Добрый день, читатели. Сегодня будет очередная порция несвязного бреда.

    Все знают про торговую систему основаную на скользящей средней. Цена пересекает СС (уж простите за каламбур) с нижней стороны — покупаем, с верхней — продаем. На глаз выглядит идеально, но в итоге — тихонечко сливает на боковом тренде оставляя вас с дырявыми штанами. Все также знают про торговлю на пробой горизонтального уровня. Проблемка в том, что этих уровней можно построить, как у персептрона классификаторов одного датасета, — бесконечное множество. Итог — те же дырявые штаны.

    Подождите. Мы не хотим просто так сдаваться и верим в простые вещи, просто хотим немного их оптимизировать. 
    Что есть скользящая средняя? Типичный пример аналогового фильтра низких частот. Но она немного устарела. Примерно на пару-тройку десятков лет. С тех пор прикладная математика продвинулась к EMA, T3, JMA (ксати, лучшая на сегодня), без-названия основанная на полиномах Лежандра и т.д. Но мы хотим что-нибудь, что просто реализуется и лучше приблизит нас к скользящей, как будто она есть тригонометрический полином (почему — позже :)). Сразу на ум приходит простейший FIR-фильтр с характеристикой основанной на косинусоидальных затухающий колебаниях. Схема такого фильтра:

( Читать дальше )

www.nefttrans.ru/analytics/aziya-stolknulas-s-defitsitom-na-rynke-nefti.html

Это означает, что пока контанго фучей больше доллара, выгодно просто роллировать срочные контракты. То есть танкеры будут не возить нефть, а использоваться как хранилища.

Любопытно мне больше смотреть на катировки 2009 года пробегающей строкой.(так что по теме сайта)

Каждый инвестор должен хотя бы просто знать одну из основных моделей – Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Для тех, кто не знает — маленький финансовый урок :) 
Вопрос в конце!


Вкратце, в чем ее суть:

Есть два типа риска: 
1. индивидуальный (касающийся только отдельно взятой компании)
2. рыночный (затрагиваемый динамику всего рынка в целом)

Инвесторы должны быть компенсированы только за рыночный риск, т.к. индивидуальный риск можно полностью диверсифицировать при достаточном кол-ве инструментов. На примере портфеля с одинаковыми весами видно, что чем выше кол-во 'n', тем больше вариация портфеля зависит от средней ковариации между инструментами, нежели от индивидуальных значений. 

( Читать дальше )

Сразу скажу это вообще не для всех… а только для отчаянных маньяков со стальными яйцами)))   Как заработать миллион долларов имея на руках 1000? нет, это не форекс-кухни. Речь пойдет о простой стратегии на опционах, которая реально позволяет при опред. условиях заработать миллион долларов со старта всего в тысячу.

Итак, нам понадобится (базово разберем на индексе РТС).

1. горка на дневках, когда идет движение вверх и потом сползает и возвращается примерно к началу восхождения. Подобная горка образовалась на графике баксо-рубль когда от 50 руб цена прошла до 80 и дальше спустилась до 51. Для работы вниз все тоже самое — падение и выкуп до уровня начала падения. Это может быть любой инструмент, по РИ очень желательно чтобы движение вверх было на 20 тыс пунктов и соотв. на столько же обратно. Да, это бывает не часто, но бывает. Надо расчитывать на движение в 20% и выше.

2. Покупаем на 1000 долларов опционы кол если мы расчитываем на рост в самом начале или опционы пут если расчитываем на падение.

( Читать дальше )

Кто меня уже тут замечал, то в курсе того как я торгую. Но прошло время что-то менять. 
И так.
Вводные:
депозит -100к рублей

Цель:
стабильный доход (не придирайтесь к слову «стабильный»))
 
Что мне мешало ранее?
Прибыль была и учитывая мои риски (огромные) она была далеко не маленькаяи в процентной выражении и в денежном. Но все заканчивалось одинаково тильто в сделке с огромным риском и обнулением. 
Скажу честно я понимаю что такое манименеджмент, но это не мое. Трудно изменить стиль торговли, пробовал, не мое. Но что же тогда делать?
Я решил попробовать выводить еженедельно прибыль, если таковая будет.
Риски постараюсь ограничить, но себя трудно обмануть. Кроме этого риск решил ограничить выходом из позиции на ночь и выходные соответственно.
Стопы я не ставил, но похоже пришло время ставить и их. Пока задумываясь ставить стоп на т. Часть позиции которую я оставил открытой в течении дня и зафиксировав по половине прибыль на остальную выставить стоп и только после этого отходить от терминала. Но в конце дня или перед сном открыть терминал и при благоприятном раскладе (стоп не снесли) закрыть руками и спать спокойно. 

( Читать дальше )

начало: smart-lab.ru/blog/236310.php smart-lab.ru/blog/237019.php
Скоро 2 месяца моего тупого инвестирования. Портфель на сегодня состоит из 44 бумаг:(второй столбик — процент портфеля)

В день когда я начал инвестировать ММВБ был 1764
Максимальная доходность 23% была в начале марта при ММВБ 1807, 
Но потом доходность упала до 7% потому что ММВБ обвалился до 1575.
На сегодняшний день при ММВБ около 1680 доходность составляет 19%

PS: буду рад если вы аргументированно потроллите акции из моего портфеля

Есть мнение, что сделать робота очень сложно. Это под силу только крутым программистам. Попробую опровергнуть — чтобы сделать робота достаточно уметь хорошо пользоваться поиском и знать азы программирования в рамках школьной/институтской программы.
Большинство задач решается операторами if, while, repeat и иногда  for. Плюс специфические функции для взаимодействия с торговой платформой.
Будет этот робот зарабатывать или нет зависит уже не от навыков програмирования, а от заложенной в него логики.
Напишем простейшего робота на qlua для Квика, который будет покупать/продавать волатильность на опционах
путем покупки синтетического стрэдла www.option.ru/glossary/strategy/long-straddle
или продажи синтетического стрэдла www.option.ru/glossary/strategy/short-straddle

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые участники форума!

Обращаюсь к Вам за советом по такому вопросу:

Имеется торговая система, построенная с применением нейронных сетей, которая имеет 12 оптимизируемых параметров – вещественных чисел в диапазоне от -1 до 1.

В качестве эксперимента была проведена оптимизация этих параметров на фьючерсе на обыкновенные акции сбербанка на минутках. Количество точек данных для оптимизации -30000 (это примерно 2 месяца). После этого система проверялась на новых данных – 10000 точек.

Результаты оптимизации и проверки представлены на рисунке.

Светло-зеленая кривая – это эквити счета, ниже – график цены.

Зеленые и красные линии – это сделки, просто их очень много и там все сливается.

Собственно сам вопрос: Что будет эффективнее в реальной торговле – переоптимизация параметров раз в день на последних данных за 2 месяца (последние 30000 минутных свечей), или переоптимизация каждый час на последних 3000 минутных свечах, или пероптимизация каждые 5 минут, или еще какой то вариант? То есть интересует оптимальная частота оптимизации и размер обучающего набора данных. Причем наблюдается такая взаимосвязь: чем больше обучающий набор данных, тем меньше средняя доходность системы на обучающем наборе, но тем больше вероятность того что система будет показывать эту доходность на данных которые она не видела. И наоборот, чем меньше обучающий набор, тем больше средняя доходность на обучающем наборе и тем меньше вероятность, что система покажет прибыль на неизвестных данных.   

( Читать дальше )