Уже много раз наблюдал, как люди здесь проявляют просто чудовищной силы интерес к довольно обычным системам. Более того, на ровном месте возникают интриги, что я считаю совсем не способствует здоровой атмосфере сайта.  Попробую немного оздоровить ситуацию.

АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:

Инструмент —  ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).

Эквити:





( Читать дальше )

Не устаю повторять: Грааль в подходе. Сегодня я решил показать наглядно, как несколько средненьких торговых систем (системка, сис-ка, сиска) могут дать неплохой результат. Минимум текста, 4 картинки систем по-отдельности, одна картинка общая. Все данные за 2012 год, везде фРТС, везде пункты. Системы либо используются, либо тестируются в данный момент. Погнали!


Система номер 1. В целом неплохой профит, но просадка просто ужасная! Такую торговать в одиночнку нельзя. Да и вообще, такое подозрение, что зимой её тупо надо отключать. Но это другая тема. Самый сильный дроудаун из четырех:



Система номер 2. Интересная системка. Ловит гэпы. Подозреваю, что однажды она может войти в адский штопор. Хотя пока что справляется неплохо, даже на нашем дохлом рынке:


( Читать дальше )

Полезное видео.! Толковый разказчик!

У этого автора много полезного в его видео, последней  записью я делюсь с Вами !!!

Веб №4 от 2013/02/26


Специальная серия вебинаров о Volume Spread Analysis (VSA)
«VSA в действии  — Курс молодого бойца»

1. Эта концепция (пирамида знаний), к которой я приблизился в своих собственных размышлениях, но пока не сформулировал. Нашел в другом источнике:




Можно сказать рейтинг силы по параметрам:) 

важно различать «знание» от «понимания». Думаю этот параметр отличает "рыночных гуру" от тех, кто на самом деле зарабатывает деньги.

В моем понимании:
Knowledge позволяет делать бету.
Understanding позволяет как раз делать альфу время от времени.
Wisdom позволяет делать альфу стабильно и при этом не парится из-за мелочей.


( Читать дальше )

У меня как всегда – многабукаф. Но ничего заумного тут нет, так что должно читаться легко.
 
Это будет серия постов про то, какой должна быть хорошая торговая система. При чем польза будет не только для системных трейдеров, но и для, так называемых, интуитивщиков. И первый пост посвящен тому, как легко можно нарваться на какашку, которая выглядит как конфетка. О том, почему «результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем» и почему тестировать нужно на одном участке данных, а проверять на другом.
 
 
Но для начала хотел ещё сказать пару слов не в тему… Надоели халявщики, которые взывают к тому, что мол «Смартлаб уже не тот», «Давайте уберем терки про Майтрейда с главной», «тупые копипасты, нет оригинальной информации» и «доколе!?». Блин, хотите хороший ресурс – так напишите пост! Потратьте 2-4 часа на подготовку качественного материала вместо нытья. И будет Смартлаб тогда «ещё тот!»:)
 
 


( Читать дальше )

Создал вторую платформу (типа Framework у программистов) для исследования рынков  и создания на этой основе механических торговых систем.
  Система анализа финансовых инструментов позволяет выявить степень инерционности / антиинерционности  рынков. И на основе портрета финансового инструмента создать МТС, что использыет обнаруженные закономерности.
 Изюминка в том, что метод един для любых инструментов, универсален по сути.
 Вот примеры МТС  построенных на основе этой платформы.
 Начнем с самых трендовых рынков и перейдем к антитрендовым.
 1) Украинский индекс UX.
 

2)  Доллар рубль



( Читать дальше )

За  10 месяцев работы по 10 активным парам можно сделать несколько предварительных выводов:

1. Работа с парами сродни торговле волатильностью — в части скрытых рисков. Если нет автостоппера внутри дня, то риски возрастают многократно. 

2. Прибыли с лихвой окупают те убытки, которые были из-за проскока стопа. Лучшие пары — GOOG-FISV, ITW-GE — работают уже 3-4 года.

3. Подключение факторных моделей является отличным фильтром выбора.  

Код стратегии: http://pastebin.com/hcrjuXgE

Обзор сегодняшнего рынка

Рынок начинает потихоньку набирать обороты, наконец-то, открытый интерес на фьючерсе вышел выше 750 000 контрактов. Также сегодня выше 100 000 контрактов вышел открытый интерес в 160х коллах марта. 

Обороты по опционам на фьючерс РТС составили 8 млрд. рублей, что чуть выше среднего значения.

Обороты по опционам на самые ликвидные акции составили 421 млн. рублей, что также выше среднего значения. Надо отметить, что 133 млн. рублей из общего обороты был оборот в 1950х и 2000х путах Лукойла. Лукойл уже очень давно не ходил никуда и стоит в боковике очень долго, подразумеваемая вола в опционах на Лукойл ниже 15 пунктов, не уверен, что кто-то стал бы рисковать и продавать путы по такой низкой воле. Любые мысли зачем и почему приветствуются в комментариях.



Пут-колл ратио

Опционы на фьючерс РТС — 1,06

Опционы на ликвидные стоки — 1,87 (что-то сегодня напугало публику в акциях и они ринулись покупать путы, однако, надо учитывать, что львиная доля ратио сегодня это путы на Лукойл)

( Читать дальше )