткосрочно улетает и дальше по направлению перекоса. Затем возвращается обратно.

Суть такая: берем уровни максимума и минимума за предыдущий час (час значит не 60 последних минут, а временной интервал с 10:00 по 11:00 и т.д.), далее ставим стоп-лимит на покупку по цене максимума и стоп-лимит на продажу по минимуму. Ордер может сработать только 1 раз в текущем часу. Кроем сразу же на открытии следующего минутного бара. Больше никаких условий.

Пример сделки:


Кривая доходности и параметры с 2009 по 2016 годы (сделок на гэпе первой минуты нет, вечерняя сессия также не включена). Фактор восстановления впечатляет.

( Читать дальше )

Нашел на сайте биржи подробную памятку, решил поделиться:

Как получить налоговый вычет по ИИС

Делая взносы на свой ИИС, Вы можете воспользоваться двумя типами инвестиционных налоговых вычетов.

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день.

Ко мне на днях поступил вопрос, а можно ли вместе за один год вернуть  убытки, полученные по операциям с ценными бумагами, и получить ИИС (инвестиционный вычет). Да, можно. Это очень просто и легко сделать.

Напомню, что для того, чтобы вернуть убытки (получить вычет по операциям с ценными бумагами или ФИССами) надо обязательно иметь доход, полученный от продажи ценных бумаг или ФИССов. А для получения инвестиционного вычета надо просто иметь доход, который облагается НДФЛ по ставке 13%.

Я покажу на примере:

Вы в 2014 году получили убыток от операций с ценными бумагами в размере 450 000 рублей. В 2015 году у вас была прибыль в сумме 1 560 000 рублей, с которой ваш брокер удержал и заплатил в бюджет подоходный налог. Кроме того, вы в 2015 году открыли ИИС и положили на него 400 000 рублей.

Вы вправе:

1) Вернуть часть полученного убытка за 2014 год — это сумма 13% от 450 000 рублей.

2) Вернуть 13% от 400 000 рублей. Вам “хватает” вашего дохода за 2015 год, чтобы получить вычет по двум направлениям. Понимаете меня? И для этого вам надо сделать всего одну налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2015 год.

( Читать дальше )

Ищу подводные камни. Работаю по ней уже не один год, немного видоизменяя исходя из волатильности. Продаю дальние края на данный момент по si. в случае с мартовской экспирации продаю 84 колл по 1400 и 73 пут по 950. Далее при помощи optionworkshop хеджирую дельту. Даже при нынешней экстремальной тенденции рынка получаю прибыль. В чем подводные камни? Пример на картинке: