Мысли навеяны обсуждениями в блогах:
 
http://smart-lab.ru/blog/150179.php про липкую дельту, сдвиг улыбки, и про то, что волатильности не существует.
 
http://smart-lab.ru/blog/150083.php упоминание Гнома про RV
 
http://smart-lab.ru/blog/149269.php мой последний блог «Цена опциона и Как правильно посчитать дельту?»
 
Мои рассуждения по теме.
 
Чтобы рассуждать про волатильность опциона, дельту, сдвиги улыбки нужно для начала дать этому всему определения. Сразу скажу, что книги по опционам на русском я читал по горизонтали, не вникал во все, что там написано, искал только интересующие меня вещи. Основную информацию я получал с сайтов университетов Европы и Америки, с сайтов забугровых квантов на нерусских языках. Я, конечно, не все понял, и не все из того, что понял, смогу доступно объяснить на русском, но я попробую.
 
Начинать нужно с цены опциона.
 
Цена — это денежное выражение стоимости товара.


( Читать дальше )

Открываю исходный код, который мы используем для сборки наших торговых роботов.

Разработку я начал год назад и нашей главной целью было как можно быстрее, и как можно с меньшими затратами начать торговать алгоритмически. Цели как мне кажется мы вполне достигли, потому что используя наш подход мы сегодня можем реализовывать и ставить на торговлю новые алгоритмы очень быстро (в течение одного рабочего дня даже).

Я записал несколько коротеньких видео, все вместе они потянут на час с небольшим, в которых постарался показать концептуальную основу библиотеки и как с ее помощью можно за час собрать и запустить робота.


  Видео можно скачать файлом отсюда. (Формат avi, размер 27.4 Мб)


( Читать дальше )

Перепост. Оригинал тут: 
jc-trader.livejournal.com/1072252.html

Если кто не понимает английский, перевод примерно такой:
smart-lab.ru имеет траффик 18 101-й в мире. Примерная стоимость сайта $ 459,360.00 и имеет дневной доход $ 638.00 .

forexpf.ru has a global traffic ranking of 9,599 in the world. This site is estimated worth of US Dollar $ 920,160.00 and have a daily income of around $ 852.00 US Dollar.
smart-lab.ru has a global traffic ranking of 18,101 in the world. This site is estimated worth of US Dollar $ 459,360.00 and have a daily income of around $ 638.00 US Dollar.

( Читать дальше )

Благодаря Светлане Орловской недавно я начал читать на английском. Я большой фанат книг об индустрии, но читая, например, про черепашек, нельзя не понимать, что это уже даже не прошлый век торговли, а внутридневные трейдеры, герои книги «Один хороший трейд», сейчас должны испытывать неловкость от того, что их повсеместно теснят роботы.  Так что открытие, что, хотя мой инглишь левел далек от нэтив и нуждается в импрувменте, но я могу читать и вполне неплохо понимать, о чем пишут, дало мне возможность ознакомится с парой более свежих книг. 
Книга Скотта Паттерсона «Кванты, гении математики, которые обрушили Wall Street»  переведена на русский, я также читал рецензию на нее и был удивлен комментариями, после чего решил написать об этой книги глазами человека, который довольно долго ищет алгоритмический грааль.





Книга повествует историю взлета четырех менеджеров фондов, сделавших упор в своей торговле на математические модели. В начале книги Паттерсон рассказывает об истоках возникновения количественного анализа, ссылается на труды недавнего нобелевского лаутеата Юджина Фаму, который получил нобелевскую премию за теорию случайного блуждания цены, над которой начал работать более пятидесяти лет назад, ссылаются на Эда Торпа, который сначала занимался теорией игр, исследовал карточные игры и моделировал рулетку, а затем написал книгу про управление капиталом при игре в казино, затем переключился на рынок и открыл свой фонд. Как я понял, именно Торп стал героем фильма «21» с Кевином Спейси в главной роли,  о том, как наставник набирает группу студентов и вместе они гастролируют по казино, срывая куш с помощью продуманных математических моделей.

( Читать дальше )

— В ближайшие 12 месяцев золото может взлететь до $2000;
— к 2017 году, когда Барак Обама покинет Белый Дом, США объявят дефолт;
— доллар будет смыт гиперинфляционной волной.
Такие прогнозы дает Питер Шифф, глава Euro Pacific Capital. «Я жду краха доллара, я жду прихода настоящего кризиса, и я знаю, что это станет большим драйвером роста золота», — говорит господин Шифф. – «Чем дольше придется этого ждать, тем большая прибыль будет получена в конце. Я благодарю господа за то, что на свете есть так много глупых людей, которые не понимают ценности золота. Благодаря им, те, кто ее понимают, могут купить золото по низкой цене. США объявят дефолт в тот момент, когда Китай откажется одалживать им деньги и дальше, а также потребует вернуть причитающееся. Чем раньше это произойдет, тем лучше». Отметим, что Питер Шифф известен своими пугающими предсказаниями, которые, впрочем, сначала вызывают у инвесторов смех. Например, в 2006 году в телевизионном интервью он предрек обвал цен на жилье в США, банкротство банков и коллапс фондового рынка. «Питера Шиффа следует принимать всерьез. Он оказывался прав и раньше», — отмечает Рон Пол, бывший конгрессмен от Техаса, высказывающийся за ликвидацию ФРС и проведение аудита ее центрального депозитария в Форт Нокс. Источник: Forexpf.Ru — Новости рынка Forex

Как выглядят 10 миллисекунд высокочастотного трейдинга

 
Эрик Хансэйдер, основатель компании Nanex, занимающейся аналитикой и информационными системами для высокочастотного трейдинга, публикует на YouTube очень любопытные визуализации высокочастотной торговли. Вот, например, 10 миллисекунд торговли акциями корпорации Merck:




Прямоугольники, расположенные по окружности, представляют собой биржи. Летящие между ними треугольники и кружки — изменения котировок и сделки. Нижний прямоугольник (6 часов) — лучшие курсы покупки и продажи среди всех бирж. Визуализация медленнее реального времени примерно в 40 000 раз. Вот так выглядели первые несколько секунд после IPO Facebook (из-за технических проблем начало торгов задержалось, поэтому в начале видео ускоренно промотано около 45 минут):

( Читать дальше )

Объем предложения (вторичка) превышает объем сделок в 4 раза.
42,000 предложение. Сделок в сентябре = 12,000.
Новостройки: 27,000 — предложение, ~1500 сделок.

Сумма предложения = 70,000. Сделок ~12,000.

Предложение вторички — не изм. YoY.
Предложение первички +20%YoY.

Рост цен на недвигу в Москве +1% YoY.
Срок экспозиции вторички вырос с 2-2,5 мес до 4-5 мес.

В 2013 объем нового жилья в Мск и Области = 10 млн м2.
 
(конспект статьи из Ведомостей)
 

Получил запрос на очередной перевод

7 Февраля, 2013. Антон Крейл, партнер Института Трейдинга и Управления Портфелем дал интервью перед студентами Касс Бизнес-школы. В этом эксклюзивном интервью Крейл рассказывает о трендах на мировых финансовых рынках для профессионалов и частных трейдеров, его мысли о мире банков, хедж-фондов и что готовит будущее для выпускников, желающих работать в банках и фондах.

Начало здесь — с русскими субтитрами:



Собственно, два вопроса — интересно общественности? перевести полностью? или уже есть перевод?

Спасибо