Небольшая, но очень полезная подборка различных сайтов, которые позволят эффективнее вкладывать ваши средства.
Все ресурсы ± бесплатные, но те функции, которые описаны они выполняют, я сам ими пользуюсь в своей торговле, изучайте, делитесь и добавляйте в избранное.

StockBeep

Показывает акции на которых идут большие объемы на покупку/продажу.

Делаем сортировку по капитализации и смотрим акции в топе, далее заходим в терминал и принимаем решение входить в лонг или шорт по акции.

Finviz.com

( Читать дальше )

Всем доброго дня! 👋

Недавно к нам в руки попала достаточно редкая и дорогая книга Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street (автор Frank W Linn). Мы даже начали разбирать описанные в ней алгоритмы на нашем первом стриме, но материал оказался настолько объемным, что нам просто не хватило бы времени на создание скрипта в прямом эфире.

Было принято решение рассмотреть один из приведенных в книге алгоритмов и на его основе собрать готовый скрипт для вас. Наш коллега Алексей Горбунов записал видео с подробным описанием процесса разработки этого скрипта в TSLab.

🎥 Ознакомиться с видео можно по ссылке:



( Читать дальше )

        Думаю, важная точка в эволюции что трейдера, что инвестора – когда начинаешь ценить простые решения. Любой алгошник кивнет, что чем меньше параметров в торговой системе – тем оно лучше. Если можно выкинуть пару параметров, и заплатить за это парой процентов доходности – кидай их подальше. Потому что робастность того стоит.

         Чем меньше элементов  в вашей конструкции, тем надежнее.

         Помимо того, что это простая логика стоит денег, она еще экономит время и нервы.

         Стереотип, на который индустрия подсаживает новичков: Супертрейдер Учитывает Все. Тренды на 5 таймфреймах, головы-плечи, чашки-с-ручкой, новостной фон, макро, микро, мнение 25 аналитиков и т.д.

         Реально системщику, как правило, на все это наплевать (максимум, что он соизволит учесть из внешнего мира – не идти с плечами в ночь на голосовании по какому-нибудь эпохальному Брекзиту).

( Читать дальше )

Третью неделю подряд опционные позиции смотрят вверх. На сегодняшний день имеется схемы косые коловые  бабочки (со сломанным крылом) 150/155/157,5 и просто бабочки 152,5/155/157,5.  Бабочка это позиция при  которой покупается  опцион с низким страйком, продается два опциона с средним страйком и покупается еще один опцион с высоким страйком. У меня на одну единицу позиции куплены один кол 150, проданы кол 2 шт. 155 и куплен кол 157,5 и соответственно для простой бабочки куплен кол 152,5 продан 2 шт. кол 155 и куплен кол 157,5… Все позы открывал в четверг на вечерке, когда рынок был в 150700 примерно. Торгую недельными опционами. Думаю, что будем закрываться в четверг на экспирацию около 155 страйка. Вероятно пройдем к 156-157,5 и откатим к 15-00 четверга. Могу ошибиться, а могу и нет)).

В случае прохода к 157,5 в  среду возможно стоит открыть позы на снижение из опционов с исполнением 18.03., например пут спред 157,5/155, а может просто бабочек добавить на 155 страйк. Или календарный спред путовой соображу ( покупка 155 пут 25.03 и продажа пут 155 18.03.)По факту определюсь. Такая спекуляция опционами.

Период торговли с 18 марта по 25 марта (неделя опционов) для меня полная загадка. Куда ставить?.. Надеюсь что-то проясниться к четвергу.

Может кому будет полезно. 

П.С. Азарт это грех, а спор на деньги?

Вспоминаю диалог с Колдуном:
— Запомни, рынок стационарен в узком смысле, однако, страждущие не могут это узреть. Ищи стационарность и обрящешь.
— Слушаюсь, Мастер...
— Ступай, Тень, и не тревожь меня более.

Как же так? Какая еще стационарность? Ведь всем известно, что никакой стационарности нетути, что рынок нестационарен по определению и этот факт является первопричиной отсутствия стабильно зарабатывающей торговой системы практически у всех трейдеров...

Если исходить из парадигмы немарковского случайного процесса, описываемого уравнением:

то, очевидно, что на рынке f(t) — это плотность вероятности тиковых приращений, которая является предопределенной для каждой валютной пары и принадлежит к классу гамма-распределений.

Примем за основную гипотезу, что генеральная совокупность приращений образует именно заданную плотность вероятности некоего ГПСЧ (в теме 

( Читать дальше )

В феврале прошлого года я разместил два полушутливых поста о 50%, как «уровне сопротивления» для доходности стратегии «Русский Баффет». Однако шутка оказалась «былью». Прошел год с небольшим и вот мы снова у того же «уровня  сопротивления»



Сработает и в этот раз?

Кстати, вакцинация действует:

Анализ ДО



( Читать дальше )

Рассмотрим на конкретном примере, как можно застраховать свой портфель акций российских компаний на Московской бирже от падения его стоимости с помощью опционов FORTS.

    Для хеджирования от падения цены используются опционы пут. Покупка Опциона представляет собой аналог покупки страховки. Мы фиксируем подходящее нам значение цены базового актива (страйк опциона). При падении цены ниже страйка наш купленный опцион выходит в деньги. Взамен мы платим продавцу опциона премию. Чем дальше страйк опциона от текущей цены, тем ниже премия. Наш убыток ограничен премией. Наш потенциальный доход не ограничен.

    Поскольку мы рассматриваем не отдельные акции, а портфель в целом, нам интересны производные инструменты на индекс МосБиржи и индекс РТС. Состав Индекса РТС аналогичен индексу МосБиржи, только выражен не в рублях, а в долларах. Здесь необходимо отметить, что базовым активом для опционов на Мосбирже являются не сами индексы, а фьючерсы на них. Опционы на фьючерс на индекс МосБиржи  на данный момент малоликвидны, поэтому нас будут интересовать опционы на фьючерс на индекс РТС.

( Читать дальше )

Много лет пишу здесь разные полезные топики (под разными никами) и хоть бы один читатель нажал за всё это время кнопочку Спасибо.

Зато у инфоцыган с удовольствием покупают воздух за десятки тысяч ....

Тимофей, заведи уже платные разделы для страждущей и верной паствы. :)

Кому интересно, кто я такой был раньше, милости прошу в мои забаненные смартлабовские блоги: первый и второй.

Сразу предупреждаю, там было очень интересно, время от времени раздавались «Граали» и делались точнейшие предсказания будущего.

Поэтому будьте осторожны, голова может закружиться.

Поскольку в предыдущих темах даются ссылки на законы, не имеющие номеров и которые еще не приняты, нашел ФЗ № 39 о рынке ценных бумаг, который и регламентирует эту деятельность. 
Начнем с того, что нужно для того, чтобы стать квалом:
Глава 2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

 Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37415)

Глава 2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Указания, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные 

( Читать дальше )

Друзья и коллеги, всем привет!
Когда в индикаторе выставляешь период больше времени прошедшего с последнего клиринга, то индикатор .lua не отображает гориз. объем, можно код подправить чтобы индикатор не замечал клиринги?