Уважаемые продвинутые опционщики, а поделитесь опытом, кто-нибудь изучал, как прайсить опционы на базовый актив z = x * y, если известны улыбки для опционов на x и на y. И как хеджить? А на деле кто-нибудь применял подобные знания?

Вторая часть серии статей про управление позицией и
грааль на этой основе. Первая статья тут smart-lab.ru/blog/189706.php

Преамбула. Некоторое время назад на смартлабе появилась тема внутридневной торговли с закрытие в плюс большиства дней. И появились люди, которые показывают, что это возможно, причём возможно работать вручную. Понятно, что для такой торговли всего есть 2 способа: 1) паттерны — ищем специальные комбинации свечей и это является сигналом на открытие и закрытие позиций. 2) запрыгивание в поезд тренда — видим тренд и открываемся по тренду.

И я захотел посмотреть, действительно ли можно запрыгивать в тренд и что для этого нужно делать. Понятно, что нужно ловить все тренды, и всё чем мы можем манипулировтаь — это размер позиции, в зависимости от двжений рынка.

В первой части был обзор характерных тактик управления позиций. Остановились мы на том, что вот так выглядит матожидание тактик:




( Читать дальше )

На этой лекции мы затронули тему, которая будет полезна и начинающим трейдерам и опытным.
" Проблемы в создании ТС и как их решить "

Продолжение во вторник в 19:00 ( попасть на следующею лекцию )  

Управление рисками через размер позиции — базовая часть общего управления рисками. И даже иногда специфичные приёмы типа «торговля на эквити» рассматриваются как самостоятельные тактики.




Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:

1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.

2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.

4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).

Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.


( Читать дальше )

Коллеги приветствую !

На wpf человека мы нашли.
smart-lab.ru/company/tslab/blog/180736.php
Погружается в работу.

Ищем второго !

Напомню.
Кто мы, зачем мы и куда двигаемся коротко тут
https://www.youtube.com/watch?v=YmsHAmdoGbI

Быстрое представление о проекте можно получить тут
http://www.tslab.ru/soft/video/
http://www.tradesystemlab.com/about/movies/

Нужен человек с хорошим классическим профильным образованием программиста и знанием математики.
Позиция закрываться будет деньгами до 150 000р в месяц.
Деньги по результатам собеседования.
Собеседование после тестового задания.

Человек нужен под Алексея Каленковича. Будет прекрасная возможность повысить свой уровень знаний в области реального трейдинга и зарабтывания реальных денег.

Если все вводные не пугают, ждем резюме на tslab_job@support.tslab.ru.
Там же выдадим тестовое задание.



С уважением,
Андрей Артышко.

Всем доброго выходного дня!

Последнее время в коментах, да и в некоторых постах тоже, прослеживается недовольство уплаченными НДФЛ при торговле через Российских брокеров.
Оно и понятно, ведь берем мы чужое и на время а отдаем свое и навсегда ;)
Только вот я ни от кого не слышал, чтобы пытали хоть как-нибудь, ЗАКОННО, снизать размер уплачиваемых НДФЛ.

А ведь изменения в этой части налогового кодекса дают нас новые возможности для «оптимизации налоговой нагрузки»
 

Предлагаю всем уже сейчас начать делиться своими соображениями, а я пока продолжу дописывать этот пост в своем видении данного вопроса...

Для целей налогообложения существует всем известная классификация :
 

Нам же интересна ветвь, относящаяся к обращающимся ЦБ (фонде), назовем ее-  НБ1 и фьючам (фондовым= НБ2.1 и нефондовым= НБ2.") 

Мысль первая -
При этом убытки по НБ1 и 

( Читать дальше )

Несколько раз встречал мнение, что дельта по БШ — дюже неправильная. Решил покопать эту тему. Для начала, научился самостоятельно подбирать параметры для кривой волатильности по биржевой формуле (там где арктангес). Получилось вот так:

Здесь на хвостах довольно большое отличие от биржевой улыбки, но если это пересчитать в пункты временной стоимости, то разница совсем незначительная.
 
После этого сделал простенькую модель движения улыбки: центр новой улыбки будет перемещаться по исходной улыбке. Например, если сегодня БА=120000, то модельная улыбка переместится так:

( Читать дальше )

Прошу считать этот пост открытым письмом.

Много лет назад я открыл счет у одного российского брокера. После этого открывал и у других, но с этим отношения складывались не плохо. Точнее личные отношения с профильными сотрудниками. И нам это было удобно, как одному из ведущих игроков на опционах. Профессионально же, в рутинных вопросах, брокер часто не дорабатывал, или даже откровенно косячил. С чем-то мирились, с чем-то ругались, но как-то жили. До текущего момента, когда косяки на местах переполнили чашу терпения.

В октябре 2013 года мы вывели активность с одного из счетов, и несколько логинов плазы стали не нужны. После этого было написано заявление о том, что необходимо закрыть на указанном счете все дополнительные услуги и сервисы за ненадобностью. Проходит месяц — суммы снимаются. На резонное возмущение менеджер уверяет, что разберемся. Наступает январь — суммы по прежнему снимаются (для понимания, речь идет о сумме около 12 тыс в месяц.). Мы уже начинаем злиться — мол как так — давайте выключите, и верните деньги в конце концов. Менеджер уверяет, что все выключили и все будет хорошо. Просто идут какие-то внутренние процедуры и наша служебка пинается из угла в угол, но результат все-таки будет. Так что больше волноваться нам не надо. Ну мы и не волнуемся.

Так как сумма не критичная и теряется в общем финрезе, февраль никто не мониторил, март вы сами помните какой был, а в мае на счету не было практически никаких операций, поэтому изменение в понедельник, 2го июня, счета на 12 200 руб не заметить было не возможно. Я не поверил глазам — полез в отчеты, и увидел что все эти месяцы сумма исправно снимается. 

Почему?! Как??! 7 месяцев!!! Результат, впрочем, ожидаемый. «Менеджер занимается нашим вопросом, идет внутреннее расследование, все будет ок, не волнуйтесь».

Это, пожалуй, уже перебор. Я многое прощал, но свои ошибки нужно признавать и исправлять. Особенно в клиенто-ориентированном бизнесе.


Я обращаюсь к брокеру, не называя пока его имени — прекратить списывать деньги за услуги, которые были отключены и вернуть все денежные средства списанные в связи с этим событием до 20.06.2014.


За эти годы у меня накопилось большое количество опыта по работе и отношениям с брокером, поэтому я не поленюсь, и напишу замечательный литературный рассказ из жизни Гнома и Седого, где все косяки работы и безалаберное отношение к клиенту будут выставленны на показ. В противовес будут приведены схожие ситуации в отношениях с другими брокерами, чтобы читатель мог самостоятельно составить впечатление и сделать выбор. В отличие от этого поста, рассказ будет публиковаться по частям, долго, и аудитория будет максимальной, так как полезной информации и занимательных историй там тоже будет предостаточно. 


( Читать дальше )