❗️❗️❗️ НЕ ПУГАЙТЕСЬ ❗️❗️❗️

☄️ Сейчас выложу отрывок из одной неопубликованной англоязычной книги. Вернее книга создана на основе одной из самых популярных стратегий за все существование интернета и интернет-форумов трейдеров. 2 Ветки по этой стратегии насчитывали около 2.000 страниц! Одно время автор продавал ее на закрытом сайте. После вышел на пенсию (ему сейчас более 70 лет) на время сделал закрытую часть открытой, а после сайт снес к хренам собачьим. А книга осталась, особенно ее полное содержание у тех, кто был в закрытой части.

💭 Короче… Публикую перевод одного довольно интересного отрывка (на мой взгляд). Если Вам зайдет могу потихоньку переводить и дальше. Дайте знать лайком.

P.S. Я не торгую по этой стратегии. У меня есть собственные методы как стабильно вынимать деньги из рынков. Но она в свое время заложила один из громаднейших блоков фундамента в мое понимание рынка и способа стабильно на нем зарабатывать!
-----




ОНИ ШЛЮХИ — ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ ШЛЮХИ. КАК РЕАЛЬНО ЗАКУПАЮТСЯ MARKET MOVERS

( Читать дальше )

В интересное время живем. Работая в IT, изнутри знаю, как стремительно все меняется. После введения санкций и ухода западных вендоров получают второе дыхание российские решения и компании. Раньше даже подумать было нельзя, что мы собственными силами можем делать сложнейшие решения…

Одним из самых технологичных направлений является рынок программного обеспечения (ПО) для банковского сектора и финтеха. Приложения и банков и брокеров, банковские карты, удаленная выдача депозитов и кредитов, — то, чем любим на канале пользоваться, базируется на сложнейшей IT-инфраструктуре. Справится ли Россия?

Об этом много говорили на прошедших в выходные инвесторских конференциях Profit и Investment Leaders. Там я познакомился с руководством Группы компаний «Цифровые привычки», о которой раньше мало слышал, и у нас состоялся интересный диалог, из которого узнал о мощной работе, которая ведется чтобы справиться с вызовами.

Финтех, как и весь IT-сектор переживает несколько вызовов:

( Читать дальше )

Чуть больше года я выкладывал здесь интервью с предпринимателями — вы можете почитать их в аккаунте. Я не планирую завершать, но по первым 50 я собрал выводы. Это исследование бизнеса, но пока качественное, а не количественное. Это значит, что цифр с процентами здесь не будет — это было бы не репрезентативно. Но будут закономерности, которые есть у нескольких респондентов. У меня даже есть своя теория!

Я объясню, как сделано это исследование: как собирались предприниматели, как я искал главную проблему в каждом из 50+ случаев, как систематизировал итоговую таблицу и где тут думал я, а где нейросеть.

Все статьи, которые я проанализировал

Я расскажу о выводах — о главных проблемах бизнеса, прикину варианты их решения. Большинство проблем буду описывать, не называя, из какой статьи я это взял, не называя сам бизнес. Так будет корректнее по отношения к героям материалов, а постоянные читатели итак узнают ситуацию. Из привычки (так было во всех интервью), для вашего удобства я напишу это в формате исповеди — от первого лица. Так что не удивляйтесь, что у меня так много проблем. Часть из них и правда мои.

( Читать дальше )

Прекрасный график дает нам ЦБ


cbr.ru/statistics/macro_itm/dkfs/sr_ma_estim/

Нетрудно видеть, что рост Мосбиржи в эти годы тогда, когда оранжевый график увеличивает превосходство над красным.

​💡Для того чтобы стать успешным инвестором, полезно ознакомиться с рядом книг, которые помогут глубже понять основы финансового анализа, стратегий инвестирования и психологии рынков. Вот список некоторых ключевых произведений, которые могут оказаться полезными:

1. Бенджамин Грэм – «Разумный инвестор»
Эта книга считается классикой финансовой литературы и является основой для многих современных подходов к инвестициям. Грэм вводит концепцию стоимостного инвестирования, которая заключается в покупке акций компаний, цена которых ниже их внутренней стоимости. Книга учит дисциплине, терпению и рациональному подходу к принятию инвестиционных решений.

2. Филипп Фишер – «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы»
Филипп Фишер был одним из первых сторонников концепции «инвестиций в рост». Его книга фокусируется на выборе акций компаний с высоким потенциалом роста и анализе качества менеджмента этих компаний. Фишер также подчеркивает важность глубокого понимания бизнеса перед покупкой акций.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет, немного порассуждаем над вопросом: как поймать дно на рынке акций и облигаций ?
Короткий ответ абсолютное дно с точностью до конкретной свечи минутной поймать невозможно, так как помимо основного тренда-фактора, как инфляция и инфляционные ожидания действуют много других факторов и событий, который могут давать разнонаправленные сигналы в течении дня.

Но тем не менее на недельной свече поймать дно можно, так как основной устойчивый фактор будет превалировать над другими более слабыми и не устойчивыми.

О чем я конкретно говорю демонстрирует график роста индекса iMOEX после кризиза 2008-года +158% за 371 день.

После кризиса 2014-го года, где ставка снизилась с 17% до 10%

( Читать дальше )

Построил график по такой формуле и определил точку входа в рынок
GAZP-SBER+200*GAZP/SBER




( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Попробую еще раз задать традиционный вопрос, т.к. до сих пор не знаю на него ответ.

Большинство трейдеров в поисках Грааля (или банального заработка) собирают свою личную торговую систему из индикаторов ТА (или кастомных компонентов) и запускают ее в работу. Более осторожные сначала тестируют ее на исторических данных. Менее осторожные либо не тестируют, либо тестируют на коротком периоде. По большому счету неважно, ручная это торговля или алгоритмическая.
В дальнейшем, когда торговая метода перестает работать, они подстраивают ее под «изменившийся рынок». И так далее много раз.

Сразу возникает масса вопросов:
1. На каком периоде тестировать?
2. Если система протестирована на периоде X, какой следующий период Y она продолжит хорошо работать?
3. Возможно ли вообще из прошлых успехов системы сделать выводы о ее успехах в будущем?

Сам то я считаю, что невозможно (см. п. 3), поэтому нужны более сложные методики. Я уже писал, что у меня есть пример системы, которая показывает очень хорошие результаты на участке в 1000000 (!) минутных баров и косячит как до, так и после этого периода. Поэтому лично я считаю, что рабочая идея должна работать на исторических данных любой длины и на все активах такого же типа. В противном случае (IMHO) невозможно понять, рабочая это идея или нет.

( Читать дальше )

Доходности по облигациям выросли, но вместе с ними выросли и риски. Не везде это произошло пропорционально. Разбираемся, по каким бумагам соотношение рисков и прибыли более выгодно.

На фондовом рынке доходность всегда идёт рука об руку с риском. В теории чем выше риск, тем выше доходность. Но на практике по отдельным бумагам происходят перекосы, особенно в периоды турбулентности, когда ситуация быстро и сильно меняется.

В 2024 году процентные ставки по корпоративным облигациям в среднем подскочили на 7–8 процентных пунктов (п.п.). Это очень много. Рост был неоднородным: где-то он составил 3–4 п.п., а где-то более 10 п.п.

Попробуем оценить «сверху-вниз», в каких бумагах компенсация за кредитный риск сейчас больше всего. Для этого возьмём свежие данные ЦБ о вероятности дефолтов в разных рейтинговых категориях. По модели регулятора, вероятность дефолта на отрезке в 12 месяцев составляет:

• 0,15% — для рейтингов от АА до ААА
• 0,37% — для рейтингов от А до АА-

( Читать дальше )