Что уж тут в недомолвки играть. Мы находимся в состоянии глобальной войны.

На войне худшее, что может быть – предательство. По неразумению или сознательное – не так важно. Важен сам факт предательства.

На мой взгляд, залихватское выступление Г.Грефа на гайдаровском форуме самое натуральное предательство! Признаюсь честно, пишу на эмоциях. Когда услышал… Если бы оказался в живой дискуссии с этим… Впрочем, нечего мне там делать =)… Но слава Богу, на форуме выступал действительно образованный человек, выдающийся профессионал настоящего дела, который на языке высокой культуры очень хорошо высказал контрпозицию. Предлагаю выслушать выступление президента Курчатовского Института, профессора, членкорра РАН Михаила Ковальчука:

Теперь давайте по пунктам пройдёмся по выступлению г.Г.Г. (господина Германа Грефа).

( Читать дальше )

Решил выпустить 3-ю часть моего пути, так как произошли некоторые изменения как по счету, так и по позициям!
Часть 2 находится здесь http://smart-lab.ru/blog/303601.php

Первое, что хотелось бы отметить, с утра, воспользовавшись гепом вверх по Si я полностью закрыл позицию: и колы, и путы.
Почему?

Причин было две:

1. Поза была явно корявая, сделана необдуманно и с очень большим разрывом между страйками 15000 пунктов. Когда я это понял, задача была покрыть позицию просто хотя бы в плюс без ожидания каких-то хороших прибылей.

2. Позавчера 18-го числа на вечерней сессии стоимость колл-опциона была 1400 пунктов максимум, а когда вчера с открытия инструмент укатали на 1400 пунктов вниз, стоимость опциона колл упала аж до 900 пунктов! То есть на 35%! Всю имеющуюся прибыль на тот момент сдуло и позиция показывала даже -9%! Опцион пут в цене при этом не изменился практически. Для себя определил, что если Si уйдет ниже 79000, то буду крыть позицию полностью, но отскочили и покрыл я её сегодня!

( Читать дальше )

ориг

Хочу поблагодарить за помощь в написании пастели два трендовых индикатора (первый,  второй) и их автора.

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

МАНИЛОВСКИЕ МЕЧТЫ с 30 тыс. до 1 миллиона — возможно, но и не такое делали. Попробуем совершить сей подвиг скромными шагами, по ходу разбираясь что такое вобще эти опционы.

Итак, что-то начал читать про опционы буквально 2 недели назад. До этого торговал фьючерсами. Сейчас решил окучивать опционы.

Причина: устал сидеть перед монитором и караулить фьючерсы. Несмотря на то, что торговля была системной и приносила доход, но это был интрадей, от которого реально устал!
Цель: высвободить время, при этом особо не теряя в доходности, а может и увеличить её!
Пожелания: по возможности безрисковые стратегии. Наращиваем по-немногу, в позицию в планах «закидывать» в районе 30% от текущего депо это как бы оптимально, но там как получится!

Дабы в силу непонимания всех процессов в опционах, исключить большие потери, стартовый капитал 30.000 рублей

Почти сразу стал пробовать без окончательного понимания влияния Греков (кстати так нифега и не разобрался пока), волатильности, как толком получается стоимость опциона. Решил, что лучше сразу в бой, а там разберемся! ))

Конечно, немного почитал про стандартные стратегии, что такое пут опцион, и колл-опцион. Понял, что мне пока что лучше с продажей опционов не связываться, поэтому выбор пал на 2 стратегии: стрэнгл и стрэддл-их покупка. Опять же чтоб не заморачиваться куда пойдет цена-лишь бы куда-нибудь шла, а я в любом случае заработаю с этими стратегиями!

В следствии обычной логики, для меня было жалко покупать дорогие опционы по текущей цене, то есть формировать стрэддл. И выбор пал на СТРЭНГЛ:

Поэтому 1-ая сделка (стратегия) была следующей:

23 декабря я прикупил:

Коллы Si на 75000 мартовские по цене 1750 в количестве 5 шт.
Путы Si на 70000 мартовские по цене 1400 в количестве 6 шт. (дабы уровнять примерно затраты, хотя полного понимания тоже нет для чего?)

Цена фьючерса в момент покупки была в районе 72500


( Читать дальше )

При отборе российских акций в свой портфель одним из критериев, который я использую является «Биссектриса Арсагеры», довольно интересная методика. Сейчас решил применить данный способ и на американских акциях, которые я покупаю на СПБ. Составлю модельный портфель.

Чтобы понять, что такое Биссектриса Арсагеры, рекомендую к прочтению статью Биссектриса Арсагеры, или что должна делать каждая компания.

В новом издании книги Заметки инвестирования  есть глава про биссектрису.

И арсагеровцы пошли дальше – добавили третье измерение (изменение цены P), и биссектриса Арсагеры стала объемной (стр. 490). Очень интересно. Не пожалеете если изучите данную тему, очень полезно в отборе перспективных акций.

( Читать дальше )

Я — плохой трейдер. Мне нравится рынок, мне нравится следить за тенденциями, потоками капиталов между рынками, секторами, активами. Мне нравится анализировать инструменты. Мне очень нравится находить неэффективности и даже тестировать их и доказывать их пользу или бесполезность. Мне нравится разрабатывать системы, торговые планы, проектировать алгоритмы. У меня реалистичное и спокойное отношению к риску при условии наличия позитивного матожидания. Я не азартен, может быть потому что уже давным давно насытил первобытный голод. И все-таки, я — плохой трейдер.

Всю свою профессиональную жизнь со старших курсов университета я был связан с креативной деятельностью. Даже в самом начале, будучи несколько лет программистом мне почти всегда приходилось работать одному и разрабатывать черновые наброски идей с нуля. В моей работе было 80% дизайна и конструирование и 20% кодирования. Потом кодирование исчезло полностью. Я занимался разработаками сложных баз данных для немецкого химического концерна, потом с нуля и в краткий срок разрабатывал инновационную платежную систему для домашних пользователей которая поставила определенные уникальные рекорды. Потом мне приходилось заниматься все более высокоуровневой работой но практически никогда она не была рутиной. Никогда ничего не шло по рельсам конформизма и проторенным корпоративным путям. Это отложило серьезный отпечаток на мою личность. Мне просто стало трудно не создавать, а штамповать.

( Читать дальше )

последний пост закончился так

Именно тогда и стал разбираться с моделями рынка — и если кто из Вас насмехается над тех анализом -

Ребята Вы на самом деле просто не хрена не понимаете в предмете разговора.

Это была долгая и кропотливая работа, именно она вывела меня на Гартли Эллиота и так далее
из чего она складывадась

В своем первом блоге Мыслм вслух и реальнось писал -

«Итог — из более 20 человек только трое поняли о чем именно я им говорил в течении года

ГОД!!! я потратил на то, что бы донести всего 3-им из 20-ти, как двигается рынок. При этом один из них был авантюрист, второй экстримал, а третий просто серая — невзрачная личность .»

Но не сказал я главного - 

из них

1 -ый             смог работать по патернам

( Читать дальше )

Читаю этот форум и вспоминается молодость трейдинга, смешно и горько одновременно.

Пример

— Лет 8 назад «зажигал» на форумах Альпри и Форекс клуба в ветках фунта.
Успех выл просто феноминальный
Секрет успеха был настолько примитивен, что до сих пор смешно.

Разбираясь с опционными уровнями заметил один парадокс, и заметить его позволила простенькая программка BetSyndicateOptions v2.00 — инструмент для анализа опционов

программа работала элементарно

— ежедневно скачиваешь архив СМЕ, загоняеш его в программку и она выдает результат пороторговки текушего дня.
Скажем опционы пут — и среднесрочный тренд вверх, обычно выбирал объем не менее 50 контрактов
скажем фунт проторговали на следующий месяц в 58 страйке и на текущий день  дельта составляла 1,26

( Читать дальше )