Я всем начинающим системщикам говорю одно: изучите теорию вероятности и живите с тем, что мы знаем о будущем — а это существование набора событий с некоторыми вероятностями. Если вы начинаете жить в парадигме «я знаю, что завтра рынок будет таким», то рано или поздно вы проиграете.


Александр Горчаков, как и все трейдеры, приехал к нам в редакцию в 20.00, после закрытия рынка. За два часа интервью он сказал 6,5 тыс. слов, причем отвечать ему пришлось на вопросы сразу четырех человек. Этот ряд чисел должен показать, что интервью оказалось сложнее, чем все, что было у нас в журнале до этого. И это при том, что мы исключили большую часть математических определений. Александр, который считает, что открытость идет трейдерам только на пользу, не делал секрета из своих стратегий.
— Вы берете в управление не менее 1 млн руб. Это особенности торговой стратегии?


( Читать дальше )

Сайт называется – МЫ ДЕЛАЕМ ДЕНЬГИ, а я пишу о потерях. Забавно.
Существует несколько причин потерь денег на фондовом рынке таких как :
 
1.Отсутствие плана торговли.
 «Падает….Падает….ОГО.
 Все упали ниже некуда – это точно разворот
   — буду покупать.
  Блин еще ниже упали, буду докупать…»
 
2. Недисциплинированность.
«Знаю что надо делать но делаю наоборот ?!..»
 
3. Игромания.
«Эх — щас торгану».
 
По собственному опыту знаю, что есть ребята, которые хотят научиться делать деньги на фондовом рынке своими руками и своим умом. И в данной статье хочу разобрать только первый пункт – ОТСУТСТВИЕ ПЛАНА ТОРГОВЛИ. Это та база,  без которой невозможен длительный заработок на фондовом рынке.
 
Не собираюсь сейчас никого учить мол надо обрезать убытки и давать прибыли течь.Так говорят многие гуру нашего и не только рынка. О чем это они? Где эти убытки обрезать. И какой прибыли давать течь большой маленькой или средней. Один раз я дал большой прибыли течь и с 12% при 20 кратном плече (европейские фьючерсы на DAX) она притекла к 0% где я благополучно закрыл сделку (в смысле не по счету а по прибыли).


( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/files/strategia_2012/vtb_eco_cis_2012.pdf



Риски:
завышенные бюджетные обязательства, для финансирования которых могут потребоваться дополнительные доходы

Стратегии на 2012 год

Есть у меня товарищ, работал зам директора крупной брокерской компании, сейчас частный управляющий. Меня всегда интересовали заявления, что на фондовом рынке в первый год свои деньги теряют до 95% новичков.Товарищ прямо и откровенно отвечал на поставленные вопросы, ответы на которые, думаю, будут интересны всем.
 

Я — это я, Т — это товарищ.
 
Я. Правда ли то, что на фонде сливает много народу?
Т. С плечами  сливает действительно очень много.
Я. Ну, это наверное активные
Т. Конечно, основная масса клиентов это пассив, очень мало сделок, низкие плечи, или вовсе без них, много кто еще в Газпроме с ваучеров сидит, или по IPO акционером стал.
Т. Я работал в крупной брокерской компании. Допустим, у нас было 100 000 клиентских счетов, из них активно торговало около 10 000, т.е. около 10%.
Я. Вот про них и расскажи, сколько из этих активных клиентов теряет в первый год весь счет.
Т. За первый год? Сложно сказать точно, зависит от года конечно, от волатильности рынка, боюсь, что каких то сенсационных цифр или предельно точных я не назову, но в целом из активных клиентов, использующих плечи, в первый год свой счет обнуляет от 20 до 50%.


( Читать дальше )

Представьте себе, что Вы играете в карты, например, в классического дурака, на деньги с очень богатым по сравнению с Вами соперником. Перед каждой партией игроки делают ставку в общий банк, который забирает победитель партии. Что можно сказать о Ваших шансах проиграть все имеющиеся деньги? Оказывается, они очень сильно зависят от Вашего умения играть. Если Вы играете совсем плохо (вероятность Вашей победы в каждой отдельно взятой партии меньше половины), то Вы разоритесь очень быстро. Даже если Вы играете на равных с соперником (вероятность Вашей победы в отдельной партии равна 0,5), то обязательно рано или поздно разоритесь, но это может занять достаточно долгое время. И только если Вы играете лучше Вашего соперника, то у Вас появляется шанс. Вероятность Вашего разорения в длительной игре становится меньше единицы и равной (1-р)/р, где р – вероятность Вашего выигрыша в отдельной партии.

Например, при р=0,6 (Вы выигрываете каждые 60 партий из ста) вероятность разорения 67 %, а при р=0,9 (Вы почти всегда выигрываете), вероятность разорения становится «всего» 11 %.


( Читать дальше )

Начинается сезон гаданий предсказаний на 2012, и я хочу открыть его прекрасной статьей экономиста, который нравится мне своими взглядами. Барри Эйхенгрин написал, что ждет нас в 2012 по его личному мнению.

Итак, по порядку краткий пересказ прекрасного прогноза Эйхенгрина, прекрасного в смысле понимания ситуации, а не ясновидения:

1. Рецессия в Европе. Ни коллапс, ни излечение, а углубление кризиса и рецессия в Европе.
  — позитив: пока ЕЦБ «держит» рынки, Испания и Италия проводят реальные реформы, чтобы исправить ситуацию,
  — негатив: эти реформы сначала сделают намного хуже, прежде чем от них начнется становиться лучше.

2. Евро. Точного ответа выживет ли евро в 2012 году не будет. Все будет зависеть от решений участников Европейского Договора.

3. США. Стабилизация ситуации временная, сокращение фискального стимула и рецессия в Европе приведут к очередному замедлению восстановления. Но ФРС может прибегнуть к уже известной всем монетарной базуке QE3, если ситуация будет угрожающая, потому о судьбе США он беспокоится меньше, чем о происходящем в Европе.

4. Китай. Замедление роста в 2012 будет существенным. Но Эйхенгрин надеется на командно-плановую часть китайской экономики, которая сможет справиться с замедлением роста в некоторых секторах.

5. В целом год смуты может быть не страшным, и дать фундамент для позитива будущих лет, если ответит на вопросы:
Как восстановить экономический рост в Европе?
Как преодолеть политическую поляризацию в США?
Как сбалансировать рост Китая?
Если же ответ на эти вопросы в 2012 будет невнятным, то в 2013 уже точно может сбыться сон полярного песца.


Автор: Василий Ливанов

 
Книга «Тренировка ума»


Автор: Том Вуджек

Описание:
Каждая из 12 глав этой книги является своего рода тренажером, представляющим комплекс упражнений для ума. Благодаря им можно научиться избавляться от умственной усталости и скуки. Книга содержит множество занимательных задач и интригующих головоломок.


ссылка для скачивания:
bankknig.com/psihologiya/25859-trenirovka-uma.html

Сегодня я расскажу вам, как гарантировано, заработать на акциях больше банковского депозита.
Меня часто спрашивают, как заработать на акциях не рискуя, ведь акции постоянно колеблются, а угадать, куда они пойдут практически не реально. Есть опционные стратегии, которые сводят риски почти к нулю, но для большинства не искушенных инвесторов, это сложный путь, требующий больших знаний и опыта.

Так как же заработать инвестору, не вникая в сложные опционные стратегии? Всё очень просто нужно купить акции с фиксированной дивидендной выплатой. Из-за задних рядов я уже слышу ожидаемый вопрос: А как же быть, если курс акции постоянно колеблется?

Вполне логичный вопрос, на который я дам шокирующий ответ: Нужно купить акцию, у которой дивиденд не привязан к курсу акции. Да… да вы не ослышались, не привязан. Вы конечно, скажите таких не существует!!! А я отвечу вам: Существуют, я называю их по аналогии с квази-облигациями, квази-дивидендная акция. Встречайте: Банк “Санкт-Петербург” привилегированные. В соответствии с уставом банка, банк должен выплатить по привилегированным акциям типа “A” 13.5% от долларового номинала $3.1 ежегодно. Акции банка будут конвертироваться в обыкновенные в мае 2013 г., а пока дивидендная доходность по конвертируемым акциям составляет около 14%. на данный момент. Не правда ли, это больше существующих вкладов? Как видите, я вас не обманул, купив сейчас вы получаете гарантированно 14%. Удачных инвестиций.

Напоминаю: Это всего лишь моё мнение, которое может не совпадать с вашем, всю ответственность за свои действия вы несёте сами.
Источник: www.investor24.biz

Повторяемая сущность эмерджентного поведения на рынке и есть источник потенциальной прибыли.
Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции»
 
Поскольку спекуляция (если не считать торговые издержки) является игрой с нулевой суммой, мы должны понимать, что можем делать деньги лишь в случае потери денег другими спекулянтами. Фактически это означает, что успешная спекуляция всегда эксплуатирует ошибки других спекулянтов.
 
Ниже я хотел бы рассмотреть типичные паттерны поведения, характерные для спекулянтов, относительно рыночного тренда. Эти паттерны, по моему мнению, являются общими для всех финансовых рынков, на которых оперируют спекулянты, поскольку проистекают не из природы торгуемых активов, а из поведенческих особенностей, характерных как для участников финансовых рынков, так и для человека вообще.


( Читать дальше )

Изливаю душу, думаю много будет не согласных....
Складывается такое чувство, что из практикующих скальпинг  на Смартлабе, лишь только я один...
Итак, друзья,  пока что все больше и больше убеждаюсь, что наилучший вариант для торговли, чем скальпинг на ФОРТС, нет и наверно не будет!
В самом худшем случае это вариант интрадей на RIZ с 3-5 сделок, с закрытием позы на ночь.
Удивляет, как многие  стараются поймать гэп на открытии следующего дня, это не системно и попросту игра в рулетку. Любите рисковать, идите в казино, там риска для Вас будет достаточно, наиграетесь к концу дня....
Вот и грааль:
1) Никогда не оставлять открытые позиции на промежуточный ( 14.00 мск), вечерний (18.45 мск) клиринги и на ночь (даже если в убытке);

2) Каждый день закрываться в +;

3) Закрывать убыточные позиции;

4) Никогда не жалеть об упущенной возможности; 

5) Держать общий убыток не более 100-500р.

( Читать дальше )