Здравствуйте!

                  На почту часто поступают вопросы по поводу распределения капитала между стратегиями. Как добиться стабильных и устойчивых результатов на продолжительном временном интервале? Как эффективно объединить разные торговые роботы в единую систему?
                  Ниже будет описан собственный подход к данному вопросу. На абсолютную истину он не претендует, но подход вполне логичен, достаточно прост и проверен на собственном опыте. Надеюсь для кого-то это будет полезно.
                  Затрагивать тонкости построения и оценку качества работы отдельных стратегий не будем. Допустим, в арсенале уже есть несколько торговых стратегий (например 3), основанных на надежных идеях и приносящих вам уже какой-никакой профит. Системы полностью формализованы, оттестированы на исторических данных, имеют достаточный период реальной торговли. Это позволяет уже иметь какие-то ожидания в плане будущего поведения данных торговых стратегий.

( Читать дальше )

Я писала о философии фьючерсного спекулянта: 
smart-lab.ru/blog/247083.php

Что бы ни писали о себе «профи», я трейдер-любитель, существо, по их просвещенному и интеллигентному мнению, неграмотное и необразованное, вижу в их работе зияющие провалы.
У меня есть союзник и помощник, дающий мне факты. Этот союзник — рынок. Какими бы красивыми фразами и документами не обкладывались «профи», в рынке они подчас «ни уха, ни рыла» не смыслят. Или скрывают свое знание, пытаясь из каждого слова сделать чеканную монету, а не разбазаривать то, что известно всем и так. Но чеканной не получается).
Моей целью не является троллить «профи». Пусть пишут и рассказывают полезное людям.  

Кроме прочего, мне приходится констатировать, что трейдеры в массе вообще не понимают смысла хеджирования — ограничения или снижения риска. Чем ниже риск, тем меньше прибыль, а при полном хеджировании прибыли не образуется. Если трейдер, открывая направленную позицию по фьючерсу, принимает определенный уровень риска и сразу его фиксирует, то он может спать спокойно: больше определенного уровня убытков с ним не случится. В статье про соевые фьючерсы почти 20 дней назад я писала о варианте такого определения риска и его фиксации при открытии «длинной» позиции по фьючерсу на соевые бобы в сочетании с покупкой пут опциона.

( Читать дальше )

Отец учил меня, как проверить, честную ли сделку тебе предлагают: поменяй стороны местами и посмотри – по-прежнему ли она честная. Метод зеркального отражения.

Взяла  СИ —  30 контрактов в лонг,  по цене 51.28. 

План такой: 

27 еще 30 в лонг 
28 еще 30 в лонг 

В идеале сделать среднюю 51.00 цель 53 — 55. 

РТС

Я сохраняю длинную позицию по RI на 450 контрактов. 

Зачем все это? 

покупая СИ я хеджирую лонг по РТС. 

То что будет глобальный разворот по СИ  даже при условии снижения % ставки более чем на 200 базисных пунктов — маловероятно. 
Но то что позиции скорректируются к 30 числу и в предверии длинных выходных — ожидаемо.  
Почему я сохраняю длинную позицию в РТС? 
Есть такой понятие как инфляционный лаг.

p.s. 
Удачи! 

Нашел свою старую статейку про редкие события. В каком-то смысле продолжение и дополнение к недавнему смартлабовскому выступлению. Через пять лет текстовка выглядит вполне хорошо, что радует :) 


Эпиграф:  Есть такая мерзкая особенность в жизни–даже очень маловероятные события иногда происходят 

     Ничего страшного, не пугайтесь  Подавляющее большинство человечества не страдало, не страдает, и не будет страдать от авиакатастроф! 

( Читать дальше )

Техника (intraday) – входы на пробое уровня, стратегия:

1.      Не пропусти вход (нужна решительность !): если к известному уровню близко подошли (на 100 пунктов), потом достаточно далеко и надолго отошли, а потом опять подошли плотно – значит, цена тянется к уровню и есть большая вероятность уровень пробить. Тогда надо заранее ставить стоп-ордер на вход по пробою уровня (1й способ входа) примерно на 200-300 пунктов за уровнем.

( Читать дальше )

Техника (intraday) – о выявлении уровней:

1.      Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI) -  короче, плотно на нем полежат.

2.      Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, направленное к уровню, должно как минимум остановится на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.

3.      Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).

4.      Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.

( Читать дальше )

  Основное:

1. Не стараться опередить/предвосхитить рынок. Подключаться только к уже начавшемуся движению. Расшифровка: Ждать, пока движение само сформируется. Не ловить ножи, не пирамидить против тренда. Лучше вообще пропустить движение (и ничего не потерять, хотя и не получить), чем из-за поспешности неправильно войти и в результате попасть на деньги.
2. Спекулянту нужна не только выдержка, чтобы, например, дождаться, пока цена дойдет (а в ходе этого движения ты ведь упускаешь часть прибыли!) до уровня и пробьет его. В нужный момент нужна, наоборот, быстрота и решительность, чтобы после такого пробоя (который может быть внезапным броском из глубин сразу за уровень, в одной свечке!) войти в движение. Я много раз из-за осторожности и нерешительности пропускал стремительные броски за уровень, переходящие в многотысячный рост. В резкий рост очень трудно войти потом (из-за 2-х причин: всё увеличивающейся упущенной прибыли и 

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Народ подскажите где можно скачать исторические данные котировок mini s&p в текстовом формате для бэктеста в тслаб!
В Финаме только за последние 3 месяца дают... 

По многочисленным просьбам публикую историю торговли основных пар против индекса ММВБ и РТС за прошедшие 12 месяцев.

 

Самой прибыльной парой стала RTS-GMK

Доходность за 12 мес более 70% годовых.



больше информации на сайте http://www.saturn-capital.info/

Как и обещал, выкладывю.


P.S. На самом деле не ожидал, что пост дотянет до 1111 плюсов. Раз общещал расписать всю презентацию, значит придётся расписывать. На это уйдёт минимум целый день, поэтому постараюсь всё расписать на выходных. В будние времени очень мало.