Если вы захотите купить облигации отдельных эмитентов, например, казначейства США или американских компаний, то вам придется иметь дело с тремя видами доходности (Yield): 1. Текущей доходностью (Current yield), 2. Купонной доходностью (Сoupon yield) и 3. Доходностью к погашению (Yield to maturity, YTM). Чем они отличаются и как по ним сделать правильный выбор? Сейчас разберем.


( Читать дальше )

Почитал тут недавно пост "Продолжение про пенсии" от civilizator 
Посмеялся. Забавно, когда люди делают общие выводе на основании частных явлений.  Естественно, ошибочные выводы.
Вроде "… а вот тут мы откроем депозит в банке Х, по максимальной ставке… потом когда банк Х лопнет… откроем в банке Y тоже по максимальной ставке… в итоге заработаем ..."
Если хочешь считать доходность по инструментам — возьми релевантную информацию, а не хз какую выборку по банкам, половина которых 
сольется с последствиями в виде забалансовых вкладов и невозможностью получения страховки в АСВ.

Собственно ниже сравнение доходности «широкого рынка» депозитов с инфляцией в РФ с 1999 года.

2018-2013 Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), свыше 1 года 
2012-2002 Ставки по кредитам нефинансовым организациям и депозитам физических лиц в российских рублях, По депозитам физических лиц без депозитов «до востребования». * По операциям кредитных организаций на срок до 1 года, по России в целом без учета Сбербанка России. 
2001-1998 Ставки по кредитам предприятиям и организациям и депозитам физических лиц в российских рублях, По депозитам физических лиц. * По операциям кредитных организаций на все сроки до года, по России в целом без учета Сбербанка России.
На основании официальных данных ЦБ РФ cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat 

По инфляции — информация Госкомстата  — www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm





( Читать дальше )

Если бы Вы встретили беременную женщину, у которой уже 8 детей, из них трое глухих, двое слепых, один умственно отсталый, а сама женщина больна сифилисом — Вы бы посоветовали ей сделать аборт?

Прежде чем ответить на этот вопрос, прочитайте еще один…

Нужно выбрать нового мирового лидера, и Ваш голос — решающий.

Вот информация о 3-х кандидатах:

Кандидат1: общается с нечистыми на руку политиками, советуется с астрологами, у него две жены, курит без остановки и выпивает 8-10 бокалов мартини в день.

Кандидат 2: дважды изгонялся с должности, спит до полудня, баловался опиумом в колледже, выпивает около литра виски каждый вечер.

Кандидат 3: имеет воинские награды, вегетарианец, не курит, пьет изредка пиво и никогда не изменял жене.

Кого из троих Вы выберете?

Первый кандидат: Франклин Д. Рузвельт.
Второй кандидат: Уинстон Черчилль.

( Читать дальше )

Всем привет.
Провокационное название поста продиктовано тем, что недавно я пообщался с человеком(он не первый из таких, но его случай наиболее яркий), который в порыве самоуверенности и храбрости бросился  покорять фондовый рынок и в итоге почти сразу слил счет на несколько сотен тысяч рублей! Это случилось почти год назад, но суть в том, что с тех пор он не может нормально торговать, в его голове выработался тригер страха потерь, каждая открываемая теперь сделка вызывает дискомфорт. После того слива он конечно же взялся за голову стал плотно работать над построением системы(стратегии), в том числе хорошенько прогнал ее в плеере TigerTrade, который я всем постоянно рекомендую, но увы и это теперь не дает ему положительного сдвига, даже хорошо протестированная система не позволяет ему избавиться от страха потерь, который зашился глубоко в его мозг!
Всё это я к чему? К тому, что не нужно торопиться с открытием реального счета, забудьте бред вроде «демо торговля всё равно, что секс с резиновой женщиной», пока вы не отработаете полностью свою торговлю на плеере котировок(тренажере), нет никакого смысла залезать на реальный счет, торговля «с шашкой наголо» ни к чему хорошему обычно не приводит!

( Читать дальше )

На ZeroHedge выложили интересную диаграмму с динамикой индекса «умных денег» от Bloomberg. Похоже инсайдеры уже что-то знают…

 

Другая публикация оттуда же приводит основные негативные факторы, предвещающие, по мнению автора, скорое наступление очередного кризиса. Выделю основные:

Как отмечает FDIC (Федеральная корпорация по страхованию вкладов, независимая организация созданная Конгрессом в 1993 году) величина проблемных активов банков утроилась за первый квартал этого года.

Рынок государственных облигаций США показал с начала года худшую динамику 

( Читать дальше )

Что в моей власти — это управление рисками и своим капиталом. Пожалуй это всё.

Я оставил кучу комментов в этом треде, разоблачающих наглую и беспардонную ложь и подтасовки

smart-lab.ru/blog/473489.php

Вначале автор топика пыталась как то парировать, отмазываться, но ей так и не удалось найти ничего внятного, поэтому она решила просто удалить все мои комментарии, чтобы они не замутняли ту наглую ложь и мошенничество сталинизма, что только служит лишним доказательством экстремальной лживости и изворотливости этой публики.

Теперь она у меня в ЧС, как и ее коллега Вестников, потому что с беспардонными манипуляторами, подтасовщиками и мошенниками диалог вести бесполезно. Когда исчерпывается ресурс лжи, комменты просто удаляются. Что толку от такого «диалога»?
Г-н Вестников заявляет, дескать как де можно что-то обсуждать, если я у тебя в ЧС. Я его разбаниваю, с оговоркой, что впредь он будет вести себя интеллигентно, будет посдержанней в оценках и навешивании ярлыков, а будет говорить по существу, и что же Вы думаете? Он отказывается. Вот она, подлинная суть лжецов. Вначале просят слова но по существу говорить не желают, хотят бить ниже пояса

( Читать дальше )

Из комментария в моем предыдущем посте: При Хрущеве то как раз экономика развивалась бешенными темпами, и народ был накормлен.
«Общеизвестный факт», но мы-то  знаем, цену тому, что все знают и необходимости идти против толпы и мнения большинства.
Итак, гений экономики.
Данные Института экономики Академии наук СССР: Период, годы Среднегодовые темпы прироста общественного продукта в %
1950-1953 10,6
1953-1956 11,1
1956-1959 8,9
1959-1962 6,9
1962 6,0
1963 5,0
Целина, кукуруза, денежная реформа 1961 г, Новочеркасск, запрет подсобных хозяйств, передача всего и вся союзным республикам — Госснаба, совнархозов, территорий. Провал пятилетки и ввод семилетки, чтобы спасти лицо. Передача техники колхозам (Сталин в 52м «Эти расходы может взять на себя только государство, ибо оно и только оно в состоянии принять на себя убытки от вывода из строя старых машин и замены их новыми, ибо оно и только оно в состояния терпеть эти убытки в течение 6–8 лет с тем, чтобы по истечении этого срока возместить произведенные расходы. Что значит после всего этого требовать продажи МТС в собственность колхозам? Это значит вогнать в большие убытки и разорить колхозы, подорвать механизацию сельского хозяйства, снизить темпы колхозного производства»).

( Читать дальше )

Вот задумался попробовать MT5. Слава богу робот отдельностоящий у меня. Коннектор самописный. Сделать новый — не проблема.

Открываю личный кабинет брокера, читаю про МТ5

Терминал МТ5 устанавливается только на один портфель, подключить терминал к другим портфелям возможно через Дополнительный терминал МТ5.
При подключении терминала для торговли на FORTS торговля опционами для этого счета будет заблокирована. 
При подключении терминала на валютном и фондовом рынках НЕ ЗАБУДЬТЕ снять выставленные в ПО QUIK стоп-заявки, так как торговля на валютном и фондовым рынках через QUIK будет недоступна.

становится грустно. Не подключаю MT5.
как у вас? Кто-то пользуется MT5? Интересует преимущества в доставке свечек и исполнении заявок.
Конкретно у Quik есть особенность, что свечку с сервера лучше брать с приличной задержкой (до полусекунды), иначе Quik может «дописать» данные даже в предыдущую свечку (т.е. есть свечка новая, но и старая может обновиться), что не удобно в алготрейдинге, так что лучше брать с задержкой.

Не то чтобы это была прямо горячая тема. Сильных проблем со скоростью и исполнением нет пока. 
Просто скучно и нет идей/сил по разработке торгующих стратегий. А попрограммировать немного хочется.

Этой публикацией я открываю ряд статей (если, по какой либо-причине не получу бан), посвященных анализу микроструктуры рынка и, собственно, его природы.

Все мы привыкли смотреть на графики цены акций, фьючерсных контрактов, опционов и прочих инструментов (далее цена). Мы рассматриваем цену на различных тайм-фреймах, строим на основе цены различные индикаторы, которые помогают принимать нам «правильное» решение. Но, если задуматься, то цена — это ведь свершившийся факт. А точнее, цена — это всего лишь производная от действий участников рынка (покупателей и продавцов) на определенном отрезке времени. И влияют на цену всего два параметра: это объемы и интенсивности покупок и продаж. Эти два параметра и есть то топливо, которое питает рынок. Кто-то скажет: на рынок влияют новости: да, но если есть хорошая новость, и нет покупателей, или у покупателей нет денег (например, закончились) — то цена может уйти в противоположную ожиданиям сторону.

( Читать дальше )