Спешу огорчит быков, поезд дальше не идет (http://smart-lab.ru/blog/120302.php)
Хотелось бы хоть краем глаза взглянуть на этих камикадзе)… вынесут-встретим» (http://smart-lab.ru/blog/119423.php)

 

Заключительная часть переведнного для Робостроя интервью Джека Швагера (автор книги «Маги рынки») с Джеффри Вудриффом, соучредителем Quantitative Investment Management (QIM).

Вудриф рассказывает о том, что котировки (например, данные тридцатилетней давности) могут быть не менее полезны, чем самые свежие, о значимости логического обоснования модели, находящейся в основании торговой системы, а также об алгоритмах анализа данных, которые позводяют отыскивать устойчивые закономерности, без опасности переподгонки моделей под исторические историю.


Взгляды Джеффри Вудриффа, подтвержденные его долгосрочным успехом, позволяют выделить четыре важных элемента системной торговли:
1. Возможно разработать торговую систему, которая не была бы ни тренд-следящей, ни контр-трендовой, и при этом была бы даже более эффективной (если сравнивать коэффициент доходность/риск Вудриффа с аналогичными показателями остальных системных трейдеров).
2. Можно использовать алгоритмы анализа данных, чтобы отыскивать устойчивые закономерности, без опасности переподгонки моделей под исторические данные (хотя, нужно все же сказать, что большинство людей делают это без должного понимания сути процесса и, как следствие, отыскивают прекрасно работавшие в прошлом паттерны, не имеющие в реальной торговле никакой ценности).


( Читать дальше )

Создавая ту или иную систему мы стремимся максимально выровнять итоговую эквити (в линеечку) и при этом не поддаться соблазну переоптимизации. Цель достойная и реальная, но при условии что система не будет разрабатываться и оптимизироваться только под один актив. Разработка системы под один актив уже является мощнейшей переоптимизацией. Помимо внутренних параметров самой системы, которые, как правило подбирают (оптимизируют) добиваясь идеальной эквити, мощнейшим переоптимизационным параметром так же является выбор одного инструмента из многих. Инструмента, который показывает на этой системе лучшие результаты. Не удивительно, что после запуска системы она со временем работает хуже и хуже или вообще перестает работать и уводит счет в глуокую просадку.  

Проведем эксперемент целью, которого является поиск оптимального решения при котором будет найден способ создания системы максимально не оптимизированной, стабильной и с большими степенями свободы.

Возьмем за основу простейшую систему торгующую только в лонг. Покупка совершается при пробитии 2-х периодной линии сопротивления - BuyAtStop(Bar+1, @HighestSeries(#High,2), ' '), а продажа осуществляется при пробитии вниз 2-х периодной линии поддержки — SellAtStop(Bar+1, @LowestSeries(#Low,2), lastposition, ' '). Для избавления от шумовых движений при нисходящем тренде введем еще один фильтр на покупку условием которого является нахождение закрытия максимума бара выше 8-ми периодной скользящей средней строящейся по закрытию баров - if SMA(bar, #close, 8) < priceclose(bar) then… На открытии не покупаем и не продаем. Таймфрейм — часовики.

( Читать дальше )

Всем привет, выкладываю своё видение среднесрочное по фьючу Si.
Последние четыре года котировки ходят в рамках широкого коридора 23,6 — 62 % коррекции от стремительного роста 2008 года. 
на данный момент уровень 38,2 является серьезным сопротивлением и по моему видению котировки в течение ближайшего времени (месяц -два) котировки уйдут в диапазон 28600 — 29200 и будет там консолидироваться.

При таком раскладе как я понимаю фьючерс на ртс должен достигнуть уровня 160ХХХ-165ХХХ, что очень хорошо укладывается в рамки реализации перевернутой ГиП с шеей в районе 145ХХХ
Мои позиции — ртс — лонг, си — шорт
Всем удачных торгов!
 

Сегодня выпустили 4.1.13. Достаточно много нововведений, но отдельно напишу про Forex.

Судя по активности Forex компаний, деньги у них не заканчиваются, а наоборот, люди к ним идут. Есть некий тренд. Конечно, хотелось бы пуститься во все тяжкие, и предложить коннектор для MT4, но репутация важнее.

Мы сделали к одной из наиболее крупной Forex площадке коннектор — LMAX Exchange. Крупнее наверное только межбанк (который у нас давно есть через Interactive Brokers).

В скором времени выпустим релиз Студии, где будет уже поддержка всех новых коннекторов, в том числе и LMAX.

Приятно осознавать, что опять мы первые среди софта для трейдинга. Да, именно для трейдинга, потому что Студию сейчас развиваем как ручной терминал с возможностью алго торговли. Последнее, конечно же, мажорный приоритет для нас (вдруг кто испугался моих вышеприведенных слов, и решил, что мы отказываемся от роботов).

Да, LMAX коннектор в свободном доступе (в отличие от IB).

Приветствую, меня зовут Николай Флёров!
Написание торговых стратегий, их тестирование, разработка индикаторов, ручная и алгоритмическая торговля — вот мои главные интересы. 
И главное — те области в которых я продвинулся за последнее время. 
Я работаю исключительно с лучшим софтом как зарубежных так и российских разработчиков — Wealth-lab для тестирования и S# для реализации. Есть собственный торговый сервер с пингом 3 миллисекунды. Несколько компов для тестирования, благодаря чему тесты проходят быстрее в разы.
Завтра на работу выходит мой первый работник, задача которого исключительно тестирование и ничего больше.
Я тестирую на устойчивость, как на out of semple, также и через monte-carlo lab. 
 
Даже, если человек выложил 800$ за wealth-lab, научился программировать стратегии и нашел идею ему еще нужно протестировать эту стратегию на большом количестве рынков и тайм фреймов.
А это самое муторное, я лично чувствую себя выше того, чтобы сидеть по 2-3 дня тестируя одну стратегию, и думаю, что многие со мной согласятся. Поэтому я завел несколько компов, лицензии Wealth и оператора на эти компы.


( Читать дальше )

Итак, формат общения следующий. Если вы специалист, вы можете объявить об этом в комментариях к этому посту, а все заинтересованные смогут вам задать вопросы по области вашей компетенции.

Пример комментариев для специалиста:

Евгения Случак: Я специалист по хедж-фондам, готова ответить на ваши вопросы" 

Василий Олейник: Я талантливый управляющий, готов ответить на ваши вопросы по ДУ.

Андрей Крупенич: Я Крупенич, готов ответить на ваши вопросы по опционной конференции, которая будет в эту субботу.

Велкам!


Кто у нас реально вызвался отвечать на вопросы:
Тимофей Мартынов — смартлаб
Евгения Случак — хедж-фонды
Василий Олейник — ДУ, трейдинг
M_Mushkin — торговля S&P500 E-MINI
Swan — математика в трейдинге
Владимир Сарнацкий — создание торговых роботов
Владимир Ходаков — акции второго эшелона 
Silent Hamster  — специалист по стабильной торговле

ищите их в комментариях и задавайте вопрос через ответ на их комментарий.

ConnorsRSI



В этой статье я хотел бы рассказать вам о новом индикаторе, который был недавно реализован в Wealth lab. Данный индикатор называется ConnorsRSI.
Данный индикатор был разработан Ларри Коннорсом из Connors Research его доклад вы легко сможете найти в интернете по запросу
“Connors Research Trading Strategy Series An Introduction to ConnorsRSI”. И так давайте рассмотрим, что же из себя представляет индикатор ConnorsRSI.

ConnorsRSI состоит из трех компонентов. Два из них используют расчеты, проводимые индикатором RSI.
Третий компонент измеряет последние ценовые изменения по шкале от 0 до 100. В сочетании все эти три компонента формируют осциллятор, то есть индикатор,
который колеблется в диапазоне от 0 до 100 и указывает на уровень перекупленности или перепроданности. А сейчас, давайте вспомним, что из себя представляет

( Читать дальше )

Приветствую всех!

Представляю новую программу SynAdapter  (адаптер синтетик) — невероятно удобная и простая в использовании программа, имеющая широкий спектр функций работы как с историческими данными, так и в режиме реального времени. Пограмма, получая котировки по отдельным инструментам, строит в реальном времени любые спреды и корзины бумаг (синтетические инструменты) и выводит получившийся ценовой ряд в популярные программы технического анализа (Omega Research, Multicharts, WealthLab, Metastock).
Поставщиком данных для программы SynAdapter может быть:

• любой терминал, поддерживающий вывод по DDE (Dynamic Data Exchange), в том числе QUIK, MetaTrader и другие);
• терминал CQG Trader;
• любой источник ODBC c таблицей тиковых данных (добаляется по запросу);
• текстовый файл с тиковыми либо минутными данными для конвертации в программы теханализа.

Программный продукт позволяет формировать корзины инструментов (в том числе и спреды) и в режиме реального времени отслеживать их стоимость.

( Читать дальше )

Я уже несколько месяцев осторожно продумываю план обучения, что я буду говорить, как я это буду говорить, в каком формате, сколько это будет стоить. Не спеша так продумываю, как всё подать, чтоб не затроллили...

И тут — как будто прочитав мои мысли — трейдер из френд-ленты ЖЖ организует ровно такие курсы, какие я хотел сделать. Прямо вот то, что надо, даже лучше! И прямо вот как раз перед тем, как это собирался сделать я! 

Конкуренция — конкуренцией, но этот френд — действительно интересный трейдер и человек. Один из немногих, с кем я успел познакомиться лично. И он при нашей встрече говорил уже пару лет назад те вещи, до которых я начинаю доходить только сейчас. Поэтому мне не стыдно пригласить людей на его мастер-класс. И я уверен в том, что этот курс будет полезен для слушателей.

То, что нужно знать об алготрейдинге — это не формулы и строки кода. Это стиль трейдинга, это философия, это подход. 

( Читать дальше )