Покупал периодически золото в последние месяцы, в слитках, в Сбере.

Так вот, попадались мне слитки 3х аффинажных заводов: московского, красноярского и приокского.
Московский — супер. Поверхность зеркальная, сразу запечатан в пластиковую капсулу.



У остальных двух заводов — фасовка в полиэтиленовый пакетик, поверхность матовая (не так красиво выглядит), у приокского даже некие чернила или хз вокруг цифр номера намазаны:


( Читать дальше )

Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи? Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино и использовал индикатор RSI на разницу лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции) по отдельности юридических и физических лиц. Когда в RSI лица много лонговали, то цена фьючерса становится зеленой, когда много шортили, то цена становится красной. 
Первые результаты в питоне ниже, мне тогда показались очень интересными. Фьючерс я взял с ближайшей датой исполнения.
1 График юридических лиц по фьючерсу природного газа

2. График физических лиц по фьючерсу природного газа



( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые любители трейдинга и инвесторы!
Хочется затронуть архи-важную тему, которой не придают значения и не смотря на проблемы с кровоснабжение головного мозга, существующую паталогию с насыщением кислородом и питательными веществами головного мозга  СМЕЛО КЛАДУТ КРУПНЫЕ СУММЫ на брокерский счет и...   теряют деньги.

Не делая утреннюю зарядку каждый день, не проходя в день необходимый минимум в 5 км., сидячий образ жизни в итоге приводят к ослаблению мышц тела и в том числе мышц шеи. При слабом мышечном корсете начинаются проблемы со здоровьем, а в шее происходит сдвиг позвонков в результате чего мы и наблюдаем S образный изгиб сосудов шеи.

На рисунке видно, как доктор это демонстрирует. Синие квадратики- это позвонки.

Хочется услышать мнение участников с дипломом физиков и математиков относительно влияния S изгиба сосуда на скорость протекания в нём жидкости. Доктора не физики и часто пишут, что имея S образный изгиб сосуда кровоток не нарушен… голова при этом работает слабо и решения принимаются не верные. Алкоголь дает эффект расширения сосудов на короткий промежуток времени, трейдеру сложно употреблять алкоголь на постоянной основе так как это приводит к другим нежелательным эффектам.

( Читать дальше )

Добрый день!

Сегодня рассмотрим одну из популярных стратегий в опционном трейдинге: пропорциональный колл-спрэд (в нашем случае бычий). Для примера возьмём стратегию, которую я использовал с МТС на месячных опционах с экспирацией 21/02/24 (график и таблица ниже).

( Читать дальше )

Смотрите, какая штука получается.

Цена — она иногда как мяч на футбольном поле. Прилетает к игроку, а он его пинает дальше. Мяч на футбольном поле видно? Видно. Как и цену. А игроков? В рынке? А вот с этим сложнее. Как с этим справляюсь я? Как я их вижу?

Ну, во-первых, у нас есть стакан. И там мы прекрасно видим скопления лимитных заявок. Бидов и асков. Но они могут исчезать. А сидеть лупить в монитор ежесекундно не вынимая — такое себе занятие.

Что я сделал? Для начала вывел на сам ценовой график места скоплений в стакане. Чем блок контрастнее, тем больше заявок в скоплении. Тем сильнее выражен уровень. А еще я добавил график в «подвале», куда вывожу общую аналитику бидов и асков. Это не одномоментный снимок стакана. Это определенный анализ заявок за время свечи. Как, собственно, и в блоках. Там тоже идет расчет за свечу особым образом.

Что получилось? Некий аналог того, что в зарубежных терминалах называется HeatMap или еще какая Map. Только есть у меня один плюс — я всё это дело в базу пишу. И если мне надо сменить настройки или прервется связь, то накопленные данные не исчезнут и отрисованные блоки не пропадут. А именно этим страдают все аналогичные поделки.

( Читать дальше )

Добрый день!

Прошу отнестись с понимаем, поскольку это мой первый пост.)

Я думаю, все обратили внимание на фантастические обороты по природному газу на срочном рынке, но почитав соц. сети я не нашел сколько бы внятного анализа, не говоря уже о системном подходе. С Вашего позволения готов поделиться)

Немного истории. Все мы помним бешенный рост цен на газ на фоне недоинвестирования отрасли в постковидный период и еще больший рост на фоне начала СВО. Забегая вперед, поделюсь наблюдением – политика делает сантимент, но не фундамент.

Итак, начало 23 года, цены на газ уже сложились более чем в 2 раза — я решил спекульнуть на газе. А что не так? Запасы низкие, цены во всем мире сверхвысокие еще и зеленая повестка. На тот момент было мнение, что цена снизилась на фоне временной остановки экспортного терминала.  А на Московской Бирже еще и фьюч на американский газ торгуется – очень удобно! Сразу оговорюсь, что есть определений дискомфорт из-за спреда между наймексом и МБ (корм ММ), но наша родная площадка стократ удобней и понятней ихней), а еще можно делать синтетические конструкции, о них позже.

( Читать дальше )

Сегодня сделал упражнение — вычислил среднюю цену природного газа на NYMEX за каждый день внутри года за последние 30 лет. Получилось, что сейчас (в середине Февраля) у природного газа традиционный ахтунг. Смотрите сами:



Бегите покупайте газ, пока не поздно. Я только что прикупил.

Потом меня поблагодарите))

⭐ Оригинал статьи – здесь

------------------------------

Пишу по темам: инвестиции, недвижимость, экономика

Присутствую в dzenи telegram

Инвестирую в активы, растущие в золоте.

Один из самых популярных в нынешнее время инструментов на Мосбирже привлекает к себе повышенное внимание. Количество постов на см в последние дни это ярко подтверждает.

Очевидно, что в этом инструменте крепко зацепили лонгистов и тянут их на дно.

Данные по ОИ:

Видим примерно равное количество открытых позиций в лонг и в шорт у физиков. Но количество лонгистов-физиков в несколько раз превышает число физиков-шортунов. Соответственно количество удерживаемых контрактов на одного шортиста выше, чем на одного лонгиста. Такая картина в инструменте уже давно. Очевидно, что физики-лонгисты – это толпа, а среди физиков-шортистов затесались профи с крупным капиталом.

В последние дни заметна тенденция роста числа физиков-шортистов при небольшом увеличении ОИ. Вывод, который можно предположить – часть толпы начинает играть в шорт. Отсюда Соломинка № 1 – появляются те, кого можно засадить в убытки на лонговом движении.

Глобально на графике ситуация выглядит так:

( Читать дальше )

Каталог золотых слитков в одном из банков

Интересная новость вышла на этой неделе. В Тинькофф банке появилась возможность онлайн покупки золотых слитков с доставкой для всех клиентов от 10 г. Зашел на сайт, правда другого банка, там 10 граммовый слиток золота стоит около 62 тыс. рублей, интересно было с какой суммы теперь работает доставка))

В конце 2022 года в Тинькофф уже была доступна покупка слитков в приложении, но с минимальной массой в 500 г! По ценам в другом банке сейчас это почти 3 млн рублей! Неудивительно, что услуга на тот момент была доступна только Premium и Private клиентам. Тинькофф отметил, что их продажи золотых слитков по итогам 2023 года удвоились.

Клиентам, находящимся в Москве и Московской области слитки доставляются на специальных бронеавтомобилях бесплатно, в другие регионы условия доставки будут зависеть от расстояния доставки, количества слитков и их размера.

Сейчас есть возможность купить золотые слитки массой от 10 г до 1 кг, а также стандартные — от 11 до 13,3 кг. Стоимость стандартных даже страшно представить, предполагаю что она переваливает за 60 млн руб.

( Читать дальше )

В одном из своих обзоров, я уже упоминал работы Криса Рутерглена.

Ключевая идея его модели цен на золото состоит в том, что стоимость всего доступного инвестиционного золота пропорциональна денежной массе. Как ни странно, одного этого предположения достаточно, чтобы разумно исследовать возможный диапазон цен. 

В недавней работе, он продолжает расширять предсказательную силу модели: а именно исследует факторы, которые приводят к высоким и низким циклам. Денежная масса растет, значит и золото растет, удобнее перейти в более «стационарную» систему. Для этого, можно перейти от переменной «цена на золото» к другой переменной: отношению спотовой цены к «среднему» уровню. Таким образом, от растущего графика


( Читать дальше )