В анналах моего прогрессивного блога уже был пост про варианты лёгкого обогащения.

Представляю Вам ЛТД Корпорейшн :)

Контора только набирает обороты, запрыгивайте поскорее, «поезд счастья» уже отходит от перрона!

Запомните главное правило таких инвестиций, как только ГОВНО-блогеры начинают ВСЕ поголовно пиарить очередную «корпорацию успеха», то можете смело инвестировать туда, раньше первого года работы предприятие не схлопнется и будет исправно Вам платить очень хорошую доходность.

Зацените для примера.

 

Торгую на Американском фондовом рынке с Interactive Brokers (IB) более трех лет на сегодняшний день используя разные стратегии.  До недавнего времени все это было вручную, внутридневка и средний срок. Моя торговая жизнь изменилась, когда я, закончив курсы по созданию и алгоритмизации торговых систем с использованием платформы TSLab, решила выйти на Америку со своими роботами.

Вооружившись знаниями с курса по поиску рыночных закономерностей и отточив навык по нахождению смещения вероятности в своей торговой системе, я создала портфель из десятка роботов и горела нетерпением запустить их на своем боевом счету у Interactive Brokers. В процессе обучения на курсе я проходила практику на Российском срочном рынке в течение нескольких месяцев, поэтому сложности как настроить и запустить агентов в платформе TSLab не возникало. Меня интересовало другое- как сконнектировать TSLab с платформой брокера Trader Workstation (TWS), так как она не является особо user-friendly, достаточно громоздка и не совсем интуитивно понятна, а для алготрейдинга нужно только торговать через эту платформу. Вот тут-то и оказалось, что кроме краткого руководства по подключению TSLab к брокеру IB особо ничего и нет. Перелопатив сотни страниц интернета, русско- и англоязычных блогов и сайтов, я нашла часть необходимой информациии, а недостающая часть была получена методом тыка, путем проб и ошибок в процессе запуска и работы на реале.

( Читать дальше )

впервые с 2008года индекс ммвб по динамике превзошел индекс ммвб10... 

т.е. вся движуха в индексе ммвб за счет второго эшелона и прочих неликвидов...

а наиболее ликвидные бумажки стоят на месте, либо их сливают

я это сразу почувствовал в торговле… но как то объяснения не было…

т.е мораль в том, что счас бесполезняк хеджить портфель бумаг первого эшелона проданным фьючем на индекс ммвб 1к1... 
за последние 4 месяца индекс ммвб вдвое динамичнее...


за этот год


( Читать дальше )

Жаль конечно, представьте какую доходность и каких результатов в своей жизни вы могли бы получить вернувшись в 2009 год с тем багажом знаний и опыта который у вас сейчас накопился. 
А если он повторится? Вы сможете не профукать его? 
Вы готовы к этому? 
После 2008-2009 все ждали краха, а много сделало состояния в 2014? а в 2011? 
Я как раз запустил системы на валютах в 08.2014, и что? побоялся пускать объемы, как результат что?, правильно, профит в % большой, в абс величине маленький.
А потом что? как и все, набираем объем, постепенно, и наступает 2016 год :(, а что в 2016 году? Год без профита или с небольшим профитом или слом систем почти у всех кто торговал си, ри. Наступил 2017, и что? Готовы к переменам? ладно начало года, лихо восстановили все что потеряли в 2016, переписали максимумы, и дальше что? июль, август, сентябрь. Какие-то системы обновили эквити в сентябре. Но в целом с июля боковик. И не только у меня. У большинства. Только вчера переписали экстремумы, а дальше что? Радует одно не стоим на месте в плане развития. 

( Читать дальше )

Усреднение--это важная тема в трейдинге. Поэтому дабы иметь некие опорные точки, полезно придумывать простые модели для понимания происходящего. Одной из таких опорных моделей является модель регулярных вложений в боковое движение цены. Общеизвестно, что при регулярном вложении постоянных сумм в среднем не меняющуюся, но колеблющуюся цену будет генерироваться некая доходность. Это связано с тем, что при низкой цене покупается большее количество юнитов, чем при высокой.

В настоящей заметке произведен точный аналитический расчет доходности для модели синусоидального поведения цены. Для зависимости цены от времени принята модель P(t)=P0+P1*sin(b*t). В рамках данной модели в континуальном пределе показано, что доходность на один период движения цены равна половине квадрата отношения амплитуды колебаний цены к ее среднему значению: 0.5*(P1/P0)^2. То есть единицы процентов на период для типичных значений амплитуд колебаний 10-50% на реальном рынке. 

Данный результат является почти очевидным, квадратичная зависимость имеет понятный физический смысл. Доходность есть произведение превышения числа дешевых юнитов над числом дорогих юнитов, умноженная на превышение дорогой цены над дешевой. То есть (P1/P0)*(P1/P0). Коэффициент 0.5 без вычислений не угадаешь--но он должен быть порядка единицы, это тоже очевидно. Уж точно этот результат отлично известен в сообществе. Так что это как напоминание, ну и автору хотелось вспомнить матан. А то волчья реальность финансовых рынков однообразна и скучна, чистый полет моделей, интегралов и рядов Тейлора--это ж кайф :) 

( Читать дальше )

первая часть

вторая часть

третья часть

четвертая часть

пятая часть

шестая часть

седьмая часть

восьмая часть 

девятая часть

Американский рынок

«Увлекательно торгуются амеры — сел посмотреть как они дорисуют пятиминутку — полтора часа прошло...»

( Читать дальше )

     Как то давно жена меня послала к психиатру, в связи с тем, что я поднимал любую мелочь с земли. Даже на 10 минут выходил раньше до работы, чтобы пройти по злаковым местам.  Получал я и хорошую зарплату и на рынке варил.
    Значит прихожу к психиатру, так мол и так, навязчивая идея — поднимать с земли монеты. Рассказал ему про существо моего дела. Он слушал меня и слушал. Потом спрашивает, какая цель у вас?  Я говорю, набрать ведро мелочи!   Он спрашивает, а дальше что- я говорю- второе ведро набрать!)))  Тогда он спрашивает меня, — это не мешает вашей основной деятельности?!   Я отвечаю- не мешает, просто я на работу из-за этого добираюсь на 10 минут больше! 
    Тогда он мне говорит- Ну и собирайте дальше! И выписал мне справку о о моем психическом здоровье.
Итак я за десять лет собрал 18 000 рублей( включая подводный трейдинг)! 
    Выводы:  Главное в любом деле — настойчивость. И тогда бабло ( хоть и маленькое) само будет вас искать!  

Ваш S.Hamster

P.S.   Не далее как вчера возвращаясь домой с  работы  поднял с земли 33 рубля 30 копеек российских денег)))

Здравствуйте коллеги ТРЕЙДЕРЫ!

Я надеюсь что Вы найдете время для того чтобы сделать свой выбор.

ГУРУ только ОДИН. У нас не будет ни второго, ни третьего места. Только дуэли. Победит только ОДИН!

Вам решать кто победит!

25 ноября (следующая суббота) закончится голосование и в 1/2 пройдут только 6 ГУРУ.



Пусть победит сильнейший!



( Читать дальше )

Здравствуйте коллеги ТРЕЙДЕРЫ!

Я надеюсь что Вы найдете время для того чтобы сделать свой выбор.

ГУРУ только ОДИН. У нас не будет ни второго, ни третьего места. Только дуэли. Победит только ОДИН!

Вам решать кто победит!

25 ноября (следующая суббота) закончится голосование и в 1/2 пройдут только 6 ГУРУ.



Пусть победит сильнейший!



( Читать дальше )