Здравствуйте, коллеги!

Продолжаю публикации о ранее поднятых темах (из-за того что 3-й вопрос не поместиться в один топик, разбил его на части)

1. Торговля, расходы, вопросы привлечения капитала.
2. «Честные» уловки брокеров по откусыванию вашего капитала.
3. Какие варианты? Планка квалифицированного инвестора, как следствие статистики самоубоя мелких трейдеров.
   а) стратегия и выбор системы

Чем больше я углублялся в этот вопрос тем больше у меня возникало интереса глубже копнуть, поскольку данная тематика мало кому интересна и «мелкий» клиент с его желаниями «быстрей и побольше» скорее всего попадёт в руки мошенников или сольётся. Провёл небольшое исследование. Чем беднее страна тем более вероятность, если законом это не урегулировано, разгул «форекса», например 34% посетителей сайта форекстайм, являются представители Нигерии (население 194 млн. 126 место по уровню ВВП на душу населения) 

Для дальнейшего обзора я взял самую простую стратегию.
Базовый сетап: стартовый депо 20 000 руб., прибыль\убыток 3 к 2, рандомно 200 сделок с вероятностью и ММ в нескольких вариантах:

Вариант 1.

2% вход на сделку 400 руб.
  — лось 400
  — профит 600
при росте капитала на 20% вход увеличивается

Вариант 2.  5% при каждом росте капитала на 50% увеличение входа
Вариант 3.  7% при каждом росте капитала на 70% увеличение входа
Вариант 4.  9% при каждом росте капитала на 90% увеличение входа

====

Ниже будут приведены таблицы с вероятностным исходом: 55/45, 60/40, 65/35, 70/30

В таблицах следующие данные. Генерится рандомно с заданной вероятностью 200 сделок:

Например Вариант 1,  с вероятностью 55/45 :

Смотрю старые файлы, видео — я потратил уйму времени и усилий, набирая статистику, пробуя идеи и проч. В одной только папке, где торги в реплеере — 56 видео. Есть папка реальных торгов, куча ексель-файлов… скроллинг графиков в дюймах дважды опоясывал земной шар… Единственное, что меня удивляло: несмотря на годы безденежья, я не сомневался в правильности выбранного пути, четко отслеживал эволюцию мышления и чуял приближение профита.
Особенно приятно обнаружить, что среди кучи (половина работающие, но не для меня) сетапов — один неукоснительно приносил результат. Даже по самому гиблому критерию: несистемный вход (если сетап системный, то значит несистемным может быть только контекст) + выход реальный (не обязательно системный).
Именно этим паттерном и только им (в разных вариантах в зависимости от контекста) я и пользуюсь сейчас. Почему сетап так важен, спросите вы. Понятие контекста мне разъяснили большие пацаны, я благодарен им по сию пору, т.к. это опора торговли.
В общем, встал на рельсы — а дальше монотонная и скучная работа. Это и к лучшему — есть в жизни вещи поважнее.

ОФЗ. Еще ровнее, еще идеальнее. Мысли и эмоции, в которые погружает нас кривая доходности на рынке биржевого госдолга. Год назад эта же кривая имела обратный уклон (дальние долги имели меньшую в сравнении с близкими доходность), затем произошел великий исход нерезидентов и кривая, по осени, была, действительно, именно кривой. А сейчас спред доходностей годовых пятнадцатилетних бумаг – всего 0,7%. Но рынок, даже рынок госдолга – это хаотичное явление. И вслед за любым равновесием и математическим изяществом наступает новая фаза разрушения и беспорядка. Готовимся. Может, после пятничного заседания ЦБ. Как и прежде, и тем более в свете сказанного, интересны короткие бумаги, до 1-1,5 лет, как инструмент удобного тактического хранения денег.

Когнитивные искажения биржевых игроков или почему многие трейдеры сливают на бирже? 

От природы человек унаследовал длинный перечень шаблонов поведения. Большинство из них незаметны в обычной жизни, но некоторые могут стать фатальными на фондовом рынке

• 1. Оправдательное мышление

Добрый.
В одном из видео автор рассказывал об уровнях и использовал индикатор фрактал. Но для того чтобы потенциальные точки находились быстрее, он использовал ассиметричный показатель, например, 4 слева и 3 справа.
Такой индикатор можно построить с помощью Lua.
Параметры: количество свечей слева и справа
Отображение в виде треугольников. Один треугольник было плохо видно, я добавил несколько )
Второй раз пошло легче. Работаем дальше

Исходник (версия «лесенкой»)

скачать

Версия, реализующая логику схожую с типовым индикатором

скачать