Каждый день одна картина. Во второй половине дня нефть начинают лить на примерно одинаковых объемах.

Ну собственно продолжение того что было здесь.
Наши умные мужчины дельных советов дать не смогли. Приходится думать самой.
Собственно задача следующая: как можно легально не заплатить НДФЛ по итогам года если этот год у вас прибыльный, и до этого не было убыточных лет. Предположим что прибыль за год составила один миллион рублей. :)) написала и самой смешно. но тем не менее такое может произойти.
В общем выход нашла через построение связки «обычный счет» + ИИС.
Считаем что вы весь год торгуете через обычный счет. про ИИС вы слышали но сильно лезть в него не хотели из-за многочисленных ограничений.
Итого в декабре вы имеете прибыль на обычном счете в размере вышеуказанной суммы. Что мы делаем? открываем ИИС за 20 дней до конца года. кидаем на него 400000рублей. и проводим с обоих счетов две контрсделки на самом ликвидном инструменте. скорее всего это будет Ри или си. Желательно направления сделок выбирать так чтобы прибыль все таки легла на ИИС. Риски в этот момент не важны. Важна одновременность сделок. Так придется сделать возможно несколько раз, до тех пор пока счет «обычный» не перестанет быть прибыльным, а соответственно ИИС пополнится на такую же величину прибыли. 

( Читать дальше )

Друзья, приходит к концу очередной срок подачи заявлений на перевод своей пенсии от ВЭБа к НПФ или УК.
Несколько лет курируя инвестиционное направление одного из крупнейших НПФов России расскажу вам все примудрости этой сферы.

Например, знаете ли вы, сколько получите или недополучите денег к пенсии если будете или не будете МОЛЧУНОМ?
Вот мой расчёт основанный на последних данных (3 квартал 2015г.) от всех УК, НПФов и ВЭБа:


Ежегодно с вашей зарплаты вычитается 6% в ваши пенсионные накопления — до 43 тыс. руб.
Год — это кол-во лет, сколько вам осталось до пенсии. Здесь указал 2 ключевых показателя: 20 и 30 лет, соответственно если вам сейчас 40 или 30 лет. Это значит, что за 20 лет работы вы накопите на пенсионном счёте с помощью управляющей компании ВЭБ — 2 млн. руб., с помощью НПФа — 3,4 млн. руб., а с помощью УК — 4,3 млн. руб. Стоит ли сейчас идти в ПФР ради 2 млн. руб. — решать вам. На самом деле там всё не так и сложно — достаточно придти в Пенсионный фонд России и подписать у них заявление, в котором указываем название УК или НПФа в который хотим перевести средства — всё.

( Читать дальше )

ADX.lua


( Читать дальше )

Опробовал процедуру перехода на новые фьючерсы на QUIK.
Создаем файл replacements.txt с нижеследующим содержимым:

SPBFUT,RIZ5=SPBFUT,RIH6
SPBFUT,LKZ5=SPBFUT,LKH6
SPBFUT,SRZ5=SPBFUT,SRH6
SPBFUT,SPZ5=SPBFUT,SPH6
SPBFUT,GZZ5=SPBFUT,GZH6
SPBFUT,SiZ5=SPBFUT,SiH6
SPBFUT,GDZ5=SPBFUT,GDH6
SPBFUT,VBZ5=SPBFUT,VBH6
SPBFUT,BRZ5=SPBFUT,BRH6

и запускаем: «WndConverter.exe -cfg replacements.txt».
Минуты 3 проработало молча, но результат - «отлично»!

Доброго вечера!
Продолжаю очередной публичный «эксперимент» по торговле опционами с целью от 5% за 12 дней.
Вот начало, описание и первый день: http://smart-lab.ru/blog/294742.php
Вот итоги и результаты первого «эксперимента» (текущий — второй): http://smart-lab.ru/blog/199125.php

День 2 (4 декабря).

На рынке все прошло по прогнозу. ОПЕК не стал сокращать квот, RI рванул вниз, а волатильность резко подскочила.

 

 

( Читать дальше )

Цель данной заметки--описать некие полуэмпирические наблюдения, которые сложились из практики разработки торговых систем. С точки зрения бизнеса такие вещи лучше вообще не писать, но кроме точки зрения бизнеса есть и другие точки зрения.

Моя философия трейдинга заключается в том, что деньги всегда должны быть под рукой. Фактически, это означает, что основной целью является плавная эквити. То есть всякие там психологии, дисциплины и крепкие фаберже с высиживанием просадок--это не мое. Кстати, плавная эквити может быть напрямую преобразована в доходность путем использования плечей--так что плавная эквити хороша также и с точки зрения доходности. Очень мощным средством повысить плавность эквити является одновременная работа многих систем. Почему так, с математической точки зрения описано здесь: http://utkin.2stocks.ru/?p=232 . Это значит, что нужно много идей, много реализаций одной и той же идеи. А значит, процесс генерации идей и систем фактически непрерывен.

( Читать дальше )

Попробовал строить свое распределение вероятности на основе простенькой модели с трендом. Вычисляю дрейф в последних скольких-то приращениях цены БА, предполагаю, что этот дрейф сохранится до экспирации и получаю наиболее вероятную цену на экспу. Используя эту цену и некоторую сигму, строю нормальное распределение и смотрю, что оказалось точнее: модельное распределение или реальное рыночное (подробнее про подход здесь: Рынок vs модель). Оказалось, что на трендовых участках такая модель существенно точнее, чем рынок. Вот пример для квартала RTS-12.14:

Справа два графика плотности распределения за два месяца до экспирации: синяя линия у распределения по модели с трендом, зеленая — рыночное распределение (из текущей в тот момент улыбки IV). Красный шарик — это где реально произошла экспирация. Видно, что модельное распределение спрогнозировало цену экспирации точнее, чем рыночное. Используя такую модель на этом квартале, можно было бы открыть опционную позу с очень большой ожидаемой доходностью.

Но такая идиллическая картинка, конечно, далеко не на всех кварталах. Чаще вот такая ситуация:

( Читать дальше )

Добрый, хотелось узнать ваше мнение по стратегиям:

1. опционно консервативная  
2. опционно агрессивная 

Итак подведем итоги недели и нашей позиции 

Доходность по варианту №1 составляет на пятницу 85 840 рублей
 изменения по по доходности:  от 50 000 до 90 000 рублей

Доходность по варианту №2 составляет на пятницу 99 415 рублей 

изменения по по доходности:  от 20 000 до 124 000 рублей
 
Напомню что изночально 2 декабря мы на 100 000 рублей  приобрели 69 000 декаберьские коллы
более подробно о причинах описанно (здесь) в одном варианте мы через пару часов свели риски на ноль, во втором оставили чисто направленную позицию вверх
 


Недельная волатильность по базовому активу увеличилось,  но ненамного можно ожидать продолжение роста ...




USD/Rub до линии сопротивление еще есть  потенциал, на графике отмечено пробой нашего входа по опционам . 


НЕФТЬ описывал здесь 

RTS отработал ГИП и закрыл неделю на минимальных значениях за 8 недель 





Спасибо за внимание, просьба ставьте плюсики и комментируйте всегда открыт к диалогу.


С уважением Rinatius