Еще раз про опционы. Мы много обсуждали улыбки, МаркетМ, прочие тонкости. Сей час для простых опционщиков. Нового ни чего не скажу, но мне кажется, что для многих это может стать откровением.

Как я понял, обычный, не квалифицированный, опционщик не будет заморачиваться всеми этими греками и улыбками. Я хочу показать, как работать с единичным опционом, его ДХ и через это торговлей волатильностью. Вы сами сможете сделать выводы.

Для начала немного теории. Цена опциона, как нам известно, равна S*N(d1)-К*N(d2). Что значит, есть цена S есть страйк К и еще хрень, одна из которой Дельта. И у нас есть некий график IV волатильности и HV волатильности на option.ru. Что это означает и как это работает?

У вас есть синяя линия IV. В любой момент времени вы можете купить/продать опцион согласно ее значению в процентах волатильности. Как только вы это сделали, она, для вас, становится прямой. Это ваша первая нога. На графике я нарисовал красные и зеленые линии. Вы взяли 32.5% волу и все. Другой волы в опционах для вас нет. Это фикс. Это страйк вашей стратегии. Все последующие изменения IV к вам отношения не имеют.

Если трейдер следует правилам управления капиталом и рисками, и отношение прибыль риск превышает два к одному, он может позволить себе ошибаться чаще, чем быть правым.

Если же отношение прибыль/риск равно или ниже, чем 1:1, трейдер принимает на себя обязательство торговать чаще прибыльно, чем убыточно. При торговле с отношением прибыль/риск 1:1, после получения убыточной сделки необходимо совершить две прибыльные, чтобы вывести торговый счет в плюс. При отношении 3:1 достаточно всего одной прибыльной сделки, чтобы вывести капитал в плюс, даже если до этого были закрыты две убыточные сделки.

Чем больше соотношение прибыль/риск, тем больше трейдер может ошибиться без уничтожения результатов своих предыдущих сделок.

Это аксиома риск-менеджмента крайне проста, но трейдеры, как правило, инвестируют массу времени и капитала в процесс торговли с низкими отношениями прибыль/риск прежде, чем принимают ее. Простота этого правила на порах изучения трейдинга может отталкивать, в этот период трейдеры склонны усложнять — искать запутанные торговые системы, наносить на график десятки индикаторов. Это специфика данного периода.

Срочно нужны были 650 000 рублей, рассчитывал отдать примерно через год. В рублях никто не давал, занял 10 000 долларов США. Договорились, что отдам через год.

Зарплату получаю в рублях, каждый месяц буду откладывать, чтобы отдать долг вовремя.

Говорят, что доллар будет расти, а зарплату мне быстро не поднимут. Если доллар вырастет, то я этот долг вовремя не отдам, а позволить я этого не могу!

Для того, чтобы застраховать себя от какого-либо роста доллара я куплю фьючерс на доллар на Московской бирже.

Для этого мне нужно перевести на свой брокерский счет всего 10% залога от всей суммы, то есть около 70 000 рублей. Этого будет достаточно, чтобы купить 10 фьючерсных контрактов на доллар США.

Я это всё делаю, не выходя из дома.

1. Перевожу деньги на брокерский счет. (100 000 рублей на всякий случай, если доллар будет не расти, а очень сильно падать, что навряд ли случится).

Открывая депозит в дилинговом центре в долларах США или в другой валюте мало кто знает, что в 2020 году будет пересчитывать весь свой доход или убытки в рубли за каждый день.

Вот Вам мой НАРРАТИВ ПО ДАТАМ — ПАМЯТКА по этому случаю! Сохраняйте, точно пригодится:)

Давайте посчитаем
>Расходование 3500 калорий равноценно потери 500 грамм веса
© Максим Барбашин
Предположим, что вы занялись скалолазанием.
>Скалолазание – 490
Допустим вы занимаетесь по полтора часа, три раза в неделю. Жёсткий график- далеко не все выдержат. Банально может не хватить выносливости.  Если не тренировались до этого N ное кол-во лет, а тягали на работе папку с бумагами и мышку, а после неё кружку пива- организм не вытянет нагрузку. +это полтора часа тренировки, а не прибывание в зале (с перерывами на отдых, раздевалкой, душем и сауной). Но даже при таком раскладе на сброс 1 кг вам потребуется больше 14 часов. Но ведь у Вас в месяц их больше (4.5 часа в неделю), то есть за месяц вы сможете сбросить больше КГ. Предположим что так.при таком раскладе лишние 15 кг можно сбросить за год. Медленно, намного медленнее чем кажется глядя на рекламную картинку фитнес центра но можно.
Но это оценка теоретическая. В жизни сложней. После тренировки вам будет хотеться восполнить энергозатраты — глюкозу то сожгли. Зашли вы в магазин и как сознательный гражданин купили не вредную кокаколу и не мучное, а здоровый продукт- яблочный сок.
Один литр 460 кКал. То есть — если вы после ударной тренировки выпили литр сока то уже 2/3 калорий вернули.   А если ещё и орешков из магазина здорового питание навернули немного (50 гр)- ещё 250 кКал… Поехали вы домой. Но вы устали. И начинаете экономить силы- не гулять с собакой пойдёте, а посидите за компьютером, ни пешочком по лестнице домой, а не лифте. Снижение бытовой активности. Я это сам проходил. Когда начинал в бассейне заниматься по итогам двух месяцев даже рост веса был.

• Трансмиссия ликвидности. 
• Арбитраж ставок. 
• Свопы, «межбанк», РЕПО (междилерское,  с ЦБ РФ, аукционы, РЕПО с ЦК, РЕПО с ЦК с КСУ). 

Делюсь с Вами проверенными советами, которые могут помочь Вам в торговле на рынке Forex (Форекс).

✏️Совет №1 — Фиксируйте свои успехи и поражения.
Начиная свой любой путь, Вы в любом случае столкнётесь с ошибками и неблагоприятными сделками. Поэтому я рекомендуем записывать их в «журнал сделок», анализируя который можно посмотреть свои недочёты и поработать над ними. Как говорится «на ошибках учаться».

✏️Совет №2 — Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Вы, как начинающий трейдер, должны научить себя планировать сделки. Прежде чем начать торговлю, проверьте, убедитесь и сосредоточитесь. Помните, торговля требует спокойствия и анализа каждой детали. Это поможет Вам избежать многих эмоциональных и материальных проблем.

✏️Совет №3 — Прибыль — это терпение.
Открыв торговую позицию, и анализирую поведение на рынке, не стоит уже дёргаться. Если появился профит по сделке, то подождав, можно дождаться неплохой сделки.

✏️Совет №4 — Порядок главнее всего.
Самодисциплина не последний ключ к Вашему успеху. Поэтому, открыв торговую сделку придерживайтесь выбранной стратегии.

«Вообще мне нравится, что много людей считает, что если брать на все плечи и выставить стоп 2 %, это правильно, это просто чудо, просто праздник какой‑то!». Машковский Евгений  https://smart‑lab.ru/blog/290446.php

Евгений, это точно. Я сколько раз обсчитывал оптимальный стоп и тейк‑профит в рамках даже интрадейных стратегий, и ни разу ни тот ни другой не были оптимальны, если были меньше 1 % движения или 2АTR (на моих настройках это близко к 1 % движения). А 2 % стопа на депозит при плече даже 4:1 – это всего лишь 0,5 % движения. Соответственно, от этих плясок с тейк‑профитами даже для моих краткосрочных трендовых стратегий некоторая убыточность закладывается автоматом. Причем плановая убыточность совсем не детская, а на уровне примерно от четверти до 90 % общей доходности моей ТС на длинных интервалах времени. 

То есть чуть ли не в ноль выводят весь трейдинг все эти «короткие стапы с малым риском» и фиксации «хоть небольшой, но прибыли». Правда, я все же трендовую торговлю юзаю, даже в рамках интрадея. Может, у контртрендовиков как‑то все иначе, но они вообще весьма своеобразные люди. Считают себя самыми умными; в смысле – готовыми становиться своими трейдами против трендов, сформированных большими деньгами, идеями и ставками. Деньгами, идеями и ставками людей неглупых, судя по тому, что денег у них оказывается достаточно для того, чтобы сформировать и держать тренд. Малые деньги даже очень большого числа, скажем так, менее искушенных людей, как раз предпочитают покупать дешево и продавать дорого, то есть становиться против тренда. («Трейдинг для начинающих», В.Витковский, М., Эксмо, 2019 г. гл.10 «Стопы придумали брокеры для трусов?»)  eksmo.ru/book/kak-my-teryaem-i-zarabatyvaem-na-birzhe-ITD964048/

Ну и маленькая видеоиллюстрация: