Главная либеральная свобода: свобода каждого распоряжаться своими деньгами.
Главный принцип либерализма: один доллар — один голос.
Главный принцип демократии: один человек — один голос.
Это не одно и то же. На практике Большие Деньги всегда побеждают.

Другой принцип либерализма: каждый участник рынка лучше всех знает свою выгоду.
Каждый россиянин в 90-х знал свою выгоду, покупая дешёвый и хороший импорт. И каждая такая выгодная покупка СЕГОДНЯ, ЗАВТРА закрывала рабочее место в своей обрабатывающей промышленности. Это вело к снижению СРЕДНЕЙ производительности труда в стране и падению зарплат во всех отраслях.

Самая вредная либеральная лажа: всеобщее заблуждение, что Россия сказочно богата, а россияне-победители беднее побитых немцев потому, что их обкрадывают.
Номинальный душевой ВВП Германии почти в 5 раз больше России. Т.е. СРЕДНИЙ немец производит благ в 5 раз больше россиянина.
Самый хитрый вор не украдёт того, что россиянин не произвёл.
Самая справедливая делёжка оставит россиянина в 5 раз беднее немца.

( Читать дальше )

Вообще-то, я слушал потрясные лекции по биологии поведения человека стэнфордского профессора Роберта Сапольски (есть на ютюбе).


Роберт Сапольски.


Ученый рассказывает о стратегиях в поведении животных и человека. Но чем поведение отдельных особей и стай отличается от больших коллективов, например, целых стран и наций? 

И все то, что творится в международной политике стало в моей голове укладываться в стройную картину. Почему политиканы несут лютую дичь и пугают друг друга санкциями, ядерной зимой и прочей радиоактивной пылью, но не доходят до крайних мер? 

Даю выжимку из конспекта. 

Как найти баланс между сотрудничеством и взаимовыгодой? Надо найти оптимальную стратегию поведения для конкретной особи конкретного вида — когда сотрудничать, а когда обманывать. 

Мы попадаем на территорию математики, в мир под названием теория игр. Согласно этой теории есть формальные игры, для которых существую математические оптимальные стратегии. 


Базовая игра «Дилемма заключенного»

( Читать дальше )

Я вот считаю, что трейдер просто обязан узнавать какой сейчас тренд. Не в смысле технической линии на графике, а что-то фундаментальное — что витает в воздухе. И что трейдер обязан учуять и войти в рынок.
Вот, например, я начал с 2013ого года заниматься трейдингом и если расписать каждый год, что было актуально и в тренде, то получится нечто такое.

2013 Посмотрите сперва этот видосик

https://www.youtube.com/watch?v=k08fuvxRYMo

Как видно, известный шоумен Джигурда поднял на хайпе +100% на акциях фейсбука. Я уже писал об этом тут https://smart-lab.ru/blog/701231.php, что он жутко протупил, потому что он вышел из рынка рано, упустив ещё бОльшую прибыль за последующие годы, ведь фейсбук продолжил расти. Но суть была уловлена Джигурдой — он почувствовал, что акции фейсбук будут расти и заработал.

( Читать дальше )

Почитал тут товарища, который инвестирует в корпоративные облигации с доходностью 7-8% годовых.

У меня только один вопрос — на фига вы лезете в шлак с доходностью портфеля ОФЗ?

Риск тупо не соответствует доходности.


К примеру, вот портфель низко рисковых облигации с примерно аналогичной доходностью — 7,5% годовых. При том, что доходность ОФЗ сейчас около 6,6% годовых.

Кстати, этот портфель обгоняет по доходности 95% счетов трейдеров.




Бумаги


( Читать дальше )

Выбрался наконец-таки из мира графиков в мир реальный. Давненько была у меня мысль посетить такую страну как Черногория и вот в начале августа с двумя своими друзьями решили выбраться на разведку. 

День первый. Дорога. 



250 р.  такси из центра Анапы до Железнодорожного вокзала; 
851 р. билет на скоростную электричку из Анапы до Краснодара;
406 р. такси от железнодорожного вокзала до аэропорта Краснодара;
500 р. ужин в аэропорту Краснодара;
13 255 р.  билет на самолет Краснодар — Белград;
399 р. Роуминг Мегафона;

Добравшись до Белграда была мысль добраться до Подгорицы посредством железнодорожного транспорта.

1 055 р. такси от Аэропорта Белграда до железнодорожной станции Белград-Центр;
2 099 р. билет на электричку Белград — Подгорица;
387 р. завтрак на железнодорожный станции; 

( Читать дальше )

Всем гомотрейдерам(нищебродам,99%топ 100 рейтинга), напоминаю, что хоть каждый первый из вас Хаит страну и Вову имеют право получить на год до 250000 рублей.от вас требуется иметь хотя бы 1,5 извилины и немного желания. Называется это социальный контракт.не благодарите.гуглите, бездельники.

В этом посте обещал рассказать про то, как опционы могут улучшить ваш портфель. В конце расскажу о конкретных шагах. Теория хороша, но и практические советы необходимы.

Говоря про «улучшить ваш портфель»  — мы подразумеваем, что он существует😂

Я реалист и понимаю, что существует он лишь в моей голове. В реальности — портфель моего медианного читателя состоит в худшем случае из нескольких квартир в городе своего проживания, в лучшем случае — к ним добавляется какая-то недвижимость за рубежом. Я не прав?

Давайте порассуждаем о рисках инвестиций в общем и в опционы в частности. 

Для этого нам необходимо иметь некий ориентир «безрисковости». В мире финансов это, как правило — американские казначейские обязательства (очень грубо). В голове же нашего соотечественника, безрисковые инвестиции — это квартира или некая коммерческая недвижимость на родине, либо — в случае серьезного подхода, — за ее пределами.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

В одном из предыдущих топиков я обратил ваше внимание на интересный феномен:
1. При работе маркетными ордерами проскальзывание зависит только от биржи/жадности брокера (но не меньше спрэда)
2. При работе лимитными ордерами проскальзывание (ну, так все считают) равно 0

На самом деле, конечно, это не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

В опережение выхода большого цикла статей (который я факаплю уже больше года) есть желание поделиться одним фактом.

Мотивация простая — ряд форумчан: Тихая Гавань, 3Qu etc. высказsвали/ют мнение, что при работе лимитными ордерами можно практически не думать о проскальзываниях.

Это точно не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

( Читать дальше )

Предположим, что у нас есть большое поле, на котором во многих местах зарыты клады. Но мы одномерные, можем идти по прямой или некой кривой. Шаг в сторону невозможен.
Найдем ли мы клад, двигаясь по этой прямой-кривой? Не исключено что и найдем, но лишь чисто случайно.
Хорошо, поле 2-мерное — (х, у), но мы знаем только одну координату кладов, и двигаемся по этой прямой или кривой. Найдем? — нет, не найдем, т.к. о второй координате у нас нет никакой информации.
А если нам надо искать иголки в стогах сена, и мы даже знаем координаты иголок в форме (х, у), а мы такие, двумерные, и можем ползать только по плоскости. Найдем? Опять не найдем, мы в нужную координату z можем попасть только случайно.
Рынок, вообще, существо многомерное, и зависит от многих факторов — (X1, X2, X3, ...., Xn, ...), и вот в этом многомерном пространстве нам нужно найти области, где сделки будут удачными.
Любой из индикаторов даст нам одну, максимум 2 координаты. Пусть даже этот индикатор точно указывает пару координаты удачной сделки -(Хi,, Xj), но остальные координаты нам неизвестны, что аналогично стогу сена — координаты известны, но не все.
Т.к. пространство у нас многомерное, то уже понятно, что одного-двух индикаторов нам будет недостаточно. Нужно больше.
Однако, здесь тоже засада, часто разные индикаторы показывают одно и то же — пример: МА и MACD. MACD не даёт нам ничего нового по сравнению с примитивной МА.

( Читать дальше )