Алексей Васильев,
Обменялись любезностями… :)))
Я на рынке около 8 лет. И волновую теорию, естественно изучал, в свое время. :)

Дилетанты вроде Вас, кроме статических опционных уровней из опционного анализа ничего и не видят.
Однако, это только 10% того, что этот анализ может дать.

Основное — это онлайн анализ изменений динамических границ диапазонов расчетного хода по данным торгов на СМЕ — динамические данные.
Полагаю, что Вы это даже не рассматривали....
Вероятно — слишком недоступно для Вашего понимания.

Удачи… лучше считайте длину волн…
ЦБ РФ именно так делает… :)))

Олесь Филоненко, могу скинуть, скачал для тебя
сам не проверял, не пользуюсь

Rotor78,
согласен, ожидаешь более менее сильного движения — вставай в позу, по окончании движухи — выходи
для ЭЛЛИОТТЧИКОВ
— вставай перед 3 и С, по окончании С резкий переворот против волны С
— продавай волу на волне 4, можно на начале волн 2 и В
все красиво, можно рубить 100% в месяц

iSly, дружище я помогу, читай:
forum.qlua.org
ilovelua.narod.ru/about_lua.html
ilovelua.wordpress.com/
Там все есть.

Тут еще чел под ником orekton выкладывал уроки по Qlua, поищи его…

sib-algo.ru/сделай-сам
sib-algo.ru/must-read/язык-программирования-алготрейдера.html

Mr. Bean, я завтра напишу пост на эту тему. С технической точки зрения бд очень простая — одна таблица, которая содержит тики со следующими полями:

Ticks
---------------
— timestamp
— price
— volume

Еще у меня есть таблица для хранения баров:

Bars
------------
— timestamp
— open
— high
— low
— close
— volume
— delta
— period

Таким обрахом когда я загружаю тики, я еще вставляю записи с таблицы bars, для нужного мне периода — 1 и 5 мин. Это и есть вся структура базы, после чего скриптом я прохожу по всем барам или тикам один за одним и применяю алгоритм. Те получается такая схема:

1. Сохранить тики в сырой форме
2 посчитать агрегированную информацию (бары)
3 пройти внешним скриптом по базе бар за баром или тик за тиком

Если стратегия работает сразу с несколькими инструментами, то прежде всего нуэно выровнять по времени данные одного и другого инструмента, тк могут быть дырки. После выравнивания удобно идти бар за баром и тик за тиком по обоим инструментам. Я для себя сделал вывод, что hft торговля не перспективное ханятие — тк сожержит слишком много технических моментов, и соотвественно имеет много операционн рисков. Мне кажется стоит работать с барами от минуты, а сложный процент и реинвестирование сделают свое дело, при реинвестировании капитал реально по экспоненте растет.

Mr. Bean, лучше всего использовать для тиков sqlite — это файловая база данных, которая поддерживает sql, те можно формировать запросы. Я делал на python + sqlite, те данные хранятся в файл, обработка и тестирование стратегий на python. Для личного использования более чем достаточно.

«Т» в данной формуле надо брать в долях года. т.е. 32 дня это примерно 32/256~0.125 соответсвенно, как правильно было замечено. если взяли время в днях, то своим вычислением вы получили дневную волатильность.

У Вас 2 методологические ошибки.
1. Волатильность надо подставлять в десятичном виде, то есть 0,31848
2.А время до экспиры надо подставлять в годах года (и выбор его у каждого свой), то есть не число 30.
А 30/365 или 20/252 (248 или еще что), как считает биржа я уже не помню (в дискретных днях или непрерывных и кол-во дней берет)
3. Теор. цена определяется не непрерывно, а с каким то интервалом (вола берется предыдущая, а фюьчерс текущий), поэтому у Вас никогда с точностью до 0 не получатся их значения, но плюс-минус 10-20 пунктов будет.

SL, информации в общем-то и нет в интернете, могу сказать, что Lua коннектор пишется на С++ используя Lua API www.lua.org/manual/5.1/, сам язык Lua в нём никак не используется.

BoNuS, поясните пожалуйста откуда берутся все эти цифры:
«3. Фьючерс на индекс РТС торговался в диапазон 4 е — фигуры более трех недель, а значит 23 * 5/12 = девять с половиной фигур от уровня 128 мы должны протопать наверх с вероятностью 68%… =) „